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E-MINI纳指100看涨期权布局分散 运用QuikStrike工具捕捉投资机会

2016-08-16 11:16 南方财富网

  纳斯达克100指数作为纳斯达克的主要指数,其100只成分股均具有高科技、高成长和非金融的特点,可以说是美国科技股的代表。值得一提的是,纳斯达克100指数里,这些高成长性股票的良好业绩,都是各自内生性的高成长带来的,特别是创新业务,而非例如资产注入等外延式的增长。E-mini纳斯达克100指数期货以较小的合约乘数交易纳斯达克100指数,单边交易0.25点为5美元和跨期价差交易0.05点为1美元。

  访问芝商所英文网站,选取每日更新的每周期权(The Daily/ Weekly Options Report)版面,可了解納指100期货未平仓合约和前一天的交易数量。

E-MINI 纳指100看涨期权布局分散 运用QuikStrike工具捕捉投资机会

  上图黄色竖条代表看跌期权(PUT Options) , 蓝色竖条代表看涨期权(CALL Options) 。

  图的上半部分代表未平仓合约, 我们可以看到有大量看跌期权的未平仓合约,主要集中的协定价格4690,市场看跌情绪较浓。看涨期权布局相对分散,以协定价格4860相对较多。

  NASDAQ 100 期货周五(8月12日)收盘报4800点,即红线位置。

  图表的下半部分表示上周五的交易情况,可以看到看跌期权主要集中在协定价格4690,看涨期权主要集中在协定价格4860。

E-MINI 纳指100看涨期权布局分散 运用QuikStrike工具捕捉投资机会

  从芝商所公布的NASDAQ100 期货、期权7月份成交情况来看,芝商所NASDAQ100 期货7月日均成交192794手;首7个月日均成交279410手,持仓量277359手;芝商所E-miniNASDAQ100 期权7月日均成交7362手,首7个月总计日均成交10833手,持仓量69505手。单计纳指100每周期权在7月份日均成交有2185手,持仓量17178手。

  股指期权具有较好的投资机会,投资策略包括卖出期权和买卖跨式组合(straddle 或者 straggle),做多或做空波动率等。

  如何判断投资机会呢?这里就需要一个重要的工具来分析期权的价格、历史波动率、未平仓合约信息、delta和风险图表等,芝商所给投资者提供了这样一个分析工具——QuikStrike。

  期权分析工具QuikStrike中有几个要点:一是结算价格。二是期权未平仓合约的信息。三是期权报价表。QuikStrike还有其他分析要素,如option spreads、Pricing tools和Vol tools等。投资者可以根据期权分析工具QuikStrike判断投资机会,洞察市场对于E-mini纳斯达克100指数多空情绪。

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