2008年1月14日 17:29
注：本次更新出现在文章末尾表格
[世华财讯]1月14日沪深300指数小幅高开，盘初下探后震荡上行，尾盘有所回落，权重股表现分化，201只上涨，82只下跌。沪深300指数交易区间5,679.29～5,756.92点，收盘报5,731.71点，较1月11日上涨32.56点或0.57％。权证市场上涨居多，认购
权证涨幅居前。
1月14日沪深300指数小幅高开，盘初下探后震荡上行，尾盘有所回落，权重股表现分化，201只上涨，82只下跌。行业板块方面，公路桥梁、仪器仪表、玻璃行业涨幅居前，分别上涨3.32％、3.02％、2.30％。概念板块方面，数字电视、交叉持股、参股券商涨幅居前，分别上涨2.12％、1.89％、1.82％。权证市场上涨居多，认购权证涨幅居前。沪深两市交易的12只权证中，8只上涨，1只收平，3只下跌。上涨权证中， 受正股上涨影响，五粮YGC1（030002）、武钢CWB1（580013）涨幅居前，分别上涨2.69％、2.22％，其余涨幅局限于0.07％～1.60％。五粮YGP1（038004）收平。下跌权证均为认购
权证，跌幅均有限，局限于0.88％～1.50％。
近来一段时间钢铁板块走势强劲，钢铁类权证表现良好，但短期内不论是大盘还是钢铁板块均将面临回调压力，投资者可以选择逢高减磅。对于溢价过高的认购权证，投资者可以选择规避，对于处于负溢价的认购权证，长线投资者可以用正股换权证并到期行权，以获得类似套利的额外收益，而认沽权证已经深度价外，潜在风险很大，建议投资者远离认沽
权证。
世华财讯2008年1月14日沪深
权证
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代码 名称 涨幅% 现价 行权价格 行权比例 内在价值 理论价值 溢价率%
030002 五粮YGC1 2.69 49.999 4.898 1.4020 58.761 58.823 -13.35
580013 武钢CWB1 2.22 9.246 9.910 1.0000 12.800 12.483 -15.65
580014 深高CWB1 1.60 7.444 13.850 1.0000 0 3.838 60.71
031005 国安GAC1 1.10 11.758 35.500 0.5000 2.645 6.854 44.68
580989 南航JTP1 0.60 0.506 7.430 0.5000 0 0 76.59
580015 日照CWB1 0.50 8.117 14.250 1.0000 3.550 5.112 25.66
580010 马钢CWB1 0.40 6.452 3.330 1.0000 7.910 7.043 -12.97
031002 钢钒GFC1 0.07 10.740 3.266 1.2090 12.627 10.439 -11.38
038004 五粮YGP1 0.00 2.041 5.627 1.4020 0 0 91.09
580012 云化CWB1 -0.88 35.398 17.950 1.0000 38.740 36.142 -5.90
031004 深发SFC2 -1.33 27.360 19.000 1.0000 24.450 23.743 6.70
580016 上汽CWB1 -1.50 12.316 27.430 1.0000 0 8.132 45.16
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注：1.无风险利率采用最近2个月中国5年到期固定利率国债收益率平均值4.23％
2.历史波动率计算采用最近半年正股价格数据
世华财讯2008年1月14日沪深
权证敏感度指标分析
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代码 名称 DELTA GAMA VEGA THETA RHO
030002 五粮YGC1 1.000 0.000 0.000 -0.205 1.050
580013 武钢CWB1 0.957 0.006 2.342 -0.868 10.143
580014 深高CWB1 0.662 0.037 6.485 -1.216 8.495
031005 国安GAC1 0.743 0.011 17.137 -3.422 26.704
580989 南航JTP1 -0.002 0.000 0.109 -0.092 -0.026
580015 日照CWB1 0.777 0.033 4.991 -1.883 7.279
580010 马钢CWB1 0.994 0.003 0.173 -0.192 2.736
031002 钢钒GFC1 0.995 0.002 0.189 -0.200 2.781
038004 五粮YGP1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
580012 云化CWB1 0.987 0.001 1.980 -1.187 18.545
031004 深发SFC2 0.997 0.001 0.249 -0.915 8.366
580016 上汽CWB1 0.681 0.018 13.773 -2.181 20.292
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注：1.无风险利率采用最近2个月中国5年到期固定利率国债收益率平均值4.23％
2.历史波动率计算采用最近半年正股价格数据
(王培贤 撰稿)
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