2008年2月26日 17:35
注：本次更新出现在文章末尾表格
[世华财讯]2月26日沪深300指数大幅高开，盘中震荡下行，尾盘有所回升，多数权重股表现向好，159只上涨，121只下跌。沪深300指数交易区间4,394.59～4,668.83点，收盘报4,515.39点，较2月25日下跌4.39点或0.10％。权证市场上涨居多，认购权证多数上涨，高度价外的认沽
权证全部下跌。
2月26日沪深300指数大幅高开，盘中震荡下行，尾盘有所回升，多数权重股表现向好，159只上涨，121只下跌。行业板块方面，物资外贸、
金融、石油涨幅居前，分别上涨3.17％、2.58％、2.18％。概念板块方面，网络信息、3G概念涨幅居前，分别上涨1.76％、1.33％。权证市场上涨居多，认购权证多数上涨，高度价外的认沽权证全部下跌。沪深两市交易的14只权证中，9只上涨，5下跌。上涨权证均为认购权证，今天上市的中远CWB1（580018）涨幅居前，大涨41.65％，受正股上涨影响，日照CWB1（580015）、钢钒GFC1（031002）、深发SFC2（031004）分别上涨7.58％、3.97％、3.52％，其余涨幅局限于0.56％～2.72％。下跌权证中，高度价外的认沽权证五粮YGP1（038004）、南航JTP1（580989）跌幅居前，分别下跌10.74％、9.74％，而受正股下跌影响，认购
权证国安GAC1（031005）下跌5.50％，其余跌幅在1.85％～3.55％。
中远CWB1（580018）周二首日上市开盘涨停，报8.461元，并延续至收盘，涨幅41.65％，符合市场预期，中远CWB1今日仅成交512手，换手率极低，仅为0.10％，明天或将继续涨停。该权证为欧式认股
权证，流通量5145万份，行权比例2:1，行权价40.38元/股，存续期18个月。正股中远航运（600428）开盘涨3.07%，报41.01元，收盘报38.99元，下跌2.01％。
受昨日证监会“维护市场平稳运行，严格审核再融资申请”表态影响，今日大盘大幅高开，但套劳盘的压力及部分权重股延续补跌推动大盘震荡下行并跌破前期低点，沪深300指数跌至年线附近时，中国石油等权重股加速反弹带动大盘回升，沪深300指数收盘较昨日收盘微跌，预计未来大盘走势将转好，但考虑到连续下跌带来的冲击及大小非解禁带来的市场资金面压力，未来大盘可能弱势上涨。
权证市场方面，今日大盘尾盘回升，未来或将展开反弹，认购权证或将迎来投机机会，而考虑到钢铁企业上调钢价抵消铁矿石价格上涨带来的成本压力，钢铁板块未来可能迎来上涨行情，投资者可以适当介入钢铁类
权证。
世华财讯2008年2月26日沪深
权证
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代码 名称 涨幅% 现价 行权价格 行权比例 内在价值 理论价值 溢价率%
580018 中远CWB1 41.65 8.461 40.380 0.5000 0 5.429 46.97
580015 日照CWB1 7.58 9.405 14.250 1.0000 2.200 4.114 43.80
031002 钢钒GFC1 3.97 9.380 3.266 1.2090 10.958 9.061 -10.59
031004 深发SFC2 3.52 22.050 19.000 1.0000 12.450 12.283 30.52
580014 深高CWB1 2.72 6.872 13.850 1.0000 0 2.680 80.98
580016 上汽CWB1 1.80 9.102 27.430 1.0000 0 3.616 96.51
580010 马钢CWB1 1.32 5.358 3.330 1.0000 5.810 5.204 -4.95
580013 武钢CWB1 0.83 8.508 9.910 1.0000 9.510 9.594 -5.16
030002 五粮YGC1 0.56 37.660 4.898 1.4020 41.362 41.390 -7.68
031006 中兴ZXC1 -1.85 16.950 78.130 0.5000 0 7.620 65.24
580012 云化CWB1 -3.55 37.773 17.950 1.0000 41.670 38.656 -6.54
031005 国安GAC1 -5.50 10.941 35.500 0.5000 1.550 6.055 48.66
580989 南航JTP1 -9.74 0.658 7.430 0.5000 0 0 67.99
038004 五粮YGP1 -10.74 1.330 5.627 1.4020 0 0 86.40
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注：1.无风险利率采用最近2个月中国5年到期固定利率国债收益率平均值4.14％
2.历史波动率计算采用最近半年正股价格数据
世华财讯2008年2月26日沪深
权证敏感度指标分析
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代码 名称 DELTA GAMA VEGA THETA RHO
580018 中远CWB1 0.654 0.013 17.593 -4.031 21.252
580015 日照CWB1 0.726 0.040 4.802 -2.113 5.692
031002 钢钒GFC1 0.994 0.002 0.189 -0.210 2.429
031004 深发SFC2 0.968 0.007 1.289 -1.741 5.888
580014 深高CWB1 0.581 0.046 5.788 -1.144 6.427
580016 上汽CWB1 0.495 0.028 10.129 -1.769 10.177
580010 马钢CWB1 0.985 0.008 0.301 -0.252 2.312
580013 武钢CWB1 0.928 0.011 2.851 -1.052 8.563
030002 五粮YGC1 1.000 0.000 0.000 -0.202 0.481
031006 中兴ZXC1 0.592 0.009 37.130 -5.300 48.480
580012 云化CWB1 0.991 0.001 1.457 -1.105 16.993
031005 国安GAC1 0.714 0.012 16.491 -3.563 23.208
580989 南航JTP1 -0.007 0.002 0.206 -0.238 -0.047
038004 五粮YGP1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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注：1.无风险利率采用最近2个月中国5年到期固定利率国债收益率平均值4.14％
2.历史波动率计算采用最近半年正股价格数据
(王培贤 撰稿)
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沪深300指数高开低走权证市场多数上涨(更新一)》不构成投资建议，仅供参考，来自南方财富网，转载请注明：
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