2008年4月10日 17:54
注：本次更新出现在文章末尾表格
[世华财讯]4月10日沪深300指数低开，盘初下探后震荡上行，多数权重股表现向好，246只上涨，37只下跌。沪深300指数交易区间3,608.32～3,754.72点，收盘报3,754.72点，较4月9日上涨66.59点或1.81％。
权证市场下跌居多，高度价外的认沽权证跌幅居前。
4月10日沪深300指数低开，盘初下探后震荡上行，多数权重股表现向好，246只上涨，37只下跌。行业板块方面，煤炭、农林牧渔、物资外贸、造纸涨幅居前，分别上涨6.90％、4.70％、4.53％、3.97％。概念板块方面，循环经济、借壳上市、资源板块、水务板块涨幅居前，分别上涨4.37％、3.61％、3.55％、3.52％。权证市场下跌居多，高度价外的认沽权证跌幅居前。沪深两市交易的14只权证中，6只上涨，8只下跌。上涨权证均为认购权证，受正股上涨影响，马钢CWB1（580010）、日照CWB1（580015）涨幅居前，分别上涨3.13％、2.25％，其余涨幅局限于0.43％～1.70％。下跌权证中，高度价外的认沽权证南航JTP1（580989）跌幅居前，下跌11.95％；受正股下跌影响，认购权证石化CWB1（580019）、中兴ZXC1（031006）分别下跌5.69％、3.29％，其余跌幅在1.35％～2.23％。
今日大盘盘初下探，煤炭股表现强势，权重股尾盘走强推动大盘震荡上行，以今日最高点收盘，成交量较昨日萎缩，权重股短期回调企稳将有利于大盘未来走强，预计明日大盘或将延续上涨，成交量或将放大。
权证市场方面，高度价外的认沽权证南航JTP1（580989）跌幅居前，前期炒作将使得该权证日后面临连续下跌风险，建议投资者规避该权证。中国石化今日再创近期新低，认购权证石化CWB1（580019）出现较大幅度下跌，该权证溢价率为101.57％，高溢价带来估值压力，未来可能呈现涨幅较小而跌幅较大走势，投资者需保持谨慎。
世华财讯2008年4月10日沪深权证
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代码 名称 涨幅% 现价 行权价格 行权比例 内在价值 理论价值 溢价率%
031002 钢钒GFC1 1.54 8.260 3.266 1.2090 9.133 7.549 -6.67
031004 深发SFC2 1.70 13.951 19.000 1.0000 9.050 8.994 17.47
031005 国安GAC1 -2.23 7.981 35.500 0.5000 0 2.854 85.98
031006 中兴ZXC1 -3.29 12.045 78.130 0.5000 0 6.188 67.71
580010 马钢CWB1 3.13 3.851 3.330 1.0000 3.500 3.196 5.14
580013 武钢CWB1 0.43 5.891 9.910 1.0000 5.290 6.130 3.95
580014 深高CWB1 0.64 5.340 13.850 1.0000 0 0.835 156.55
580015 日照CWB1 2.25 7.284 14.250 1.0000 0 2.402 54.48
580016 上汽CWB1 -1.68 6.208 27.430 1.0000 0 2.099 129.92
580017 赣粤CWB1 -1.35 6.372 20.880 1.0000 0 2.102 91.78
580018 中远CWB1 -1.44 8.003 40.380 0.5000 0 3.823 61.24
580019 石化CWB1 -5.69 1.841 19.680 0.5000 0 1.050 101.57
580020 上港CWB1 -2.23 3.238 8.400 1.0000 0 0.976 64.61
580989 南航JTP1 -11.95 0.619 7.430 0.5000 0 0.009 60.59
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注：1.无风险利率采用最近2个月中国5年到期固定利率国债收益率平均值4.14％
2.历史波动率计算采用最近半年正股价格数据
世华财讯2008年4月10日沪深权证敏感度指标分析
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代码 名称 DELTA GAMA VEGA THETA RHO
031002 钢钒GFC1 0.995 0.003 0.133 -0.193 2.087
031004 深发SFC2 0.947 0.014 1.394 -2.603 3.669
031005 国安GAC1 0.541 0.020 13.257 -3.103 12.987
031006 中兴ZXC1 0.538 0.009 33.085 -5.289 37.391
580010 马钢CWB1 0.961 0.025 0.461 -0.344 1.851
580013 武钢CWB1 0.854 0.024 3.503 -1.351 6.391
580014 深高CWB1 0.343 0.068 3.429 -0.709 2.628
580015 日照CWB1 0.598 0.059 4.338 -2.212 3.681
580016 上汽CWB1 0.388 0.032 7.404 -1.442 6.114
580017 赣粤CWB1 0.445 0.042 7.714 -1.147 7.771
580018 中远CWB1 0.579 0.017 16.042 -3.791 16.901
580019 石化CWB1 0.450 0.041 6.316 -1.133 5.830
580020 上港CWB1 0.485 0.117 2.680 -0.853 2.204
580989 南航JTP1 -0.009 0.004 0.165 -0.319 -0.030
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注：1.无风险利率采用最近2个月中国5年到期固定利率国债收益率平均值4.14％
2.历史波动率计算采用最近半年正股价格数据
(王培贤 撰稿)
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