股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2008-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	建设银行	601939	837,104,281.62	3.87
2	招商银行	600036	661,268,150.93	3.06
3	五 粮 液	000858	578,210,963.00	2.67
4	中国石化	600028	510,377,452.55	2.36
5	三一重工	600031	510,847,064.89	2.36
6	深发展A	000001	487,605,354.00	2.25
7	吉恩镍业	600432	471,261,042.56	2.18
8	贵州茅台	600519	465,675,097.62	2.15
9	中国远洋	601919	442,888,067.16	2.05
10	宝钢股份	600019	418,833,975.56	1.94

截止日期：2007-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中信证券	600030	1,943,564,211.77	6.59
2	招商银行	600036	1,571,243,304.75	5.33
3	建设银行	601939	1,112,289,599.70	3.77
4	中国国航	601111	1,097,584,606.16	3.72
5	浦发银行	600000	818,957,673.60	2.78
6	深发展A	000001	744,631,442.00	2.53
7	中国石化	600028	728,104,799.07	2.47
8	中国联通	600050	724,798,767.84	2.46
9	中国平安	601318	677,948,018.80	2.30
10	三一重工	600031	636,731,987.12	2.16

截止日期：2007-12-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中信证券	600030	1,943,564,211.77	6.59
2	招商银行	600036	1,571,243,304.75	5.33
3	建设银行	601939	1,112,289,599.70	3.77
4	中国国航	601111	1,097,584,606.16	3.72
5	浦发银行	600000	818,957,673.60	2.78
6	深发展A	000001	744,631,442.00	2.53
7	中国石化	600028	728,104,799.07	2.47
8	中国联通	600050	724,798,767.84	2.46
9	中国平安	601318	677,948,018.80	2.30
10	三一重工	600031	636,731,987.12	2.16
11	上海汽车	600104	622,795,403.89	2.11
12	贵州茅台	600519	605,089,060.00	2.05
13	吉恩镍业	600432	565,798,685.64	1.92
14	中国船舶	600150	563,028,840.40	1.91
15	中国远洋	601919	560,445,920.64	1.90
16	万 科Ａ	000002	510,444,264.68	1.73
17	煤 气 化	000968	503,009,748.50	1.71
18	中国神华	601088	477,273,384.00	1.62
19	太原重工	600169	427,901,626.74	1.45
20	泸州老窖	000568	402,714,144.00	1.37
21	山东黄金	600547	388,721,782.35	1.32
22	大秦铁路	601006	371,489,769.42	1.26
23	中国人寿	601628	348,815,197.02	1.18
24	五 粮 液	000858	300,159,722.64	1.02
25	双汇发展	000895	293,918,559.85	1.00
26	南方航空	600029	287,008,341.40	0.97
27	中国石油	601857	258,732,720.00	0.88
28	中兴通讯	000063	236,493,007.41	0.80
29	莱钢股份	600102	232,801,978.44	0.79
30	长江电力	600900	217,806,499.55	0.74
31	格力电器	000651	202,824,700.05	0.69
32	长安汽车	000625	195,429,167.08	0.66
33	一汽轿车	000800	190,997,822.60	0.65
34	烟台万华	600309	186,427,953.60	0.63
35	金 融 街	000402	174,476,744.80	0.59
36	S 天一科	000908	171,039,355.59	0.58
37	新安股份	600596	134,770,926.43	0.46
38	上海航空	600591	133,915,708.49	0.45
39	武汉中百	000759	129,710,938.40	0.44
40	山东高速	600350	129,867,212.79	0.44
41	华联综超	600361	129,264,596.82	0.44
42	辽宁成大	600739	122,869,717.28	0.42
43	青岛海尔	600690	118,591,742.26	0.40
44	中远航运	600428	116,847,468.25	0.40
45	百联股份	600631	115,096,316.80	0.39
46	国电电力	600795	113,462,704.16	0.38
47	海油工程	600583	104,154,323.28	0.35
48	白云山Ａ	000522	102,056,909.04	0.35
49	穗恒运Ａ	000531	103,351,883.40	0.35
50	粤电力Ａ	000539	103,991,198.90	0.35
51	中信国安	000839	103,500,000.00	0.35
52	宇通客车	600066	89,588,384.34	0.30
53	S上石化	600688	85,221,120.28	0.29
54	日照港	600017	79,447,044.46	0.27
55	一致药业	000028	78,740,257.50	0.27
56	阳之光	600673	77,335,449.72	0.26
57	鄂武商Ａ	000501	69,933,807.30	0.24
58	湖北宜化	000422	69,027,791.04	0.23
59	双鹤药业	600062	67,117,919.28	0.23
60	中化国际	600500	66,336,754.56	0.23
61	中粮地产	000031	63,844,892.00	0.22
62	生益科技	600183	59,624,046.00	0.20
63	亚宝药业	600351	51,298,324.20	0.17
64	山东海化	000822	51,449,674.15	0.17
65	歌华有线	600037	47,157,547.68	0.16
66	康缘药业	600557	45,270,000.00	0.15
67	张 裕Ａ	000869	44,836,509.60	0.15
68	王府井	600859	45,438,374.52	0.15
69	华鲁恒升	600426	39,747,403.00	0.13
70	同仁堂	600085	38,386,859.00	0.13
71	康恩贝	600572	34,903,603.80	0.12
72	中海油服	601808	28,399,180.00	0.10
73	银座股份	600858	26,684,802.69	0.09
74	广州友谊	000987	25,970,951.07	0.09
75	深能源Ａ	000027	26,541,333.94	0.09
76	华东医药	000963	24,748,383.00	0.08
77	天士力	600535	22,129,558.32	0.08
78	宝钛股份	600456	23,667,000.00	0.08
79	桂冠电力	600236	21,509,510.05	0.07
80	宝钢股份	600019	21,800,000.00	0.07
81	青岛啤酒	600600	20,860,680.64	0.07
82	金风科技	002202	14,045,000.00	0.05
83	天马股份	002122	11,797,692.01	0.04
84	东力传动	002164	10,683,145.28	0.04
85	平煤天安	601666	12,867,624.00	0.04
86	飞亚达A	000026	8,004,023.39	0.03
87	上海能源	600508	4,672,500.00	0.02
88	华新水泥	600801	7,242,189.00	0.02
89	华微电子	600360	3,435,000.00	0.01
90	国电南自	600268	2,071,000.00	0.01
91	凤凰光学	600071	3,512,318.00	0.01
92	潍柴动力	000338	3,554,756.80	0.01
93	华天科技	002185	868,320.00	0.00
94	利达光电	002189	363,237.00	0.00
95	成飞集成	002190	298,313.68	0.00
96	山东如意	002193	241,000.00	0.00
97	武汉凡谷	002194	1,271,795.00	0.00
98	苏 泊 尔	002032	565,661.80	0.00
99	华海药业	600521	1,284,000.00	0.00

截止日期：2007-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中信证券	600030	2,076,781,100.36	7.83
2	招商银行	600036	1,473,379,845.08	5.56
3	万 科Ａ	000002	1,274,418,135.20	4.81
4	深发展A	000001	1,048,709,023.18	3.96
5	中国平安	601318	793,823,807.25	2.99
6	中国国航	601111	743,075,799.90	2.80
7	上海汽车	600104	699,786,087.14	2.64
8	建设银行	601939	625,730,050.00	2.36
9	中国船舶	600150	617,699,495.40	2.33
10	中国联通	600050	560,399,047.32	2.11

截止日期：2007-6-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	深发展A	000001	1,148,621,421.44	7.16
2	招商银行	600036	884,872,134.40	5.51
3	中国平安	601318	832,558,392.95	5.19
4	万 科Ａ	000002	803,030,765.04	5.00
5	中国石化	600028	515,576,483.48	3.21
6	兴业银行	601166	508,650,253.10	3.17
7	中信证券	600030	450,224,447.64	2.80
8	上海汽车	600104	400,482,941.32	2.49
9	中国船舶	600150	376,629,350.40	2.35
10	长江电力	600900	335,290,460.40	2.09

截止日期：2007-6-29

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	深发展A	000001	1,148,621,421.44	7.16
2	招商银行	600036	884,872,134.40	5.51
3	中国平安	601318	832,558,392.95	5.19
4	万 科Ａ	000002	803,030,765.04	5.00
5	中国石化	600028	515,576,483.48	3.21
6	兴业银行	601166	508,650,253.10	3.17
7	中信证券	600030	450,224,447.64	2.80
8	上海汽车	600104	400,482,941.32	2.49
9	中国船舶	600150	376,629,350.40	2.35
10	长江电力	600900	335,290,460.40	2.09
11	莱钢股份	600102	315,805,626.96	1.97
12	贵州茅台	600519	314,866,590.72	1.96
13	原水股份	600649	287,612,727.14	1.79
14	中国国航	601111	269,222,875.57	1.68
15	中国人寿	601628	255,718,506.28	1.59
16	南方航空	600029	223,078,635.78	1.39
17	浦发银行	600000	201,236,913.61	1.25
18	金 融 街	000402	173,998,550.00	1.08
19	太原重工	600169	145,784,300.76	0.91
20	中粮地产	000031	135,716,516.52	0.85
21	燕京啤酒	000729	132,499,218.25	0.83
22	烟台万华	600309	133,895,447.40	0.83
23	S上石化	600688	125,838,993.28	0.78
24	华仪电气	600290	119,550,636.46	0.74
25	天地科技	600582	113,313,824.25	0.71
26	伊利股份	600887	109,054,360.04	0.68
27	金地集团	600383	102,658,289.00	0.64
28	招商地产	000024	98,196,563.00	0.61
29	大秦铁路	601006	98,410,000.00	0.61
30	S 天一科	000908	94,188,498.01	0.59
31	海油工程	600583	86,876,054.20	0.54
32	新安股份	600596	86,708,719.09	0.54
33	潍柴动力	000338	84,305,310.50	0.53
34	中信国安	000839	84,000,000.00	0.52
35	粤电力Ａ	000539	72,701,874.00	0.45
36	深振业Ａ	000006	67,813,531.50	0.42
37	民生银行	600016	67,948,549.65	0.42
38	歌华有线	600037	65,447,957.96	0.41
39	中远航运	600428	65,668,577.15	0.41
40	苏州高新	600736	64,950,000.00	0.40
41	贵研铂业	600459	59,509,933.44	0.37
42	白云山Ａ	000522	58,308,234.04	0.36
43	云南铜业	000878	51,744,445.50	0.32
44	中化国际	600500	49,446,830.02	0.31
45	同仁堂	600085	50,007,537.70	0.31
46	王府井	600859	49,147,444.20	0.31
47	东方航空	600115	47,999,155.20	0.30
48	苏宁电器	002024	46,946,757.28	0.29
49	一致药业	000028	41,555,501.13	0.26
50	湖北宜化	000422	41,578,669.44	0.26
51	宝钛股份	600456	38,439,000.00	0.24
52	国电南自	600268	36,199,182.54	0.23
53	双鹤药业	600062	36,138,879.66	0.23
54	山东黄金	600547	36,641,775.24	0.23
55	宇通客车	600066	35,409,439.44	0.22
56	山东海化	000822	35,369,775.99	0.22
57	华鲁恒升	600426	33,943,529.05	0.21
58	长城电工	600192	31,623,798.25	0.20
59	石油济柴	000617	31,672,731.00	0.20
60	农 产 品	000061	30,360,167.10	0.19
61	康缘药业	600557	30,717,726.72	0.19
62	康恩贝	600572	28,888,844.40	0.18
63	华海药业	600521	27,270,286.88	0.17
64	天士力	600535	26,375,168.64	0.16
65	亚宝药业	600351	23,129,244.42	0.14
66	包钢稀土	600111	19,226,207.26	0.12
67	鄂武商Ａ	000501	18,733,963.33	0.12
68	交通银行	601328	18,540,130.00	0.12
69	广州友谊	000987	17,821,862.80	0.11
70	华东医药	000963	15,996,000.00	0.10
71	海德股份	000567	15,524,838.00	0.10
72	国投电力	600886	15,478,746.12	0.10
73	中联重科	000157	14,087,150.00	0.09
74	宝钢股份	600019	13,750,000.00	0.09
75	双汇发展	000895	12,449,368.50	0.08
76	万东医疗	600055	11,327,603.52	0.07
77	中新药业	600329	9,221,409.98	0.06
78	武汉健民	600976	8,959,802.88	0.06
79	南宁百货	600712	9,239,299.30	0.06
80	文山电力	600995	7,869,362.53	0.05
81	中国远洋	601919	7,522,207.00	0.05
82	同洲电子	002052	7,120,404.40	0.04
83	天马股份	002122	5,996,838.71	0.04
84	长安汽车	000625	5,735,040.00	0.04
85	金陵药业	000919	5,424,000.00	0.03
86	华新水泥	600801	4,658,835.00	0.03
87	火箭股份	600879	3,190,800.00	0.02
88	格力电器	000651	3,839,000.00	0.02
89	海马股份	000572	3,163,160.00	0.02
90	华微电子	600360	3,018,000.00	0.02
91	凤凰光学	600071	3,747,484.00	0.02
92	生益科技	600183	3,066,886.50	0.02
93	桂冠电力	600236	2,179,640.30	0.01
94	中钨高新	000657	2,300,000.00	0.01
95	中国重汽	000951	2,086,950.90	0.01
96	荣信股份	002123	1,257,201.00	0.01
97	苏 泊 尔	002032	1,629,000.00	0.01
98	实益达	002137	1,198,154.10	0.01
99	拓邦电子	002139	1,070,280.00	0.01
100	天邦股份	002124	562,799.52	0.00
101	安纳达	002136	337,223.04	0.00

截止日期：2007-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中信证券	600030	753,008,304.36	5.62
2	长江电力	600900	628,205,846.80	4.69
3	深发展A	000001	570,984,384.96	4.26
4	招商银行	600036	434,496,211.16	3.24
5	中国石化	600028	417,058,053.72	3.11
6	民生银行	600016	391,857,437.36	2.92
7	万 科Ａ	000002	298,615,172.31	2.23
8	上海汽车	600104	278,544,255.68	2.08
9	中国船舶	600150	223,269,497.00	1.67
10	新 中 基	000972	197,890,418.88	1.48

截止日期：2006-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	浦发银行	600000	250,683,445.43	7.71
2	招商银行	600036	201,414,225.88	6.19
3	中国石化	600028	183,229,400.16	5.63
4	双汇发展	000895	183,227,857.80	5.63
5	中信证券	600030	164,276,385.84	5.05
6	五 粮 液	000858	114,246,069.80	3.51
7	武钢股份	600005	108,119,414.88	3.32
8	新 中 基	000972	99,511,000.68	3.06
9	金地集团	600383	93,994,343.52	2.89
10	保利地产	600048	78,326,068.92	2.41

截止日期：2006-12-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	浦发银行	600000	250,683,445.43	7.71
2	招商银行	600036	201,414,225.88	6.19
3	中国石化	600028	183,229,400.16	5.63
4	双汇发展	000895	183,227,857.80	5.63
5	中信证券	600030	164,276,385.84	5.05
6	五 粮 液	000858	114,246,069.80	3.51
7	武钢股份	600005	108,119,414.88	3.32
8	新 中 基	000972	99,511,000.68	3.06
9	金地集团	600383	93,994,343.52	2.89
10	保利地产	600048	78,326,068.92	2.41
11	长江电力	600900	78,159,423.57	2.40
12	中信国安	000839	70,708,947.10	2.17
13	贵州茅台	600519	70,251,001.16	2.16
14	伊利股份	600887	66,740,594.50	2.05
15	深发展A	000001	65,114,392.26	2.00
16	恒瑞医药	600276	64,535,226.72	1.98
17	中粮屯河	600737	52,709,397.60	1.62
18	民生银行	600016	51,000,000.00	1.57
19	沈阳机床	000410	50,122,493.75	1.54
20	小商品城	600415	48,733,860.00	1.50
21	金 融 街	000402	48,484,746.05	1.49
22	广宇发展	000537	48,046,271.52	1.48
23	新安股份	600596	45,446,727.60	1.40
24	重庆百货	600729	41,665,944.12	1.28
25	中海发展	600026	41,398,302.60	1.27
26	中钨高新	000657	36,981,677.36	1.14
27	上海医药	600849	36,773,816.13	1.13
28	兰花科创	600123	36,624,284.79	1.13
29	南山铝业	600219	35,959,991.01	1.11
30	唐钢股份	000709	33,599,703.20	1.03
31	中兴通讯	000063	32,723,611.10	1.01
32	盐湖钾肥	000792	30,624,913.64	0.94
33	农 产 品	000061	28,389,787.50	0.87
34	中国国航	601111	28,325,000.00	0.87
35	宝钛股份	600456	27,900,000.00	0.86
36	华发股份	600325	27,559,972.44	0.85
37	S 湘火炬	000549	23,496,000.00	0.72
38	一致药业	000028	22,414,809.90	0.69
39	中国国贸	600007	20,197,202.30	0.62
40	中孚实业	600595	19,223,523.52	0.59
41	金宇集团	600201	18,928,099.92	0.58
42	焦作万方	000612	17,196,135.60	0.53
43	柳 工	000528	17,100,000.00	0.53
44	石油济柴	000617	13,561,485.96	0.42
45	S兰铝	600296	12,909,522.33	0.40
46	开滦股份	600997	11,804,275.96	0.36
47	关铝股份	000831	11,639,627.52	0.36
48	云铝股份	000807	10,659,893.40	0.33
49	海螺水泥	600585	9,000,000.00	0.28
50	生益科技	600183	8,629,668.36	0.27
51	大秦铁路	601006	8,615,160.00	0.26
52	山推股份	000680	8,180,000.00	0.25
53	国投电力	600886	7,199,416.80	0.22
54	华兰生物	002007	6,900,000.00	0.21
55	st北巴	600386	5,256,000.00	0.16
56	中国人寿	601628	4,163,040.00	0.13
57	同洲电子	002052	3,759,991.10	0.12
58	广深铁路	601333	3,636,000.00	0.11
59	长安汽车	000625	3,568,000.00	0.11
60	大唐发电	601991	3,323,040.00	0.10
61	东阿阿胶	000423	2,738,000.00	0.08
62	江铃汽车	000550	2,604,000.00	0.08
63	中国银行	601988	2,560,625.10	0.08
64	华新水泥	600801	1,795,551.00	0.06
65	同仁堂	600085	1,718,000.00	0.05
66	广州国光	002045	1,655,475.60	0.05
67	华微电子	600360	1,474,000.00	0.05
68	华邦制药	002004	945,000.00	0.03
69	海马股份	000572	634,800.00	0.02
70	海鸥卫浴	002084	534,480.00	0.02

截止日期：2006-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	186,985,147.02	6.24
2	双汇发展	000895	183,227,857.80	6.11
3	洪都航空	600316	165,479,141.16	5.52
4	吉林敖东	000623	125,476,458.48	4.19
5	中国石化	600028	125,142,578.96	4.17
6	中钨高新	000657	82,651,781.64	2.76
7	恒瑞医药	600276	79,042,081.92	2.64
8	浦发银行	600000	74,339,192.88	2.48
9	农 产 品	000061	69,235,198.50	2.31
10	中兴通讯	000063	63,521,864.37	2.12