股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2008-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	云天化	600096	930,000,000.00	8.94
2	中国神华	601088	592,000,000.00	5.69
3	中信证券	600030	462,000,000.00	4.44
4	宝钢股份	600019	372,300,000.00	3.58
5	中兴通讯	000063	282,624,000.00	2.72
6	晨鸣纸业	000488	210,560,000.00	2.02
7	保利地产	600048	178,499,791.75	1.72
8	华泰股份	600308	178,854,000.00	1.72
9	鞍钢股份	000898	155,200,000.00	1.49
10	中国中铁	601390	148,752,024.84	1.43

截止日期：2007-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中信证券	600030	1,339,937,611.61	9.55
2	中国国航	601111	658,558,161.52	4.70
3	南方航空	600029	614,677,597.16	4.38
4	中国平安	601318	530,500,000.00	3.78
5	上海机场	600009	487,792,905.04	3.48
6	云天化	600096	482,454,000.00	3.44
7	中国石化	600028	468,600,000.00	3.34
8	中国人寿	601628	405,580,000.00	2.89
9	中兴通讯	000063	305,690,281.71	2.18
10	金 融 街	000402	282,999,094.40	2.02

截止日期：2007-12-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中信证券	600030	1,339,937,611.61	9.55
2	中国国航	601111	658,558,161.52	4.70
3	南方航空	600029	614,677,597.16	4.38
4	中国平安	601318	530,500,000.00	3.78
5	上海机场	600009	487,792,905.04	3.48
6	云天化	600096	482,454,000.00	3.44
7	中国石化	600028	468,600,000.00	3.34
8	中国人寿	601628	405,580,000.00	2.89
9	中兴通讯	000063	305,690,281.71	2.18
10	金 融 街	000402	282,999,094.40	2.02
11	中国联通	600050	277,836,520.96	1.98
12	工商银行	601398	227,640,000.00	1.62
13	北京银行	601169	223,960,000.00	1.60
14	海通证券	600837	198,030,865.52	1.41
15	天津港	600717	191,791,834.80	1.37
16	五 粮 液	000858	181,920,000.00	1.30
17	东北证券	000686	169,396,038.00	1.21
18	中国神华	601088	164,025,000.00	1.17
19	华联综超	600361	130,160,000.00	0.93
20	招商银行	600036	118,890,000.00	0.85
21	三一重工	600031	114,072,641.84	0.81
22	宏源证券	000562	97,992,944.00	0.70
23	中国石油	601857	92,880,000.00	0.66
24	中国远洋	601919	85,317,867.00	0.61
25	金地集团	600383	81,600,000.00	0.58
26	上海汽车	600104	78,869,053.56	0.56
27	申通地铁	600834	65,046,699.04	0.46
28	华泰股份	600308	63,157,779.63	0.45
29	张 裕Ａ	000869	59,920,000.00	0.43
30	晨鸣纸业	000488	59,754,870.80	0.43
31	综艺股份	600770	58,980,000.00	0.42
32	友谊股份	600827	52,624,000.00	0.38
33	东方航空	600115	53,224,595.49	0.38
34	长安汽车	000625	52,528,000.00	0.37
35	云维股份	600725	52,073,819.84	0.37
36	中国太保	601601	47,378,737.30	0.34
37	歌华有线	600037	47,160,000.00	0.34
38	原水股份	600649	40,220,000.00	0.29
39	生益科技	600183	39,749,507.10	0.28
40	武钢股份	600005	39,400,000.00	0.28
41	一汽夏利	000927	36,249,840.50	0.26
42	山东黄金	600547	33,794,451.21	0.24
43	鞍钢股份	000898	30,180,000.00	0.22
44	海螺水泥	600585	29,116,130.34	0.21
45	浦东金桥	600639	29,904,829.28	0.21
46	华微电子	600360	23,747,300.00	0.17
47	青岛软控	002073	23,067,122.97	0.16
48	宝钢股份	600019	20,926,848.96	0.15
49	海南航空	600221	19,319,845.44	0.14
50	青岛啤酒	600600	19,570,000.00	0.14
51	岳阳纸业	600963	19,282,933.75	0.14
52	太原重工	600169	18,027,583.98	0.13
53	中国中铁	601390	17,235,000.00	0.12
54	上海航空	600591	17,469,842.77	0.12
55	青岛海尔	600690	15,720,090.90	0.11
56	日照港	600017	15,890,000.00	0.11
57	沈阳机床	000410	12,256,590.33	0.09
58	马钢股份	600808	10,040,000.00	0.07
59	博瑞传播	600880	7,097,444.00	0.05
60	金龙汽车	600686	6,807,000.00	0.05
61	铁龙物流	600125	7,292,700.00	0.05
62	中青旅	600138	6,668,000.00	0.05
63	黄山旅游	600054	6,328,000.00	0.05
64	超声电子	000823	5,414,685.93	0.04
65	天音控股	000829	5,272,000.00	0.04
66	长电科技	600584	5,223,000.00	0.04
67	东方明珠	600832	5,473,394.00	0.04
68	宝胜股份	600973	3,649,078.40	0.03
69	亨通光电	600487	4,455,197.92	0.03
70	广州友谊	000987	3,711,000.00	0.03
71	首旅股份	600258	4,857,000.00	0.03
72	宇通客车	600066	3,445,655.40	0.02
73	广州国光	002045	2,825,533.71	0.02
74	峨眉山Ａ	000888	3,269,493.15	0.02
75	江西长运	600561	3,296,692.28	0.02
76	法拉电子	600563	2,204,000.00	0.02

截止日期：2007-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中信证券	600030	628,614,709.87	8.98
2	中国平安	601318	472,294,771.20	6.75
3	上海机场	600009	315,200,000.00	4.50
4	工商银行	601398	297,736,470.79	4.25
5	云天化	600096	251,886,660.72	3.60
6	北京银行	601169	231,575,372.57	3.31
7	招商银行	600036	172,212,588.99	2.46
8	中国石化	600028	151,517,784.02	2.16
9	深发展A	000001	147,920,242.88	2.11
10	五 粮 液	000858	127,347,410.55	1.82
11	20国债⑽	010010	100,454,462.00	1.43

截止日期：2007-6-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中国平安	601318	357,550,000.00	6.02
2	招商银行	600036	245,796,362.16	4.14
3	上海机场	600009	228,060,000.00	3.84
4	中国人寿	601628	226,105,000.00	3.81
5	中国国航	601111	176,220,000.00	2.97
6	金地集团	600383	171,096,167.36	2.88
7	金 融 街	000402	168,200,000.00	2.83
8	华侨城Ａ	000069	159,190,249.00	2.68
9	长江电力	600900	157,994,670.96	2.66
10	三一重工	600031	150,382,000.00	2.53

截止日期：2007-6-29

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中国平安	601318	357,550,000.00	6.02
2	招商银行	600036	245,796,362.16	4.14
3	上海机场	600009	228,060,000.00	3.84
4	中国人寿	601628	226,105,000.00	3.81
5	中国国航	601111	176,220,000.00	2.97
6	金地集团	600383	171,096,167.36	2.88
7	金 融 街	000402	168,200,000.00	2.83
8	华侨城Ａ	000069	159,190,249.00	2.68
9	长江电力	600900	157,994,670.96	2.66
10	三一重工	600031	150,382,000.00	2.53
11	友谊股份	600827	131,824,000.00	2.22
12	贵州茅台	600519	119,668,151.68	2.02
13	中国远洋	601919	112,705,650.20	1.90
14	中国重汽	000951	111,980,000.00	1.89
15	华联综超	600361	110,760,000.00	1.87
16	烟台万华	600309	107,115,340.28	1.80
17	广船国际	600685	105,567,000.00	1.78
18	万 科Ａ	000002	95,600,000.00	1.61
19	苏宁电器	002024	84,528,000.00	1.42
20	长安汽车	000625	82,400,000.00	1.39
21	中国石化	600028	79,320,000.00	1.34
22	张 裕Ａ	000869	73,776,000.00	1.24
23	浦发银行	600000	73,180,000.00	1.23
24	沈阳机床	000410	72,000,000.00	1.21
25	中联重科	000157	69,300,000.00	1.17
26	南方航空	600029	68,639,073.36	1.16
27	保利地产	600048	68,894,035.47	1.16
28	中海发展	600026	64,344,000.00	1.08
29	青岛海尔	600690	64,000,000.00	1.08
30	格力电器	000651	62,820,000.00	1.06
31	上海汽车	600104	60,444,464.63	1.02
32	金龙汽车	600686	58,750,000.00	0.99
33	大秦铁路	601006	57,532,000.00	0.97
34	深发展A	000001	55,040,000.00	0.93
35	海油工程	600583	54,300,000.00	0.91
36	天士力	600535	49,056,000.00	0.83
37	云天化	600096	46,531,000.00	0.78
38	中国国贸	600007	37,320,000.00	0.63
39	潞安环能	601699	32,696,000.00	0.55
40	五 粮 液	000858	31,460,000.00	0.53
41	伊利股份	600887	31,160,000.00	0.52
42	阳光股份	000608	29,669,980.22	0.50
43	西宁特钢	600117	27,959,419.83	0.47
44	中国卫星	600118	28,107,000.00	0.47
45	中国船舶	600150	27,648,000.00	0.47
46	苏州高新	600736	25,980,000.00	0.44
47	世茂股份	600823	26,198,244.60	0.44
48	生益科技	600183	24,538,993.86	0.41
49	宝钢股份	600019	22,000,000.00	0.37
50	冠城大通	600067	21,549,267.30	0.36
51	浦东金桥	600639	19,410,000.00	0.33
52	云南铜业	000878	17,362,884.00	0.29
53	中铁二局	600528	16,908,748.66	0.28
54	中国联通	600050	11,740,000.00	0.20
55	大杨创世	600233	8,830,000.00	0.15
56	亿城股份	000616	7,595,000.00	0.13
57	实益达	002137	1,198,154.10	0.02

截止日期：2007-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中信证券	600030	408,785,000.00	5.16
2	保利地产	600048	368,705,947.65	4.65
3	长安汽车	000625	323,775,000.00	4.08
4	招商银行	600036	321,530,000.00	4.05
5	大秦铁路	601006	257,000,000.00	3.24
6	上海汽车	600104	253,790,000.00	3.20
7	万 科Ａ	000002	232,260,000.00	2.93
8	鞍钢股份	000898	218,550,000.00	2.76
9	中国国航	601111	198,249,992.07	2.50
10	上海机场	600009	190,086,000.00	2.40

截止日期：2006-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	上海汽车	600104	134,418,289.39	6.09
2	长安汽车	000625	121,812,483.36	5.52
3	中国联通	600050	93,400,000.00	4.23
4	深发展A	000001	87,816,780.42	3.98
5	伊利股份	600887	87,450,000.00	3.96
6	长江电力	600900	82,604,226.45	3.74
7	大秦铁路	601006	72,900,000.00	3.30
8	南方航空	600029	68,966,901.07	3.13
9	宝钢股份	600019	67,139,152.74	3.04
10	上海航空	600591	53,736,989.60	2.44
11	02国债⑽	010210	19,752,000.00	0.90

截止日期：2006-12-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	上海汽车	600104	134,418,289.39	6.09
2	长安汽车	000625	121,812,483.36	5.52
3	中国联通	600050	93,400,000.00	4.23
4	深发展A	000001	87,816,780.42	3.98
5	伊利股份	600887	87,450,000.00	3.96
6	长江电力	600900	82,604,226.45	3.74
7	大秦铁路	601006	72,900,000.00	3.30
8	南方航空	600029	68,966,901.07	3.13
9	宝钢股份	600019	67,139,152.74	3.04
10	上海航空	600591	53,736,989.60	2.44
11	工商银行	601398	52,755,800.00	2.39
12	保利地产	600048	49,515,496.44	2.24
13	申能股份	600642	46,783,422.51	2.12
14	华发股份	600325	45,771,248.38	2.07
15	中国国航	601111	43,627,658.50	1.98
16	亿城股份	000616	40,383,865.20	1.83
17	格力电器	000651	37,858,807.11	1.72
18	北大荒	600598	30,779,273.62	1.39
19	中海发展	600026	28,548,560.25	1.29
20	张江高科	600895	27,680,000.00	1.25
21	深高速	600548	27,164,154.60	1.23
22	武钢股份	600005	26,076,000.00	1.18
23	康美药业	600518	25,360,205.95	1.15
24	中远航运	600428	21,740,000.00	0.99
25	华光股份	600475	21,297,825.00	0.97
26	太钢不锈	000825	20,896,000.00	0.95
27	三爱富	600636	19,651,315.62	0.89
28	中国石化	600028	18,240,000.00	0.83
29	皖通高速	600012	15,505,964.34	0.70
30	华夏银行	600015	14,780,000.00	0.67
31	福耀玻璃	600660	14,770,000.00	0.67
32	大杨创世	600233	14,632,835.76	0.66
33	盐 田 港	000088	13,755,000.00	0.62
34	太原重工	600169	12,434,320.22	0.56
35	美的电器	000527	11,832,770.10	0.54
36	大西洋	600558	11,592,612.00	0.53
37	原水股份	600649	11,420,000.00	0.52
38	粤电力Ａ	000539	9,855,939.93	0.45
39	佛塑股份	000973	9,560,000.00	0.43
40	千金药业	600479	7,172,892.75	0.33
41	上海医药	600849	6,810,000.00	0.31
42	华能国际	600011	6,450,000.00	0.29
43	洞庭水殖	600257	6,179,608.60	0.28
44	新兴铸管	000778	5,490,000.00	0.25
45	中国银行	601988	5,430,000.00	0.25
46	广深铁路	601333	5,072,400.00	0.23
47	古越龙山	600059	4,646,654.82	0.21
48	马钢股份	600808	4,500,000.00	0.20
49	平煤天安	601666	3,377,019.10	0.15
50	中国人寿	601628	3,330,432.00	0.15
51	双鹤药业	600062	3,155,867.52	0.14
52	华新水泥	600801	2,002,450.20	0.09
53	招商轮船	601872	1,704,162.00	0.08
54	山河智能	002097	1,681,592.85	0.08
55	孚日股份	002083	1,632,496.60	0.07
56	海鸥卫浴	002084	1,583,486.08	0.07
57	中泰化学	002092	1,400,947.14	0.06
58	大唐发电	601991	1,248,720.00	0.06
59	大港股份	002077	1,132,198.60	0.05
60	鲁阳股份	002088	1,049,980.66	0.05
61	生意宝	002095	979,592.64	0.04
62	金 螳 螂	002081	884,304.00	0.04
63	金智科技	002090	604,621.50	0.03
64	苏州固锝	002079	550,596.80	0.03
65	国脉科技	002093	505,012.50	0.02
66	青岛金王	002094	290,973.21	0.01