2008年3月13日 17:32
注：本次更新出现在文章末尾表格
[世华财讯]3月13日沪深300指数低开，盘中震荡走低，尾盘略有回升，多数权重股表现疲弱，31只上涨，254只下跌。沪深300指数交易区间4,121.27～4296.36点，收盘报4,198.94点，较3月12日下跌110.71点或2.57％。权证市场上涨居多，高度价外的认沽权证涨跌互现，认购
权证上涨居多。
3月13日沪深300指数低开，盘中震荡走低，尾盘略有回升，多数权重股表现疲弱，31只上涨，254只下跌。行业板块方面，仅煤炭行业上涨，涨幅为1.73％。概念板块全部下跌，军工概念、航天航空、节能环保、交叉持股跌幅居前，分别下跌6.37％、6.17％、5.52％、5.29％。权证市场上涨居多，高度价外的认沽权证涨跌互现，认购权证上涨居多。沪深两市交易的17只权证中，9只上涨，8只下跌。上涨权证中，受正股上涨影响，最近上市的中兴ZXC1（031006）、中远CWB1（580018）、赣粤CWB1（580017）涨幅居前，分别上涨21.49％、5.64％、5.57％，深发SFC2（031004）上涨4.99％，其余涨幅局限于0.54％～2.27％。下跌
权证中，受正股下跌影响，钢钒GFC1（031002）、马钢CWB1（580010）跌幅居前，分别下跌3.14％、2.38％，其余跌幅局限于0.63％～1.96％。
今日大盘跳空低开，尽管盘中短暂上行，但未能完全弥补缺口，大盘继续震荡下行，尾盘在
金融、石油股反弹推动下略有回升。目前大盘走势引发市场恐慌气氛，市场信心极为脆弱，短期走势不容乐观。权证市场方面，中兴ZXC1（031006）、中远CWB1（580018）、赣粤CWB1（580017）今日表现良好，刚上市不久使得该类权证在正股上涨时往往容易引起市场跟风，但该类
权证目前内在价值为零，且溢价率较高，在当前大盘下跌、尚未企稳的情况下，投资者需要注意防范风险。
世华财讯2008年3月13日沪深
权证
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代码 名称 涨幅% 现价 行权价格 行权比例 内在价值 理论价值 溢价率%
030002 五粮YGC1 -1.79 37.860 4.898 1.4020 40.058 40.074 -4.68
031002 钢钒GFC1 -3.14 8.800 3.266 1.2090 9.955 8.236 -8.31
031004 深发SFC2 4.99 15.161 19.000 1.0000 7.060 7.410 31.09
031005 国安GAC1 2.27 9.399 35.500 0.5000 0.455 5.224 49.13
031006 中兴ZXC1 21.49 13.290 78.130 0.5000 0 6.184 69.00
580010 马钢CWB1 -2.38 4.395 3.330 1.0000 4.240 3.841 2.05
580012 云化CWB1 -1.53 38.191 17.950 1.0000 43.040 39.859 -7.95
580013 武钢CWB1 -1.75 7.066 9.910 1.0000 6.230 6.840 5.18
580014 深高CWB1 1.73 5.706 13.850 1.0000 0 1.811 95.56
580015 日照CWB1 1.34 7.627 14.250 1.0000 0 2.344 60.86
580016 上汽CWB1 0.84 7.171 27.430 1.0000 0 2.222 124.54
580017 赣粤CWB1 5.57 7.084 20.880 1.0000 0 2.369 82.65
580018 中远CWB1 5.64 8.810 40.380 0.5000 0 4.041 65.71
580019 石化CWB1 -1.96 2.204 19.680 0.5000 0 1.843 67.98
580020 上港CWB1 -0.63 3.776 8.400 1.0000 0 1.167 61.49
580989 南航JTP1 0.54 0.554 7.430 0.5000 0 0 60.85
038004 五粮YGP1 -1.36 0.434 5.627 1.4020 0 0 84.11
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注：1.无风险利率采用最近2个月中国5年到期固定利率国债收益率平均值4.14％
2.历史波动率计算采用最近半年正股价格数据
世华财讯2008年3月13日沪深
权证敏感度指标分析
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代码 名称 DELTA GAMA VEGA THETA RHO
030002 五粮YGC1 1.000 0.000 0.000 -0.202 0.268
031002 钢钒GFC1 0.993 0.003 0.186 -0.212 2.298
031004 深发SFC2 0.893 0.024 2.591 -3.129 4.508
031005 国安GAC1 0.683 0.014 16.072 -3.506 21.122
031006 中兴ZXC1 0.541 0.010 34.291 -5.051 40.354
580010 马钢CWB1 0.972 0.016 0.408 -0.297 2.117
580012 云化CWB1 0.992 0.001 1.310 -1.090 16.363
580013 武钢CWB1 0.879 0.020 3.398 -1.200 7.335
580014 深高CWB1 0.496 0.056 5.093 -0.993 4.984
580015 日照CWB1 0.585 0.058 4.510 -2.041 3.892
580016 上汽CWB1 0.398 0.032 8.023 -1.422 6.975
580017 赣粤CWB1 0.474 0.042 8.543 -1.153 9.390
580018 中远CWB1 0.589 0.016 16.407 -3.737 17.725
580019 石化CWB1 0.566 0.032 7.926 -1.425 8.600
580020 上港CWB1 0.534 0.114 2.968 -0.826 2.793
580989 南航JTP1 -0.015 0.006 0.311 -0.419 -0.073
038004 五粮YGP1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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注：1.无风险利率采用最近2个月中国5年到期固定利率国债收益率平均值4.14％
2.历史波动率计算采用最近半年正股价格数据
(王培贤 撰稿)
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