基金全称	上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金	基金简称	华泰柏瑞中小盘ETF
基金代码	510221（申赎）	交易所代码	510220
基金类型	股票指数型	投资风格	ETF开放式基金
发行日期	2010年12月20日	成立日期	2011年01月26日
成立规模	3.484亿份	资产规模	0.33亿份（截止至：2013年03月31日）
基金管理人	华泰柏瑞基金	基金托管人	中国银行
基金经理人	张娅、柳军	成立来分红	每份累计0.00元（0次）
管理费率	0.50%（每年）	托管费率	0.10%（每年）
销售服务费率	---	最高认购费率	1.00%（前端）
最高申购费率	---	最高赎回费率	---

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

投资目标

紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资理念

本基金的投资管理将遵循指数化投资理念，以综合反映沪市中小盘公司整体状况的上证中小盘指数作为标的指数，通过完全复制的被动式投资管理实现跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，为投资者带来良好的长期投资回报的同时，满足投资者多样化的投资需求。

投资范围

本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象，指数化投资比例即投资于指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的９５％，如因标的指数成份股调整导致基金投资比例不符合上述标准的，基金管理人将在１０个交易日内进行调整。同时为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于新股、债券、非成份股、股指期货及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，股指期货以套期保值为目的，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。但因法律法规的规定而受限制的情形除外。

投资策略

在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度（剔除成份股分红因素）的绝对值不超过０．２％，年跟踪误差不超过２％。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。 特殊情况主要是指在标的指数成份股发生变动、增发／配股等公司行为导致成份股的构成及权重发生变化时，由于交易成本、交易制度、个别成份股停牌或者流动性不足等原因导致基金无法及时完成投资组合的同步调整，基金管理人需要采用其他合理的投资方法构建尽可能贴近目标指数的基金组合。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。

分红政策

１、基金收益分配采用现金方式； ２、每一基金份额享有同等分配权； ３、基金管理人每季度定期对基金相对标的指数的超额收益率进行一次评估，基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到１％以上，可进行收益分配； ４、基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使还原后基金份额净值低于面值； ５、基金收益分配比例为收益评价日符合上述基金分红条件的基金超额收益的１００％，自基金合同生效日起不满３个月可不进行收益分配，基金收益分配每年至多４次； ６、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定

业绩比较基准

上证中小盘指数

风险收益特征

本基金属于股票型基金中的指数型基金，股票最低仓位为９５％，并采用完全复制的被动式投资策略：一方面，相对于混合基金、债券基金与货币市场基金而言，其风险和收益较高，属于股票型基金中高风险、高收益的产品；另一方面，相对于采用抽样复制的指数型基金而言，其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。