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计算行业利差用“个券”还是“主体”?计算行业利差怎么计算?

2018-01-12 10:10 和讯网

  我们计算行业利差的样本选取的是经过净化处理后的中票,每次更新时的样本数在1000只左右。由于不同主体的发债数量存在差异,会导致某个行业中有多只样本券出自同一主体的情况发生,相当于间接增加了该主体在行业利差中的权重。

  如果同一发债主体仅保留一只样本券作为代表,可以避免发债多的主体权重过高的问题,后续我们会进行尝试。不过这样处理可能会面临样本数量不足的问题,考虑到样本涵盖了27个申万一级行业分类,每个行业我们又按不同主体评级(AAA、AA+、AA)分别统计,每个细分板块的样本数量会非常有限。

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