2008年5月5日 18:07
注：本次更新出现在文章末尾表格
[世华财讯]沪深300指数5月5日高开，盘中震荡走高，多数权重股表现向好，271只上涨，16只下跌。沪深300指数交易区间3,972.56～4,061.47点，收盘报4,055.78点，较4月30日上涨96.66点或2.44％。
权证市场普遍上涨，认购权证多数上涨，高度价外的认沽权证上涨。
沪深300指数5月5日高开，盘中震荡走高，多数权重股表现向好，271只上涨，16只下跌。行业板块方面，有色金属、化纤、农林牧渔、发电设备涨幅居前，分别上涨5.79％、5.29％、4.21％、4.01％。概念板块方面，航天航空、资源板块、军工概念、新能源涨幅居前，分别上涨6.42％、5.59％、4.65％、4.54％。权证市场普遍上涨，认购权证多数上涨，高度价外的认沽权证上涨。沪深两市交易的15只权证中，14只上涨，1只下跌。上涨权证中，受正股上涨影响，青啤CWB1（580021）、赣粤CWB1（580017）、上汽CWB1（580016）、上港CWB1（580020）涨幅居前，分别上涨5.22％、5.02％、4.14％、3.37％，其余涨幅在0.65％～2.32％。下跌权证为石化CWB1（580019），微跌0.26％。
今日沪深300指数盘初维持震荡走势，有色金属板块表现强势，尾盘权重股强势反弹推动大盘走高，成交量较上个交易日略有下降，明日沪深300指数或将在4100点附近遭遇考验。权证市场方面，受大盘震荡走高影响，权证市场普遍上涨，涨势较之前趋缓。尽管中国石化今日上涨4.86％，但石化CWB1微跌，主要是由于该权证溢价率水平仍然偏高，为78.42％，估值压力较大。
世华财讯2008年5月5日沪深权证
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代码 名称 涨幅% 现价 行权价格 行权比例 内在价值 理论价值 溢价率%
031002 钢钒GFC1 1.23 8.038 3.266 1.2090 8.153 6.740 -0.95
031004 深发SFC2 1.55 12.868 19.000 1.0000 10.620 10.321 7.59
031005 国安GAC1 2.32 8.696 35.500 0.5000 0 4.037 65.49
031006 中兴ZXC1 1.84 11.788 78.130 0.5000 0 7.444 58.67
580010 马钢CWB1 1.35 4.198 3.330 1.0000 4.100 3.684 1.32
580013 武钢CWB1 1.08 6.862 9.910 1.0000 7.330 7.759 -2.71
580014 深高CWB1 1.83 5.624 13.850 1.0000 0 1.371 119.80
580015 日照CWB1 1.59 7.432 14.250 1.0000 0.580 2.789 46.20
580016 上汽CWB1 4.14 6.615 27.430 1.0000 0 2.823 109.51
580017 赣粤CWB1 5.02 6.825 20.880 1.0000 0 2.622 82.27
580018 中远CWB1 1.96 8.601 40.380 0.5000 0 4.463 52.70
580019 石化CWB1 -0.26 1.909 19.680 0.5000 0 1.372 78.42
580020 上港CWB1 3.37 3.624 8.400 1.0000 0 1.077 64.94
580021 青啤CWB1 5.22 7.081 28.320 0.5000 0.705 4.364 42.89
580989 南航JTP1 0.65 0.468 7.430 0.5000 0 0 53.35
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注：1.无风险利率采用一年期存款利率4.14％
2.历史波动率计算采用最近半年正股价格数据
世华财讯2008年5月5日沪深权证敏感度指标分析
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代码 名称 DELTA GAMA VEGA THETA RHO
031002 钢钒GFC1 0.995 0.003 0.120 -0.193 1.881
031004 深发SFC2 0.980 0.007 0.555 -1.925 2.647
031005 国安GAC1 0.618 0.016 14.366 -3.667 15.527
031006 中兴ZXC1 0.576 0.008 33.680 -5.948 38.782
580010 马钢CWB1 0.979 0.015 0.284 -0.279 1.738
580013 武钢CWB1 0.893 0.017 3.089 -1.362 6.560
580014 深高CWB1 0.436 0.061 4.252 -0.959 3.598
580015 日照CWB1 0.643 0.055 4.205 -2.437 3.746
580016 上汽CWB1 0.444 0.030 8.311 -1.751 7.194
580017 赣粤CWB1 0.491 0.039 8.177 -1.316 8.564
580018 中远CWB1 0.617 0.016 16.451 -4.107 18.292
580019 石化CWB1 0.502 0.037 7.102 -1.328 6.992
580020 上港CWB1 0.508 0.113 2.658 -0.948 2.180
580021 青啤CWB1 0.691 0.018 12.644 -2.900 16.713
580989 南航JTP1 -0.010 0.007 0.132 -0.419 -0.019
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注：1.无风险利率采用一年期存款利率4.14％
2.历史波动率计算采用最近半年正股价格数据
(王培贤 撰稿)
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