股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2008-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	云天化	600096	217,000,000.00	6.28
2	王府井	600859	94,193,523.75	2.72
3	大商股份	600694	44,190,000.00	1.28
4	华联综超	600361	42,297,000.00	1.22
5	白云机场	600004	41,969,482.37	1.21
6	三全食品	002216	35,469,525.60	1.03
7	中国中铁	601390	35,399,865.48	1.02
8	深圳机场	000089	30,274,411.80	0.88
9	南海发展	600323	29,718,204.48	0.86
10	友谊股份	600827	28,897,000.00	0.84

截止日期：2007-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中信证券	600030	446,350,000.00	9.47
2	云天化	600096	295,380,000.00	6.27
3	中国平安	601318	201,590,000.00	4.28
4	金 融 街	000402	141,500,000.00	3.00
5	上海汽车	600104	118,305,000.00	2.51
6	长安汽车	000625	112,560,000.00	2.39
7	上海机场	600009	102,054,400.00	2.17
8	华联综超	600361	74,842,000.00	1.59
9	中国石化	600028	70,290,000.00	1.49
10	白云机场	600004	62,939,223.74	1.34

截止日期：2007-12-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中信证券	600030	446,350,000.00	9.47
2	云天化	600096	295,380,000.00	6.27
3	中国平安	601318	201,590,000.00	4.28
4	金 融 街	000402	141,500,000.00	3.00
5	上海汽车	600104	118,305,000.00	2.51
6	长安汽车	000625	112,560,000.00	2.39
7	上海机场	600009	102,054,400.00	2.17
8	华联综超	600361	74,842,000.00	1.59
9	中国石化	600028	70,290,000.00	1.49
10	白云机场	600004	62,939,223.74	1.34
11	北京银行	601169	61,080,000.00	1.30
12	三一重工	600031	57,040,000.00	1.21
13	王府井	600859	50,487,223.05	1.07
14	建设银行	601939	49,250,000.00	1.05
15	大商股份	600694	48,880,000.00	1.04
16	深圳机场	000089	44,519,135.04	0.94
17	友谊股份	600827	42,328,000.00	0.90
18	中国联通	600050	36,239,903.36	0.77
19	同仁堂	600085	34,897,208.00	0.74
20	平煤天安	601666	34,058,354.00	0.72
21	中国太保	601601	29,216,889.65	0.62
22	生益科技	600183	23,849,220.90	0.51
23	青岛海尔	600690	22,828,344.00	0.48
24	中国远洋	601919	21,330,000.00	0.45
25	燕京啤酒	000729	21,050,000.00	0.45
26	重庆百货	600729	19,961,035.17	0.42
27	银座股份	600858	18,785,903.22	0.40
28	武汉中百	000759	18,798,684.00	0.40
29	张 裕Ａ	000869	17,120,000.00	0.36
30	双鹤药业	600062	16,778,791.84	0.36
31	楚天高速	600035	16,919,534.70	0.36
32	上海能源	600508	15,575,000.00	0.33
33	一致药业	000028	15,748,200.00	0.33
34	泸州老窖	000568	14,700,000.00	0.31
35	一汽夏利	000927	14,500,000.00	0.31
36	南方航空	600029	13,970,000.00	0.30
37	山东黄金	600547	13,511,595.45	0.29
38	丽江旅游	002033	13,894,138.51	0.29
39	中国国航	601111	13,719,149.36	0.29
40	中海油服	601808	12,156,360.00	0.26
41	中海集运	601866	11,870,550.00	0.25
42	中联重科	000157	11,490,000.00	0.24
43	锦江股份	600754	10,134,391.90	0.22
44	鄂武商Ａ	000501	9,323,769.10	0.20
45	峨眉山Ａ	000888	8,173,888.20	0.17
46	南海发展	600323	7,089,931.60	0.15
47	金陵饭店	601007	5,943,822.89	0.13
48	华微电子	600360	5,839,500.00	0.12
49	格力电器	000651	5,771,087.70	0.12
50	中新药业	600329	3,378,000.00	0.07
51	中航光电	002179	786,144.10	0.02
52	御银股份	002177	700,740.00	0.01
53	延华智能	002178	255,060.80	0.01

截止日期：2007-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中信证券	600030	580,260,000.00	9.48
2	中国平安	601318	445,335,000.00	7.28
3	云天化	600096	252,049,158.24	4.12
4	建设银行	601939	242,694,210.00	3.97
5	金地集团	600383	214,720,000.00	3.51
6	上海汽车	600104	177,240,000.00	2.90
7	长安汽车	000625	163,100,000.00	2.66
8	北京银行	601169	156,184,769.20	2.55
9	中国人寿	601628	124,811,449.83	2.04
10	上海机场	600009	118,200,000.00	1.93

截止日期：2007-6-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中国平安	601318	357,543,707.12	5.47
2	中国人寿	601628	246,653,504.62	3.77
3	招商银行	600036	245,797,345.36	3.76
4	上海机场	600009	228,060,000.00	3.49
5	金地集团	600383	205,312,745.36	3.14
6	广船国际	600685	125,661,678.45	1.92
7	白云机场	600004	120,900,000.00	1.85
8	贵州茅台	600519	119,665,040.00	1.83
9	万 科Ａ	000002	99,424,000.00	1.52
10	长江电力	600900	95,255,244.00	1.46

截止日期：2007-6-29

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中国平安	601318	357,543,707.12	5.47
2	中国人寿	601628	246,653,504.62	3.77
3	招商银行	600036	245,797,345.36	3.76
4	上海机场	600009	228,060,000.00	3.49
5	金地集团	600383	205,312,745.36	3.14
6	广船国际	600685	125,661,678.45	1.92
7	白云机场	600004	120,900,000.00	1.85
8	贵州茅台	600519	119,665,040.00	1.83
9	万 科Ａ	000002	99,424,000.00	1.52
10	长江电力	600900	95,255,244.00	1.46
11	金 融 街	000402	92,797,448.00	1.42
12	青岛海尔	600690	83,200,000.00	1.27
13	深发展A	000001	82,560,000.00	1.26
14	中国国航	601111	78,319,892.31	1.20
15	苏宁电器	002024	75,122,616.40	1.15
16	华联综超	600361	71,992,061.70	1.10
17	中国远洋	601919	71,891,446.00	1.10
18	中国石化	600028	66,100,000.00	1.01
19	张 裕Ａ	000869	61,480,000.00	0.94
20	友谊股份	600827	59,915,221.38	0.92
21	豫园商城	600655	57,500,557.20	0.88
22	上海汽车	600104	54,642,020.95	0.84
23	云天化	600096	53,874,302.01	0.82
24	山东黄金	600547	51,303,000.00	0.78
25	保利地产	600048	43,841,241.39	0.67
26	潞安环能	601699	40,870,000.00	0.62
27	长安汽车	000625	40,176,608.48	0.61
28	华侨城Ａ	000069	39,800,000.00	0.61
29	潍柴动力	000338	39,250,000.00	0.60
30	浦发银行	600000	36,590,000.00	0.56
31	百联股份	600631	36,938,000.00	0.56
32	中国国贸	600007	31,722,000.00	0.49
33	莱钢股份	600102	30,480,000.00	0.47
34	格力电器	000651	27,920,000.00	0.43
35	生益科技	600183	27,605,684.04	0.42
36	烟台万华	600309	26,780,000.00	0.41
37	中海发展	600026	22,976,989.62	0.35
38	中国重汽	000951	22,396,000.00	0.34
39	青岛啤酒	600600	20,712,000.00	0.32
40	浦东金桥	600639	19,409,572.98	0.30
41	阳光股份	000608	19,778,971.44	0.30
42	新华百货	600785	19,428,950.78	0.30
43	五 粮 液	000858	18,873,011.30	0.29
44	国阳新能	600348	18,480,000.00	0.28
45	大杨创世	600233	17,660,000.00	0.27
46	凤凰光学	600071	17,783,703.60	0.27
47	兰花科创	600123	14,959,162.24	0.23
48	安徽合力	600761	14,247,891.00	0.22
49	西宁特钢	600117	13,980,000.00	0.21
50	神火股份	000933	14,055,000.00	0.21
51	燕京啤酒	000729	13,250,000.00	0.20
52	海螺水泥	600585	11,792,000.00	0.18
53	中华企业	600675	11,355,000.00	0.17
54	太原重工	600169	11,430,000.00	0.17
55	国投电力	600886	10,836,000.00	0.17
56	三精制药	600829	10,757,891.04	0.16
57	嘉宝集团	600622	10,278,982.28	0.16
58	冠城大通	600067	10,775,000.00	0.16
59	中信银行	601998	9,575,636.00	0.15
60	山西汾酒	600809	10,074,000.00	0.15
61	伊利股份	600887	9,348,000.00	0.14
62	双鹤药业	600062	9,034,349.48	0.14
63	同洲电子	002052	9,257,040.00	0.14
64	许继电气	000400	8,449,513.82	0.13
65	天士力	600535	8,760,000.00	0.13
66	国电电力	600795	8,528,000.00	0.13
67	亿城股份	000616	7,593,496.19	0.12
68	武汉中商	000785	7,229,428.83	0.11
69	威孚高科	000581	7,150,623.24	0.11
70	华发股份	600325	7,430,850.00	0.11
71	华微电子	600360	5,130,600.00	0.08
72	金山股份	600396	5,320,965.40	0.08
73	粤电力Ａ	000539	5,400,000.00	0.08
74	石油济柴	000617	4,760,577.00	0.07
75	民生银行	600016	4,343,400.00	0.07
76	苏州高新	600736	4,546,357.11	0.07
77	平高电气	600312	4,557,703.73	0.07
78	方正科技	600601	3,881,600.00	0.06
79	华海药业	600521	3,545,750.00	0.05
80	康缘药业	600557	3,071,278.08	0.05
81	桂冠电力	600236	2,861,250.00	0.04
82	南京中商	600280	1,776,000.00	0.03
83	海马股份	000572	2,101,899.80	0.03
84	深能源Ａ	000027	2,272,000.00	0.03
85	一致药业	000028	1,039,000.00	0.02
86	中信国安	000839	1,036,000.00	0.02
87	苏 泊 尔	002032	905,000.00	0.01
88	火箭股份	600879	850,880.00	0.01

截止日期：2007-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	大秦铁路	601006	5,000,000.00	6,425,000.00
2	上海汽车	600104	5,000,000.00	6,190,000.00
3	保利地产	600048	83,535,000.00	5.88
4	中信证券	600030	73,150,956.97	5.15
5	中国重汽	000951	66,990,000.00	4.72
6	浦发银行	600000	66,798,664.00	4.71
7	大秦铁路	601006	64,250,000.00	4.53
8	上海汽车	600104	61,900,000.00	4.36
9	晨鸣转债	125488	55,561,340.49	3.91
10	S兰铝	600296	43,829,561.70	3.09
11	国电转债	100795	30,156,806.40	2.12
12	宝钢股份	600019	29,700,000.00	2.09
13	长安汽车	000625	25,901,712.20	1.82
14	鞍钢股份	000898	20,623,835.00	1.45
15	西钢转债	100117	7,546,500.00	0.53

截止日期：2007-3-29

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	保利地产	600048	1,500,000.00	8,353,500.00
2	中信证券	600030	1,699,999.00	7,315,095.00
3	中国重汽	000951	2,200,000.00	6,699,000.00
4	浦发银行	600000	2,499,950.00	6,679,866.00
5	S兰铝	600296	2,999,970.00	4,382,956.00
6	宝钢股份	600019	3,000,000.00	2,970,000.00
7	长安汽车	000625	1,799,980.00	2,590,171.00
8	鞍钢股份	000898	1,415,500.00	2,062,383.00
9	晨鸣转债	125488	55,561,340.49	3.91
10	国电转债	100795	30,156,806.40	2.12
11	西钢转债	100117	7,546,500.00	0.53

截止日期：2006-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	浦发银行	600000	132,122,213.10	6.54
2	中信证券	600030	120,472,000.00	5.96
3	万 科Ａ	000002	104,992,000.00	5.19
4	保利地产	600048	64,980,000.00	3.22
5	晨鸣转债	125488	58,925,107.68	2.92
6	五 粮 液	000858	41,130,000.00	2.04
7	招商银行	600036	40,900,000.00	2.02
8	S兰铝	600296	38,729,612.70	1.92
9	国电转债	100795	29,627,802.00	1.47
10	烟台万华	600309	29,092,597.55	1.44
11	泸州老窖	000568	27,874,000.00	1.38
12	中国重汽	000951	27,203,925.00	1.35
13	西钢转债	100117	16,787,749.00	0.83
14	海化转债	125822	12,247,725.00	0.61
15	桂冠转债	100236	2,653,920.50	0.13

截止日期：2006-12-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	浦发银行	600000	132,122,213.10	6.54
2	中信证券	600030	120,472,000.00	5.96
3	万 科Ａ	000002	104,992,000.00	5.19
4	保利地产	600048	64,980,000.00	3.22
5	五 粮 液	000858	41,130,000.00	2.04
6	招商银行	600036	40,900,000.00	2.02
7	S兰铝	600296	38,729,612.70	1.92
8	烟台万华	600309	29,092,597.55	1.44
9	泸州老窖	000568	27,874,000.00	1.38
10	中国重汽	000951	27,203,925.00	1.35
11	柳化股份	600423	26,520,000.00	1.31
12	湖南投资	000548	25,648,968.87	1.27
13	长江电力	600900	24,424,042.54	1.21
14	三一重工	600031	24,247,563.67	1.20
15	天士力	600535	23,130,000.00	1.14
16	北大荒	600598	20,754,270.61	1.03
17	关铝股份	000831	20,082,666.60	0.99
18	沈阳机床	000410	20,050,000.00	0.99
19	中联重科	000157	20,003,087.52	0.99
20	大秦铁路	601006	16,321,929.30	0.81
21	柳 工	000528	15,537,453.30	0.77
22	金 融 街	000402	14,322,500.00	0.71
23	华泰股份	600308	13,628,991.38	0.67
24	安徽合力	600761	13,350,000.00	0.66
25	天地科技	600582	12,904,080.70	0.64
26	北辰实业	601588	12,608,186.04	0.62
27	华微电子	600360	11,792,000.00	0.58
28	中粮屯河	600737	11,295,000.00	0.56
29	长安汽车	000625	10,704,000.00	0.53
30	生益科技	600183	10,685,597.22	0.53
31	云铝股份	000807	10,660,000.00	0.53
32	伊利股份	600887	10,600,000.00	0.52
33	广深铁路	601333	10,550,592.00	0.52
34	海螺水泥	600585	10,500,000.00	0.52
35	农 产 品	000061	10,200,000.00	0.50
36	招商轮船	601872	9,902,520.00	0.49
37	华海药业	600521	8,970,250.00	0.44
38	中国银行	601988	8,613,750.18	0.43
39	威孚高科	000581	8,513,404.02	0.42
40	焦作万方	000612	8,400,000.00	0.42
41	中国人寿	601628	8,326,080.00	0.41
42	太原重工	600169	8,290,000.00	0.41
43	S 湘火炬	000549	7,920,118.90	0.39
44	※STTCL	000100	7,080,000.00	0.35
45	江铃汽车	000550	6,696,000.00	0.33
46	山推股份	000680	6,544,000.00	0.32
47	许继电气	000400	5,830,290.46	0.29
48	海油工程	600583	5,200,500.00	0.26
49	国投电力	600886	5,040,000.00	0.25
50	南京中商	600280	4,941,000.00	0.24
51	同洲电子	002052	4,888,260.00	0.24
52	平煤天安	601666	4,052,431.60	0.20
53	国电电力	600795	4,010,500.00	0.20
54	双鹤药业	600062	3,834,723.88	0.19
55	日照港	600017	3,687,102.38	0.18
56	华新水泥	600801	3,591,649.78	0.18
57	华发股份	600325	3,376,100.00	0.17
58	平高电气	600312	2,993,805.39	0.15
59	中泰化学	002092	2,801,883.45	0.14
60	皖通高速	600012	2,624,072.84	0.13
61	武钢股份	600005	2,544,000.00	0.13
62	石油济柴	000617	2,038,358.26	0.10
63	金山股份	600396	2,000,869.60	0.10
64	康缘药业	600557	1,895,554.44	0.09
65	中金黄金	600489	1,887,000.00	0.09
66	大唐发电	601991	1,836,960.00	0.09
67	电广传媒	000917	1,531,716.58	0.08
68	高新张铜	002075	1,507,715.88	0.07
69	青岛软控	002073	1,411,645.55	0.07
70	大港股份	002077	1,132,198.60	0.06
71	江苏国泰	002091	1,011,343.35	0.05
72	生意宝	002095	979,592.64	0.05
73	华邦制药	002004	945,000.00	0.05
74	千金药业	600479	933,710.64	0.05
75	深能源Ａ	000027	833,000.00	0.04
76	众和股份	002070	735,926.40	0.04
77	江苏宏宝	002071	717,943.17	0.04
78	雪 莱 特	002076	611,113.66	0.03
79	金智科技	002090	604,621.50	0.03
80	东源电器	002074	598,588.53	0.03
81	中钨高新	000657	570,272.00	0.03
82	中信国安	000839	570,250.00	0.03
83	苏州固锝	002079	550,596.80	0.03
84	国脉科技	002093	505,012.50	0.03
85	广州国光	002045	414,000.00	0.02
86	海马股份	000572	370,247.10	0.02
87	桂冠电力	600236	333,125.00	0.02
88	一致药业	000028	220,500.00	0.01