2008年1月3日 17:50
注：本次更新出现在文章末尾
[世华财讯]1月3日沪深300指数微幅低开，盘中探底回升，权重股表现分化，208只上涨，81只下跌。沪深300指数交易区间5,315.95～5,422.67点，收盘报5,422.05点，较1月2日上涨36.95点或0.69％。受大盘影响，认购权证上涨居多；高度价外的认沽
权证全部下跌。
1月3日沪深300指数微幅低开，盘中探底回升，权重股表现分化，208只上涨，81只下跌。行业板块方面，钢铁、农药化肥涨幅居前，均上涨4.10％。概念板块方面，航天航空、水务、振兴东北、巨潮红利涨幅居前，分别上涨4.09％、2.83％、2.79％、2.72％。受大盘影响，认购权证上涨居多；高度价外的认沽权证全部下跌。沪深两市交易的12只权证中，6只上涨，6只下跌。上涨权证均为认购权证，受正股上涨影响，武钢CWB1（580013）、马钢CWB1（580010）分别上涨5.36％、2.75％，其余涨幅局限于0.66％～1.72％。下跌权证中，高度价外的认沽权证跌幅居前，华菱JTP1（038003）、五粮YGP1（038004）、南航JTP1（580989）分别下跌9.29％、7.35％、4.70％，认购
权证跌幅局限于0.77％～1.17％。
由于认沽权证已经深度价外，潜在风险很大，建议投资者远离认沽权证。对于处于负溢价的认购权证，长线投资者可以用正股换
权证并到期行权，以获得类似套利的额外收益。
2008年1月3日沪深
权证
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代码 名称 涨幅% 现价 行权价格 行权比例 内在价值 理论价值 溢价率
580013 武钢CWB1 5.36 8.337 9.910 1.0000 10.770 10.753 -11.76
580010 马钢CWB1 2.75 6.212 3.330 1.0000 7.280 6.502 -10.07
580012 云化CWB1 1.72 36.420 17.950 1.0000 39.080 36.542 -4.66
580014 深高CWB1 1.06 7.429 13.850 1.0000 0 3.932 59.75
030002 五粮YGC1 0.83 47.999 4.898 1.4020 57.429 57.500 -14.67
031002 钢钒GFC1 0.66 10.770 3.266 1.2090 12.977 10.730 -13.04
580015 日照CWB1 -0.77 7.737 14.250 1.0000 2.080 4.086 34.64
031004 深发SFC2 -0.90 26.192 19.000 1.0000 18.350 18.011 21.00
031005 国安GAC1 -1.17 12.028 35.500 0.5000 1.725 6.172 52.90
580989 南航JTP1 -4.70 0.568 7.430 0.5000 0 0 77.36
038004 五粮YGP1 -7.35 1.978 5.627 1.4020 0 0 90.81
038003 华菱JTP1 -9.29 1.172 4.718 1.0000 0 0 71.40
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注：1.无风险利率采用最近2个月中国5年到期固定利率国债收益率平均值4.23％
2.历史波动率计算采用最近半年正股价格数据
2008年1月3日沪深
权证敏感度指标分析
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代码 名称 DELTA GAMA VEGA THETA RHO
580013 武钢CWB1 0.939 0.009 2.812 -0.945 9.865
580010 马钢CWB1 0.991 0.004 0.249 -0.214 2.789
580012 云化CWB1 0.984 0.001 2.449 -1.310 18.697
580014 深高CWB1 0.667 0.036 6.538 -1.212 8.656
030002 五粮YGC1 1.000 0.000 0.000 -0.205 1.195
031002 钢钒GFC1 0.995 0.002 0.198 -0.202 2.866
580015 日照CWB1 0.725 0.040 5.210 -1.818 6.733
031004 深发SFC2 0.983 0.003 1.119 -1.359 8.616
031005 国安GAC1 0.721 0.012 17.184 -3.292 25.884
580989 南航JTP1 -0.003 0.001 0.156 -0.126 -0.040
038004 五粮YGP1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
038003 华菱JTP1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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注：1.无风险利率采用最近2个月中国5年到期固定利率国债收益率平均值4.23％
2.历史波动率计算采用最近半年正股价格数据
(王培贤 撰稿)
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