2008年3月10日 17:18
注：本次更新出现在文章末尾表格
[世华财讯]3月10日沪深300指数低开，盘中震荡走低，权重股整体下挫，14只上涨，276只下跌。沪深300指数交易区间4,406.23～4,588.77点，收盘报4,431.59点，较3月7日下跌190.10点或4.11％。权证市场下跌居多，认购权证多数下跌，高度价外的认沽
权证涨跌互现。
3月10日沪深300指数低开，盘中震荡走低，权重股整体下挫，14只上涨，276只下跌。行业板块全部下跌，其中有色金属、塑料制品、石油、商业百货跌幅居前，分别下跌4.25％、3.99％、3.95％、3.88％。概念板块也全部下跌，其中社保重仓、开基重仓跌幅居前，分别下跌4.69％、4.50％。权证市场下跌居多，认购权证多数下跌，高度价外的认沽权证涨跌互现。沪深两市交易的17只权证中，4只上涨，13只下跌。上涨权证中，上周五上市的认购权证上港CWB1（580020）涨幅居前，大涨35.73％，赣粤CWB1（580017）涨6.95％，高度价外的南航JTP1（580989）上涨2.93％，中远CWB1（580018）涨1.44％。下跌权证中，高度价外的认沽
权证五粮YGP1（038004）跌幅居前，下跌17.68％，受正股下跌影响，深发SFC2（031004）、武钢CWB1（580013）分别下跌9.53％、4.40％，其余跌幅在0.61％～3.75％。
上港CWB1（580020）周一开盘没能延续上周五上市时涨停表现，但盘中震荡走高，一度封至涨停，收盘报3.742元，涨35.73％。上港CWB1为欧式认股
权证，流通量2.92亿份；行权比例1:1，初始行权价8.4元，存续期12个月。
尽管上周末中国证监会新批5只
基金，但美国非农就业数据低于预期加重市场对美国经济陷入衰退的担忧，欧美股市普遍疲软，香
港股市上午盘也表现低迷，加上中国2008年2月份PPI同比上涨6.6％，或将增强货币政策紧缩预期，今日权重股延续上个交易日下跌趋势，沪深300指数收盘跌至年线以下，市场信心再度面临考验。权证市场方面，投资者需要关注大盘走势，耐心等待大盘真正企稳，目前介入认购权证应保持谨慎，认沽
权证深度价外，风险较大，建议投资者规避。
世华财讯2008年3月10日沪深
权证 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
代码 名称 涨幅% 现价 行权价格 行权比例 内在价值 理论价值 溢价率%
030002 五粮YGC1 -0.61 38.200 4.898 1.4020 42.203 42.221 -8.16
031002 钢钒GFC1 -3.04 8.902 3.266 1.2090 10.463 8.649 -10.83
031004 深发SFC2 -9.53 16.045 19.000 1.0000 8.500 8.682 27.44
031005 国安GAC1 -3.09 9.870 35.500 0.5000 1.890 6.150 40.63
031006 中兴ZXC1 -2.39 11.781 78.130 0.5000 0 6.337 61.67
580010 马钢CWB1 -3.74 4.584 3.330 1.0000 4.870 4.380 -3.49
580012 云化CWB1 -3.75 38.880 17.950 1.0000 44.050 40.781 -8.34
580013 武钢CWB1 -4.40 7.426 9.910 1.0000 7.710 8.049 -1.61
580014 深高CWB1 -1.35 5.938 13.850 1.0000 0 2.192 85.80
580015 日照CWB1 -1.84 7.999 14.250 1.0000 0.570 3.020 50.13
580016 上汽CWB1 -3.74 7.576 27.430 1.0000 0 3.126 97.55
580017 赣粤CWB1 6.95 7.001 20.880 1.0000 0 2.891 70.94
580018 中远CWB1 1.44 9.075 40.380 0.5000 0 4.520 59.92
580019 石化CWB1 -3.61 2.243 19.680 0.5000 0 2.129 57.95
580020 上港CWB1 35.73 3.742 8.400 1.0000 0 1.417 51.78
580989 南航JTP1 2.93 0.562 7.430 0.5000 0 0 66.79
038004 五粮YGP1 -17.68 0.447 5.627 1.4020 0 0 84.83
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注：1.无风险利率采用最近2个月中国5年到期固定利率国债收益率平均值4.14％
2.历史波动率计算采用最近半年正股价格数据
世华财讯2008年3月10日沪深
权证敏感度指标分析
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代码 名称 DELTA GAMA VEGA THETA RHO
030002 五粮YGC1 1.000 0.000 0.000 -0.202 0.308
031002 钢钒GFC1 0.994 0.002 0.169 -0.204 2.330
031004 深发SFC2 0.920 0.018 2.228 -2.751 4.847
031005 国安GAC1 0.720 0.012 16.409 -3.588 23.515
031006 中兴ZXC1 0.548 0.010 34.820 -5.062 41.707
580010 马钢CWB1 0.981 0.011 0.327 -0.263 2.189
580012 云化CWB1 0.992 0.001 1.305 -1.087 16.500
580013 武钢CWB1 0.905 0.015 3.120 -1.133 7.879
580014 深高CWB1 0.537 0.052 5.415 -1.075 5.597
580015 日照CWB1 0.651 0.051 4.691 -2.112 4.631
580016 上汽CWB1 0.464 0.029 9.525 -1.679 9.139
580017 赣粤CWB1 0.519 0.039 9.129 -1.252 10.704
580018 中远CWB1 0.614 0.015 16.914 -3.855 19.120
580019 石化CWB1 0.596 0.029 8.341 -1.506 9.479
580020 上港CWB1 0.585 0.105 3.102 -0.863 3.206
580989 南航JTP1 -0.005 0.002 0.147 -0.192 -0.030
038004 五粮YGP1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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注：1.无风险利率采用最近2个月中国5年到期固定利率国债收益率平均值4.14％
2.历史波动率计算采用最近半年正股价格数据
(王培贤 撰稿)
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