2008年3月11日 17:47
注：本次更新出现在文章末尾表格
[世华财讯]3月11日沪深300指数低开，盘中探底回升，权重股表现分化，158只上涨，122只下跌。沪深300指数交易区间4,315.18～4,441.18点，收盘报4,441.18点，较3月10日上涨9.59点或0.22％。权证市场上涨居多，认购权证多数上涨，高度价外的认沽
权证全部下跌。
3月11日沪深300指数低开，盘中探底回升，权重股表现分化，158只上涨，122只下跌。行业板块方面，煤炭、农林牧渔、电子器件、农药化肥涨幅居前，分别上涨3.40％、2.20％、2.18％、2.08％。概念板块方面，节能环保、航天航空、3G概念涨幅居前，分别上涨2.37％、2.15％、2.05％。权证市场上涨居多，认购权证多数上涨，高度价外的认沽权证全部下跌。沪深两市交易的17只权证中，10只上涨，7只下跌。上涨权证均为认购权证，最近上市的石化CWB1（580019）涨幅居前，上涨6.20％，受正股上涨影响，五粮YGC1（030002）、钢钒GFC1（031002）分别上涨4.16％、3.94％，其余涨幅局限于0.49％～2.37％。下跌权证中，高度价外的认沽权证南航JTP1（580989）、五粮YGP1（038004）跌幅居前，分别下跌11.92％、10.51％，认购
权证跌幅在0.55％～3.63％。
国家统计局3月11日公布的统计数据显示，中国2008年2月份CPI同比上涨8.7％，再创近11年以来的单月最高升幅，这将增强货币政策进一步紧缩的预期，不排除央行短期内升息的可能性，股市或将面临压力，然而随着股指的持续下跌，利空消息逐渐消化，空方力量释放的空间缩小，未来有望企稳反弹，反弹过程中可能面临前期套劳盘、紧缩政策、大小非解禁、再融资等因素带来的压力。权证市场方面，受大盘探底回升影响，认购
权证涨多跌少，但大盘走势是否企稳仍有待确认，目前投资者需要保持适度谨慎。
世华财讯2008年3月11日沪深
权证
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代码 名称 涨幅% 现价 行权价格 行权比例 内在价值 理论价值 溢价率%
030002 五粮YGC1 4.16 39.790 4.898 1.4020 43.591 43.608 -7.53
031002 钢钒GFC1 3.94 9.253 3.266 1.2090 10.850 8.963 -10.79
031004 深发SFC2 -1.25 15.844 19.000 1.0000 7.990 8.222 29.10
031005 国安GAC1 -0.55 9.816 35.500 0.5000 1.895 6.147 40.32
031006 中兴ZXC1 2.37 12.060 78.130 0.5000 0 6.491 60.77
580010 马钢CWB1 1.57 4.656 3.330 1.0000 4.870 4.380 -2.61
580012 云化CWB1 1.50 39.464 17.950 1.0000 45.060 41.688 -8.88
580013 武钢CWB1 0.57 7.468 9.910 1.0000 7.360 7.759 0.63
580014 深高CWB1 0.49 5.967 13.850 1.0000 0 2.130 85.55
580015 日照CWB1 1.68 8.133 14.250 1.0000 0.550 3.003 51.24
580016 上汽CWB1 1.19 7.666 27.430 1.0000 0 2.873 105.00
580017 赣粤CWB1 -2.14 6.851 20.880 1.0000 0 2.836 69.40
580018 中远CWB1 -0.61 9.020 40.380 0.5000 0 4.255 63.28
580019 石化CWB1 6.20 2.382 19.680 0.5000 0 2.102 60.60
580020 上港CWB1 -3.63 3.606 8.400 1.0000 0 1.486 47.86
580989 南航JTP1 -11.92 0.495 7.430 0.5000 0 0 66.56
038004 五粮YGP1 -10.51 0.400 5.627 1.4020 0 0 85.16
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注：1.无风险利率采用最近2个月中国5年到期固定利率国债收益率平均值4.14％
2.历史波动率计算采用最近半年正股价格数据
世华财讯2008年3月11日沪深
权证敏感度指标分析
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代码 名称 DELTA GAMA VEGA THETA RHO
030002 五粮YGC1 1.000 0.000 0.000 -0.202 0.294
031002 钢钒GFC1 0.995 0.002 0.154 -0.198 2.328
031004 深发SFC2 0.912 0.020 2.339 -2.856 4.742
031005 国安GAC1 0.720 0.012 16.397 -3.590 23.495
031006 中兴ZXC1 0.554 0.010 35.117 -5.108 42.496
580010 马钢CWB1 0.981 0.011 0.325 -0.263 2.182
580012 云化CWB1 0.993 0.001 1.218 -1.062 16.503
580013 武钢CWB1 0.900 0.016 3.186 -1.150 7.753
580014 深高CWB1 0.532 0.053 5.432 -1.057 5.631
580015 日照CWB1 0.650 0.051 4.681 -2.114 4.605
580016 上汽CWB1 0.447 0.030 9.152 -1.614 8.560
580017 赣粤CWB1 0.516 0.040 9.159 -1.237 10.776
580018 中远CWB1 0.601 0.016 16.679 -3.782 18.446
580019 石化CWB1 0.593 0.029 8.306 -1.500 9.399
580020 上港CWB1 0.597 0.103 3.121 -0.875 3.296
580989 南航JTP1 -0.004 0.002 0.118 -0.153 -0.023
038004 五粮YGP1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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注：1.无风险利率采用最近2个月中国5年到期固定利率国债收益率平均值4.14％
2.历史波动率计算采用最近半年正股价格数据
(王培贤 撰稿)
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