2008年1月9日 17:41
注：本次更新出现在文章末尾表格
[世华财讯]1月9日沪深300指数小幅低开，盘中震荡走高，权重股普遍走强，270只上涨，20只下跌。沪深300指数交易区间5,490.31～5,614.68点，收盘报5,613.76点，较1月8日上涨85.71点或1.55％。权证市场涨跌互现，认购权证上涨居多，高度价外的认沽
权证全部下跌。
1月9日沪深300指数小幅低开，盘中震荡走高，权重股普遍走强，270只上涨，20只下跌。行业板块方面，农药化肥、农林牧渔、化工、煤炭涨幅居前，分别上涨5.33％、4.97％、4.06％、4.02％。概念板块方面，循环经济、软件开发、西部开发、成渝特区涨幅居前，分别上涨3.82％、3.75％、3.67％、3.51％。权证市场涨跌互现，认购权证上涨居多，高度价外的认沽权证全部下跌。沪深两市交易的13只权证中，7只上涨，5只下跌。上涨权证均为认购权证，其中上汽CWB1(580016)涨幅就居前，上涨5.40％，报12.971元，其余涨幅局限于0.48％～1.61％。下跌权证中，高度价外的认沽权证跌幅居前，华菱JTP1（038003）、五粮YGP1（038004）、南航JTP1（580989）分别下跌7.54％、4.90％、4.07％，认购
权证跌幅局限于0.06％～1.34％。
上汽CWB1(580016)今天为上市第二个交易，开盘报14.900元（涨停价为15.719元），上涨21.08％，开盘后一路下行，收盘报12.971元，上涨5.40％。上汽CWB1(580016)未能延续之前深高CWB1（580014）、日照CWB1（580015）在溢价率75％附近打开涨停的表现，今天换手率为147.58％，建议投资者谨慎参与。上汽CWB1为欧式认股权证，流通量为2.268亿份；行权比例1:1，初始行权价27.43元，存续期2008年1月8日至2010年1月7日，行权期2009年12月31日至2010年1月7日中的交易日（行权期间
权证停止交易）。上海汽车(600104)开盘报27.33元，下跌0.04%，收盘报27.40元，上涨0.22％。
由于认沽权证已经深度价外，潜在风险很大，建议投资者远离认沽权证。对于处于负溢价的认购权证，长线投资者可以用正股换
权证并到期行权，以获得类似套利的额外收益。
世华财讯2008年1月9日沪深
权证
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代码 名称 涨幅% 现价 行权价格 行权比例 内在价值 理论价值 溢价率
580016 上汽CWB1 5.40 12.971 27.430 1.0000 0 8.213 47.45
580013 武钢CWB1 1.61 8.640 9.910 1.0000 11.670 11.509 -14.04
580015 日照CWB1 1.50 8.262 14.250 1.0000 3.720 5.258 25.28
580010 马钢CWB1 1.29 6.370 3.330 1.0000 7.680 6.847 -11.90
580014 深高CWB1 1.03 7.483 13.850 1.0000 0 3.844 61.61
030002 五粮YGC1 0.48 47.730 4.898 1.4020 56.027 56.093 -13.19
031002 钢钒GFC1 0.48 10.650 3.266 1.2090 12.857 10.628 -13.13
580012 云化CWB1 -0.06 37.042 17.950 1.0000 41.300 38.468 -7.19
031004 深发SFC2 -0.71 27.090 19.000 1.0000 22.110 21.531 12.11
031005 国安GAC1 -1.34 12.076 35.500 0.5000 3.250 7.280 42.03
580989 南航JTP1 -4.07 0.542 7.430 0.5000 0 0 76.70
038004 五粮YGP1 -4.90 1.997 5.627 1.4020 0 0 90.63
038003 华菱JTP1 -7.54 1.079 4.718 1.0000 0 0 69.98
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注：1.无风险利率采用最近2个月中国5年到期固定利率国债收益率平均值4.23％
2.历史波动率计算采用最近半年正股价格数据
世华财讯2008年1月9日沪深
权证敏感度指标分析
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代码 名称 DELTA GAMA VEGA THETA RHO
580016 上汽CWB1 0.682 0.018 13.805 -2.182 20.371
580013 武钢CWB1 0.948 0.008 2.580 -0.907 10.002
580015 日照CWB1 0.783 0.032 5.010 -1.869 7.451
580010 马钢CWB1 0.993 0.003 0.210 -0.203 2.759
580014 深高CWB1 0.662 0.037 6.488 -1.213 8.482
030002 五粮YGC1 1.000 0.000 0.000 -0.205 1.116
031002 钢钒GFC1 0.995 0.002 0.190 -0.200 2.821
580012 云化CWB1 0.989 0.001 1.900 -1.169 18.816
031004 深发SFC2 0.994 0.001 0.474 -1.028 8.549
031005 国安GAC1 0.756 0.011 17.224 -3.424 27.865
580989 南航JTP1 -0.002 0.001 0.139 -0.115 -0.035
038004 五粮YGP1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
038003 华菱JTP1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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注：1.无风险利率采用最近2个月中国5年到期固定利率国债收益率平均值4.23％
2.历史波动率计算采用最近半年正股价格数据
(王培贤 撰稿)
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