股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2007-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	228,592,000.00	5.97
2	浦发银行	600000	206,188,000.00	5.38
3	万 科Ａ	000002	202,538,900.00	5.29
4	中国平安	601318	137,979,474.32	3.60
5	21国债⑶	010103	131,984,003.20	3.45
6	中信证券	600030	129,423,723.00	3.38
7	上实发展	600748	129,304,000.00	3.38
8	21国债⒂	010115	128,012,950.00	3.34
9	苏宁电器	002024	126,920,000.00	3.31
10	烟台万华	600309	124,390,000.00	3.25
11	五 粮 液	000858	99,700,000.00	2.60
12	中牧股份	600195	98,695,402.46	2.58

截止日期：2007-12-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	228,592,000.00	5.97
2	浦发银行	600000	206,188,000.00	5.38
3	万 科Ａ	000002	202,538,900.00	5.29
4	中国平安	601318	137,979,474.32	3.60
5	上实发展	600748	129,304,000.00	3.38
6	中信证券	600030	129,423,723.00	3.38
7	苏宁电器	002024	126,920,000.00	3.31
8	烟台万华	600309	124,390,000.00	3.25
9	五 粮 液	000858	99,700,000.00	2.60
10	中牧股份	600195	98,695,402.46	2.58
11	兴业银行	601166	85,605,000.00	2.23
12	华夏银行	600015	83,239,021.93	2.17
13	格力电器	000651	83,135,320.00	2.17
14	金地集团	600383	78,784,000.00	2.06
15	深发展A	000001	78,239,960.88	2.04
16	华侨城Ａ	000069	74,515,406.60	1.95
17	厦门钨业	600549	74,589,692.80	1.95
18	海油工程	600583	61,178,000.00	1.60
19	北京城建	600266	54,380,000.00	1.42
20	鞍钢股份	000898	51,152,800.00	1.34
21	双汇发展	000895	49,110,000.00	1.28
22	中金岭南	000060	48,701,944.26	1.27
23	交通银行	601328	46,050,000.00	1.20
24	江中药业	600750	44,177,400.00	1.15
25	宗申动力	001696	43,318,743.72	1.13
26	中国人寿	601628	42,730,421.25	1.12
27	金宇集团	600201	41,253,337.26	1.08
28	江西铜业	600362	40,789,505.46	1.06
29	泸州老窖	000568	38,442,000.00	1.00
30	中青旅	600138	37,362,000.00	0.98
31	西山煤电	000983	31,770,000.00	0.83
32	新湖中宝	600208	31,010,414.40	0.81
33	南京医药	600713	28,100,000.00	0.73
34	保利地产	600048	24,847,750.40	0.65
35	包钢稀土	600111	24,750,000.00	0.65
36	恒生电子	600570	23,068,000.00	0.60
37	江铃汽车	000550	23,147,807.10	0.60
38	平煤天安	601666	21,810,000.00	0.57
39	山推股份	000680	21,612,000.00	0.56
40	红 太 阳	000525	19,995,626.60	0.52
41	武钢股份	600005	17,440,000.00	0.46
42	宝钢股份	600019	16,880,000.00	0.44
43	浙江龙盛	600352	15,729,858.43	0.41
44	华神集团	000790	15,808,861.68	0.41
45	中国远洋	601919	15,732,220.70	0.41
46	银座股份	600858	13,286,075.07	0.35
47	株冶集团	600961	12,640,000.00	0.33
48	中航地产	000043	6,909,000.00	0.18
49	国投新集	601918	1,752,240.00	0.05

截止日期：2007-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	02国债⒁	010214	309,684,570.30	7.45
2	招商银行	600036	214,312,000.00	5.16
3	浦发银行	600000	199,500,000.00	4.80
4	万 科Ａ	000002	184,793,800.00	4.45
5	苏宁电器	002024	161,257,000.00	3.88
6	中国平安	601318	153,874,308.40	3.70
7	五 粮 液	000858	148,573,726.50	3.58
8	上实发展	600748	144,000,000.00	3.47
9	中信证券	600030	139,678,253.00	3.36
10	烟台万华	600309	137,305,000.00	3.30
11	21国债⑶	010103	127,934,680.00	3.08
12	21国债⒂	010115	126,650,970.00	3.05
13	中牧股份	600195	106,986,395.55	2.57
14	20国债⑽	010010	91,083,433.00	2.19

截止日期：2007-6-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	02国债⒁	010214	173,452,807.80	5.55
2	烟台万华	600309	139,623,242.53	4.47
3	中信证券	600030	133,775,000.00	4.28
4	21国债⑶	010103	127,947,346.80	4.10
5	苏宁电器	002024	116,200,000.00	3.72
6	浦发银行	600000	110,610,000.00	3.54
7	金地集团	600383	103,122,370.80	3.30
8	21国债⒂	010115	100,460,750.10	3.22
9	双汇发展	000895	88,830,000.00	2.84
10	中国平安	601318	74,823,887.76	2.39
11	格力电器	000651	72,200,000.00	2.31
12	宗申动力	001696	69,963,323.04	2.24
13	上实发展	600748	64,772,500.00	2.07
14	20国债⑽	010010	61,133,298.30	1.96

截止日期：2007-6-29

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	烟台万华	600309	139,623,242.53	4.47
2	中信证券	600030	133,775,000.00	4.28
3	苏宁电器	002024	116,200,000.00	3.72
4	浦发银行	600000	110,610,000.00	3.54
5	金地集团	600383	103,122,370.80	3.30
6	双汇发展	000895	88,830,000.00	2.84
7	中国平安	601318	74,823,887.76	2.39
8	格力电器	000651	72,200,000.00	2.31
9	宗申动力	001696	69,963,323.04	2.24
10	上实发展	600748	64,772,500.00	2.07
11	北京城建	600266	58,780,000.00	1.88
12	中牧股份	600195	56,014,036.00	1.79
13	火箭股份	600879	53,309,891.25	1.71
14	中青旅	600138	50,200,000.00	1.61
15	万 科Ａ	000002	47,725,000.00	1.53
16	五 粮 液	000858	46,890,000.00	1.50
17	太钢不锈	000825	39,760,500.00	1.27
18	首旅股份	600258	38,223,975.35	1.22
19	江中药业	600750	37,450,800.00	1.20
20	国药股份	600511	35,694,000.00	1.14
21	顺鑫农业	000860	33,125,000.00	1.06
22	新世界	600628	32,834,976.00	1.05
23	平煤天安	601666	32,634,000.00	1.04
24	世茂股份	600823	31,896,000.00	1.02
25	招商银行	600036	31,915,000.00	1.02
26	哈空调	600202	29,658,741.20	0.95
27	江钻股份	000852	29,489,471.64	0.94
28	东阿阿胶	000423	28,871,376.69	0.92
29	深天健	000090	28,117,256.42	0.90
30	经纬纺机	000666	28,017,000.00	0.90
31	神火股份	000933	28,169,183.07	0.90
32	电广传媒	000917	27,114,895.00	0.87
33	红 太 阳	000525	27,024,373.02	0.87
34	兰花科创	600123	26,972,160.84	0.86
35	开滦股份	600997	26,570,633.76	0.85
36	新湖中宝	600208	25,831,612.80	0.83
37	华东医药	000963	25,999,020.46	0.83
38	轻纺城	600790	25,599,000.00	0.82
39	兴业银行	601166	24,619,200.00	0.79
40	恒生电子	600570	24,735,840.31	0.79
41	银座股份	600858	24,024,000.00	0.77
42	久联发展	002037	22,949,033.72	0.73
43	太极集团	600129	22,557,143.92	0.72
44	铁龙物流	600125	21,820,063.59	0.70
45	大冷股份	000530	21,414,434.00	0.69
46	浦东金桥	600639	19,698,877.10	0.63
47	佛塑股份	000973	18,600,839.40	0.60
48	海螺型材	000619	18,360,000.00	0.59
49	山推股份	000680	18,540,000.00	0.59
50	华神集团	000790	17,748,722.00	0.57
51	厦工股份	600815	16,639,045.02	0.53
52	益民商业	600824	16,184,784.20	0.52
53	深赤湾Ａ	000022	15,871,156.98	0.51
54	深圳机场	000089	13,503,642.30	0.43
55	山西汾酒	600809	13,536,000.00	0.43
56	华泰股份	600308	12,355,000.00	0.40
57	隧道股份	600820	12,137,433.56	0.39
58	中华企业	600675	11,607,794.10	0.37
59	中粮地产	000031	11,414,726.04	0.37
60	襄阳轴承	000678	11,520,000.00	0.37
61	五矿发展	600058	11,615,000.00	0.37
62	桂林旅游	000978	11,607,134.00	0.37
63	永安林业	000663	9,749,745.00	0.31
64	金宇集团	600201	9,312,000.00	0.30
65	万向钱潮	000559	9,087,620.85	0.29
66	新 希 望	000876	7,665,000.00	0.25
67	中国远洋	601919	6,509,034.70	0.21
68	酒钢宏兴	600307	6,383,635.20	0.20

截止日期：2007-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	上实发展	600748	164,463,537.04	5.83
2	02国债⒁	010214	143,696,717.90	5.09
3	苏宁电器	002024	140,730,200.00	4.99
4	21国债⑶	010103	133,822,211.60	4.74
5	中信证券	600030	130,380,000.00	4.62
6	烟台万华	600309	120,537,649.95	4.27
7	五 粮 液	000858	116,448,146.90	4.13
8	万 科Ａ	000002	99,764,987.40	3.54
9	民生银行	600016	87,498,475.00	3.10
10	浦发银行	600000	72,568,532.80	2.57
11	武钢股份	600005	72,079,324.25	2.56
12	顺鑫农业	000860	64,775,171.12	2.30
13	20国债⑽	010010	61,139,379.40	2.17
14	21国债⒂	010115	59,137,068.70	2.10

截止日期：2006-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	吉林敖东	000623	164,762,561.25	7.06
2	上实发展	600748	140,291,662.72	6.01
3	苏宁电器	002024	126,768,000.00	5.43
4	02国债⒁	010214	109,938,479.20	4.71
5	21国债⑶	010103	105,614,180.00	4.53
6	烟台万华	600309	102,380,187.36	4.39
7	五 粮 液	000858	102,240,000.00	4.38
8	21国债⒂	010115	92,496,947.40	3.96
9	万 科Ａ	000002	77,503,756.33	3.32
10	双汇发展	000895	62,040,000.00	2.66
11	鞍钢股份	000898	61,113,713.46	2.62
12	民生银行	600016	60,719,534.48	2.60
13	盐湖钾肥	000792	52,843,491.00	2.26
14	21国债⑿	010112	27,774,672.00	1.19

截止日期：2006-12-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	吉林敖东	000623	164,762,561.25	7.06
2	上实发展	600748	140,291,662.72	6.01
3	苏宁电器	002024	126,768,000.00	5.43
4	烟台万华	600309	102,380,187.36	4.39
5	五 粮 液	000858	102,240,000.00	4.38
6	万 科Ａ	000002	77,503,756.33	3.32
7	双汇发展	000895	62,040,000.00	2.66
8	鞍钢股份	000898	61,113,713.46	2.62
9	民生银行	600016	60,719,534.48	2.60
10	盐湖钾肥	000792	52,843,491.00	2.26
11	中信证券	600030	50,446,800.27	2.16
12	驰宏锌锗	600497	45,072,000.00	1.93
13	武钢股份	600005	44,590,000.00	1.91
14	新安股份	600596	43,298,010.50	1.86
15	博瑞传播	600880	41,019,902.00	1.76
16	宝钢股份	600019	40,469,897.76	1.73
17	江中药业	600750	39,627,116.30	1.70
18	东阿阿胶	000423	38,416,000.00	1.65
19	中牧股份	600195	36,593,668.02	1.57
20	中国石化	600028	36,063,034.37	1.55
21	山西汾酒	600809	35,586,950.02	1.52
22	银座股份	600858	28,899,431.28	1.24
23	辽宁成大	600739	27,225,000.00	1.17
24	中远航运	600428	25,318,558.04	1.08
25	浦发银行	600000	25,176,000.00	1.08
26	威孚高科	000581	22,125,472.20	0.95
27	顺鑫农业	000860	21,857,233.68	0.94
28	北京城建	600266	21,295,324.60	0.91
29	沈阳机床	000410	19,860,000.00	0.85
30	S交科技	600806	17,474,838.69	0.75
31	招商地产	000024	17,472,467.42	0.75
32	华天酒店	000428	17,035,484.16	0.73
33	山推股份	000680	16,540,000.00	0.70
34	金地集团	600383	14,808,000.00	0.63
35	柳 工	000528	13,552,000.00	0.58
36	中国银行	601988	11,183,287.82	0.48
37	华侨城Ａ	000069	11,025,995.75	0.47
38	峨眉山Ａ	000888	9,680,000.00	0.41
39	苏 泊 尔	002032	9,603,175.05	0.41
40	山东药玻	600529	8,762,959.27	0.38
41	北辰实业	601588	8,723,271.96	0.37
42	中国人寿	601628	8,326,080.00	0.36
43	火箭股份	600879	8,059,497.12	0.35
44	大秦铁路	601006	7,740,835.60	0.33
45	岳阳纸业	600963	6,725,484.34	0.29
46	农 产 品	000061	5,607,910.51	0.24
47	青岛软控	002073	1,409,558.64	0.06
48	S 湘火炬	000549	847,000.00	0.04
49	世博股份	002059	896,246.90	0.04

截止日期：2006-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	五 粮 液	000858	107,969,365.52	6.25
2	苏宁电器	002024	93,924,000.00	5.44
3	上实发展	600748	91,592,445.34	5.30
4	02国债⒁	010214	89,660,718.00	5.19
5	21国债⑶	010103	70,840,000.00	4.10
6	烟台万华	600309	64,300,654.14	3.72
7	双汇发展	000895	62,040,000.00	3.59
8	21国债⒂	010115	57,349,309.50	3.32
9	东阿阿胶	000423	48,846,464.82	2.83
10	盐湖钾肥	000792	48,239,300.20	2.79
11	云南白药	000538	47,773,950.00	2.77
12	国阳新能	600348	42,598,000.00	2.47
13	S 湘火炬	000549	38,085,452.00	2.20

截止日期：2006-6-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	五 粮 液	000858	116,793,462.96	6.78
2	02国债⒁	010214	96,577,350.30	5.60
3	苏宁电器	002024	92,646,000.00	5.38
4	驰宏锌锗	600497	88,563,300.00	5.14
5	21国债⑶	010103	70,658,000.00	4.10
6	双汇发展	000895	62,040,000.00	3.60
7	盐湖钾肥	000792	58,912,428.66	3.42
8	国阳新能	600348	58,789,181.08	3.41
9	宏达股份	600331	52,686,759.00	3.06
10	云南白药	000538	50,602,500.00	2.94
11	烟台万华	600309	48,874,720.02	2.84
12	中信证券	600030	46,001,132.70	2.67
13	21国债⒂	010115	46,092,337.20	2.67