2008年5月13日 17:21
注：本次更新出现在文章末尾表格
[世华财讯]沪深300指数5月13日低开，盘中维持震荡走势，权重股普遍下挫，94只上涨，179只下跌。沪深300指数交易区间3,778.72～3,923.17点，收盘报3,851.69点，较5月12日下跌53.23点或1.36％。
权证市场下跌居多，认购权证多数下跌，高度价外的认沽权证上涨。
沪深300指数5月13日低开，盘中维持震荡走势，权重股普遍下挫，94只上涨，179只下跌。行业板块方面，水泥、生物制药、农林牧渔、塑料制品涨幅居前，分别上涨8.89％、7.42％、4.68％、3.57％。概念板块方面，循环经济、增持承诺、外资并购涨幅居前，分别上涨1.68％、0.79％、0.65％。权证市场下跌居多，认购权证多数下跌，高度价外的认沽权证上涨。沪深两市交易的14只权证中，4只上涨，10只下跌。上涨权证中，高度价外的认沽权证南航JTP1（580989）大涨19.73％，其余均为钢铁类认购权证，受正股上涨影响，钢钒GFC1（031002）、马钢CWB1（580010）、武钢CWB1（580013）分别上涨2.85％、1.91％、0.91％。下跌权证中，受正股下跌影响，深高CWB1（580014）、青啤CWB1（580021）、深发SFC2（031004）、上港CWB1（580020）跌幅居前，分别下跌7.61％、5.82％、5.81％、5.27％，其余跌幅在0.96％～3.93％。
受中国人民银行昨日宣布上调存款准备金政策影响，今日大盘低开震荡，
金融股跌幅居前，权重股普遍疲软，而四川汶川地震引发医药需求及灾后重建预期，水泥和生物制药强劲上涨，钢铁行业也较好表现。CPI高企使得央行继续紧缩货币政策，上调存款准备金后短期内利空出尽，沪深300指数下方有密集均线支撑，同时前期突破的3800点附近密集成交区域变成支撑位，今日成交量较昨日有所放大，短期回调有望结束，未来或将展开反弹。
权证市场方面，受大盘弱势整理影响，今日认购权证跌多涨少，地震灾后重建支撑钢铁板块涨势，钢铁类权证全部上涨。高度价外的认沽权证南航JTP1（580989）尾盘急速拉升，收盘大涨19.73％，该权证深度价外，潜在风险较大，建议投资者不要跟风炒作。
世华财讯2008年5月13日沪深权证
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代码 名称 涨幅% 现价 行权价格 行权比例 内在价值 理论价值 溢价率%
031002 钢钒GFC1 2.85 8.088 3.266 1.2090 8.770 7.237 -5.36
031004 深发SFC2 -5.81 9.810 19.000 1.0000 7.150 7.070 10.17
031006 中兴ZXC1 -0.96 11.411 78.130 0.5000 0 8.246 50.67
580010 马钢CWB1 1.91 4.429 3.330 1.0000 5.400 4.805 -11.12
580013 武钢CWB1 0.91 6.559 9.910 1.0000 7.780 8.072 -6.90
580014 深高CWB1 -7.61 5.406 13.850 1.0000 0 1.376 118.07
580015 日照CWB1 -2.91 6.709 14.250 1.0000 0.520 2.654 41.90
580016 上汽CWB1 -3.93 5.571 27.430 1.0000 0 1.922 134.72
580017 赣粤CWB1 -2.30 6.021 20.530 1.0000 0 2.033 94.09
580018 中远CWB1 -3.01 7.930 40.380 0.5000 0 4.912 42.81
580019 石化CWB1 -2.93 1.692 19.680 0.5000 0 0.983 95.29
580020 上港CWB1 -5.27 3.143 8.400 1.0000 0 0.755 73.32
580021 青啤CWB1 -5.82 6.265 28.320 0.5000 0 3.881 44.86
580989 南航JTP1 19.73 0.449 7.430 0.5000 0 0 42.30
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注：1.无风险利率采用一年期存款利率4.14％
2.历史波动率计算采用最近半年正股价格数据
世华财讯2008年5月13日沪深权证敏感度指标分析
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代码 名称 DELTA GAMA VEGA THETA RHO
031002 钢钒GFC1 0.997 0.002 0.083 -0.176 1.827
031004 深发SFC2 0.945 0.020 1.021 -3.288 2.135
031006 中兴ZXC1 0.599 0.008 34.532 -6.230 41.072
580010 马钢CWB1 0.991 0.006 0.158 -0.222 1.724
580013 武钢CWB1 0.903 0.015 2.911 -1.316 6.632
580014 深高CWB1 0.436 0.061 4.207 -0.976 3.525
580015 日照CWB1 0.638 0.058 4.129 -2.434 3.619
580016 上汽CWB1 0.372 0.033 6.840 -1.445 5.363
580017 赣粤CWB1 0.440 0.043 7.233 -1.176 6.978
580018 中远CWB1 0.641 0.015 16.684 -4.251 19.318
580019 石化CWB1 0.435 0.043 6.246 -1.138 5.656
580020 上港CWB1 0.427 0.125 2.356 -0.843 1.690
580021 青啤CWB1 0.663 0.019 12.338 -2.875 15.253
580989 南航JTP1 -0.041 0.030 0.323 -1.238 -0.054
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注：1.无风险利率采用一年期存款利率4.14％
2.历史波动率计算采用最近半年正股价格数据
(王培贤 撰稿)
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