股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2008-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	305,612,812.44	6.33
2	99国债⑻	009908	273,993,418.00	5.67
3	03国债⑴	010301	213,088,557.50	4.41
4	万 科Ａ	000002	204,795,059.20	4.24
5	泸州老窖	000568	197,496,722.00	4.09
6	苏宁电器	002024	185,635,152.35	3.84
7	浦发银行	600000	173,458,938.00	3.59
8	大商股份	600694	126,225,332.37	2.61
9	宏达股份	600331	124,304,466.20	2.57
10	中国平安	601318	119,580,938.62	2.48
11	中兴通讯	000063	117,068,277.76	2.42
12	晨鸣纸业	000488	105,277,322.88	2.18

截止日期：2007-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	泸州老窖	000568	380,094,813.00	5.07
2	招商银行	600036	376,482,305.16	5.02
3	苏宁电器	002024	374,989,029.90	5.00
4	99国债⑻	009908	351,941,892.60	4.70
5	03国债⑴	010301	237,347,870.40	3.17
6	万 科Ａ	000002	230,714,433.88	3.08
7	鞍钢股份	000898	221,994,301.68	2.96
8	首创股份	600008	171,391,979.60	2.29
9	中国联通	600050	163,079,226.88	2.18
10	浦发银行	600000	153,120,000.00	2.04
11	st北巴	600386	124,092,981.69	1.66
12	宏达股份	600331	124,304,466.20	1.66
13	02国债⑽	010210	107,229,582.00	1.43

截止日期：2007-12-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	泸州老窖	000568	380,094,813.00	5.07
2	招商银行	600036	376,482,305.16	5.02
3	苏宁电器	002024	374,989,029.90	5.00
4	万 科Ａ	000002	230,714,433.88	3.08
5	鞍钢股份	000898	221,994,301.68	2.96
6	首创股份	600008	171,391,979.60	2.29
7	中国联通	600050	163,079,226.88	2.18
8	浦发银行	600000	153,120,000.00	2.04
9	宏达股份	600331	124,304,466.20	1.66
10	st北巴	600386	124,092,981.69	1.66
11	国阳新能	600348	114,296,027.52	1.52
12	宝钢股份	600019	104,640,000.00	1.40
13	招商地产	000024	98,268,329.60	1.31
14	山推股份	000680	97,247,666.00	1.30
15	工商银行	601398	97,559,235.78	1.30
16	华夏银行	600015	95,796,704.48	1.28
17	上海汽车	600104	93,963,772.54	1.25
18	新安股份	600596	92,759,696.96	1.24
19	上实发展	600748	91,725,979.20	1.22
20	苏州高新	600736	87,659,956.17	1.17
21	中国国航	601111	80,969,512.96	1.08
22	西山煤电	000983	76,160,889.97	1.02
23	山西三维	000755	75,951,796.32	1.01
24	天地科技	600582	74,122,997.34	0.99
25	中材国际	600970	68,789,530.44	0.92
26	中国神华	601088	68,474,138.94	0.91
27	宝新能源	000690	68,160,000.00	0.91
28	唐钢股份	000709	67,480,547.34	0.90
29	大商股份	600694	66,312,269.92	0.88
30	金地集团	600383	61,823,400.00	0.82
31	武钢股份	600005	59,100,000.00	0.79
32	南方航空	600029	55,880,000.00	0.75
33	酒钢宏兴	600307	56,559,745.48	0.75
34	江西铜业	600362	54,670,295.68	0.73
35	世茂股份	600823	53,299,016.00	0.71
36	振华港机	600320	50,760,000.00	0.68
37	顺鑫农业	000860	50,177,092.74	0.67
38	华兰生物	002007	49,101,032.97	0.66
39	保利地产	600048	45,374,000.00	0.61
40	宇通客车	600066	44,798,000.00	0.60
41	金 融 街	000402	42,608,585.00	0.57
42	中钨高新	000657	42,597,103.20	0.57
43	安徽合力	600761	39,363,187.85	0.53
44	中国太保	601601	39,482,264.60	0.53
45	张江高科	600895	39,313,017.15	0.52
46	一汽轿车	000800	38,198,548.40	0.51
47	洪都航空	600316	38,188,090.50	0.51
48	金岭矿业	000655	35,528,152.44	0.47
49	本钢板材	000761	32,650,743.30	0.44
50	特变电工	600089	32,328,512.82	0.43
51	冠城大通	600067	31,482,596.26	0.42
52	焦作万方	000612	30,780,278.00	0.41
53	岳阳纸业	600963	29,887,500.00	0.40
54	承德露露	000848	29,027,670.40	0.39
55	长安汽车	000625	24,070,956.00	0.32
56	蓝星新材	600299	23,469,020.36	0.31
57	冀东水泥	000401	20,745,642.50	0.28
58	海螺水泥	600585	20,753,481.54	0.28
59	老白干酒	600559	17,826,326.68	0.24
60	青松建化	600425	17,251,582.32	0.23
61	永安林业	000663	11,062,893.60	0.15
62	国投电力	600886	11,457,531.00	0.15
63	中海集运	601866	10,881,406.35	0.15
64	中海油服	601808	10,373,427.20	0.14
65	广电网络	600831	10,832,000.00	0.14
66	云铝股份	000807	9,807,337.96	0.13
67	赛马实业	600449	10,115,000.00	0.13
68	国投新集	601918	7,094,461.44	0.09
69	金风科技	002202	5,739,629.70	0.08
70	劲嘉股份	002191	4,353,018.00	0.06
71	怡亚通	002183	2,094,984.20	0.03
72	中联重科	000157	1,572,866.10	0.02
73	武汉凡谷	002194	1,713,081.91	0.02
74	嘉应制药	002198	743,440.09	0.01
75	路翔股份	002192	662,497.65	0.01
76	云海金属	002182	920,461.08	0.01
77	绿大地	002200	827,355.90	0.01
78	海得控制	002184	387,764.52	0.01
79	华天科技	002185	722,463.68	0.01
80	全聚德	002186	1,077,828.77	0.01
81	广百股份	002187	849,439.41	0.01
82	中航光电	002179	786,144.10	0.01
83	万力达	002180	1,078,883.08	0.01
84	红宝丽	002165	549,046.60	0.01
85	山下湖	002173	921,934.65	0.01
86	梅花伞	002174	829,059.22	0.01
87	御银股份	002177	700,740.00	0.01
88	延华智能	002178	255,060.80	0.00
89	粤传媒	002181	331,392.28	0.00
90	新嘉联	002188	239,922.80	0.00
91	利达光电	002189	363,237.00	0.00
92	成飞集成	002190	298,313.68	0.00
93	九鼎新材	002201	127,480.00	0.00
94	山东如意	002193	362,560.40	0.00
95	东晶电子	002199	38,250.00	0.00
96	海隆软件	002195	223,316.56	0.00

截止日期：2007-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	泸州老窖	000568	448,927,010.80	6.00
2	苏宁电器	002024	358,131,485.48	4.79
3	辽宁成大	600739	332,524,000.00	4.45
4	招商银行	600036	325,292,397.64	4.35
5	20国债⑽	010010	303,528,863.00	4.06
6	99国债⑻	009908	292,828,423.30	3.92
7	中国平安	601318	242,868,840.25	3.25
8	中国远洋	601919	224,111,407.32	3.00
9	海螺水泥	600585	200,439,397.44	2.68
10	蓝星新材	600299	192,932,712.00	2.58
11	国阳新能	600348	181,222,205.76	2.42
12	盐湖钾肥	000792	174,161,827.22	2.33
13	02国债⒁	010214	158,386,800.60	2.12

截止日期：2007-6-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	泸州老窖	000568	341,726,191.56	5.89
2	中国平安	601318	309,281,017.50	5.33
3	20国债⑽	010010	308,246,091.30	5.31
4	招商银行	600036	294,598,330.60	5.08
5	苏宁电器	002024	261,173,629.92	4.50
6	蓝星新材	600299	163,966,748.75	2.83
7	02国债⒁	010214	146,965,118.40	2.53
8	20国债⑷	010004	125,339,422.40	2.16
9	金地集团	600383	119,699,658.00	2.06
10	天鸿宝业	600376	118,116,645.66	2.04
11	歌华有线	600037	108,155,322.08	1.86
12	21国债⑶	010103	101,179,696.80	1.74
13	中兴通讯	000063	97,873,667.80	1.69
14	国阳新能	600348	97,727,158.08	1.68

截止日期：2007-6-29

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	泸州老窖	000568	341,726,191.56	5.89
2	中国平安	601318	309,281,017.50	5.33
3	招商银行	600036	294,598,330.60	5.08
4	苏宁电器	002024	261,173,629.92	4.50
5	蓝星新材	600299	163,966,748.75	2.83
6	金地集团	600383	119,699,658.00	2.06
7	天鸿宝业	600376	118,116,645.66	2.04
8	歌华有线	600037	108,155,322.08	1.86
9	中兴通讯	000063	97,873,667.80	1.69
10	华侨城Ａ	000069	97,597,306.24	1.68
11	国阳新能	600348	97,727,158.08	1.68
12	万 科Ａ	000002	95,443,394.86	1.64
13	双汇发展	000895	94,725,054.90	1.63
14	武钢股份	600005	93,972,420.25	1.62
15	宝钢股份	600019	94,038,701.04	1.62
16	烟台万华	600309	85,031,962.85	1.47
17	大商股份	600694	81,520,137.06	1.40
18	天地科技	600582	70,054,248.60	1.21
19	金 融 街	000402	68,300,200.00	1.18
20	潍柴动力	000338	67,426,508.44	1.16
21	江铃汽车	000550	65,113,916.48	1.12
22	第一食品	600616	64,577,462.16	1.11
23	南方航空	600029	61,938,704.80	1.07
24	天地源	600665	57,719,431.68	0.99
25	用友软件	600588	56,254,038.12	0.97
26	泰豪科技	600590	56,549,038.65	0.97
27	山西三维	000755	52,054,377.52	0.90
28	辽宁成大	600739	52,515,000.00	0.90
29	工商银行	601398	50,200,000.00	0.87
30	太钢不锈	000825	43,834,625.90	0.76
31	赣粤高速	600269	41,940,000.00	0.72
32	洪都航空	600316	39,858,007.00	0.69
33	上实发展	600748	39,859,123.08	0.69
34	中国国航	601111	39,520,000.00	0.68
35	苏州高新	600736	37,919,962.08	0.65
36	金岭矿业	000655	37,573,697.40	0.65
37	小商品城	600415	37,263,888.15	0.64
38	包钢股份	600010	35,299,908.22	0.61
39	保利地产	600048	32,053,000.00	0.55
40	华兰生物	002007	30,250,786.28	0.52
41	盐 田 港	000088	30,366,000.00	0.52
42	中集集团	000039	29,467,082.47	0.51
43	北京城建	600266	29,388,648.06	0.51
44	宝新能源	000690	29,110,000.00	0.50
45	海正药业	600267	27,872,717.48	0.48
46	华联综超	600361	28,139,634.18	0.48
47	中材国际	600970	27,166,848.28	0.47
48	上海机电	600835	24,810,000.00	0.43
49	招商地产	000024	25,094,636.16	0.43
50	平高电气	600312	23,040,000.00	0.40
51	中金黄金	600489	23,317,901.20	0.40
52	珠江实业	600684	22,519,774.80	0.39
53	海马股份	000572	22,272,609.00	0.38
54	一汽轿车	000800	21,898,620.30	0.38
55	深天健	000090	20,569,177.20	0.35
56	岳阳纸业	600963	18,425,000.00	0.32
57	中国远洋	601919	18,003,713.00	0.31
58	航天信息	600271	18,185,970.56	0.31
59	S浙广厦	600052	18,010,799.20	0.31
60	上海汽车	600104	17,318,752.96	0.30
61	张江高科	600895	17,619,964.76	0.30
62	中储股份	600787	15,824,683.50	0.27
63	东软股份	600718	15,190,983.36	0.26
64	恒源煤电	600971	14,735,664.00	0.25
65	中国玻纤	600176	14,039,649.00	0.24
66	南京医药	600713	12,729,669.02	0.22
67	贵州茅台	600519	12,012,433.54	0.21
68	天科股份	600378	12,139,235.18	0.21
69	冠城大通	600067	10,960,000.00	0.19
70	西藏矿业	000762	11,065,592.91	0.19
71	第一铅笔	600612	9,033,265.28	0.16
72	平煤天安	601666	9,065,000.00	0.16
73	恒生电子	600570	7,820,530.57	0.13
74	金牛能源	000937	7,825,000.00	0.13
75	广电网络	600831	5,734,400.00	0.10
76	潞安环能	601699	4,143,000.00	0.07
77	天马股份	002122	2,647,255.43	0.05
78	露天煤业	002128	3,136,659.27	0.05
79	广宇集团	002133	2,159,243.68	0.04
80	连云港	601008	2,052,164.09	0.04
81	金陵饭店	601007	1,569,576.88	0.03
82	中材科技	002080	1,581,764.25	0.03
83	中环股份	002129	1,561,615.21	0.03
84	东南网架	002135	1,070,521.53	0.02
85	荣信股份	002123	1,292,947.92	0.02
86	实益达	002137	1,216,942.70	0.02
87	顺络电子	002138	679,968.00	0.01
88	拓邦电子	002139	844,450.92	0.01
89	天邦股份	002124	567,112.16	0.01
90	银轮股份	002126	653,138.07	0.01
91	新民科技	002127	805,375.56	0.01
92	安纳达	002136	407,787.12	0.01
93	沃尔核材	002130	788,461.96	0.01
94	利欧股份	002131	585,462.24	0.01
95	恒星科技	002132	850,700.45	0.01

截止日期：2007-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	20国债⑽	010010	366,941,843.40	7.75
2	苏宁电器	002024	293,262,246.29	6.19
3	武钢股份	600005	235,278,976.94	4.97
4	02国债⒁	010214	231,524,482.70	4.89
5	泸州老窖	000568	223,159,786.98	4.71
6	海马股份	000572	136,708,967.08	2.89
7	招商银行	600036	131,175,000.00	2.77
8	大秦铁路	601006	125,671,126.80	2.65
9	20国债⑷	010004	108,973,810.40	2.30
10	宝钢股份	600019	103,883,521.55	2.19
11	华夏银行	600015	101,609,729.04	2.15
12	蓝星新材	600299	98,421,129.00	2.08
13	太钢不锈	000825	91,447,329.66	1.93
14	21国债⑶	010103	58,210,059.60	1.23

截止日期：2006-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	20国债⑽	010010	358,747,573.80	8.20
2	武钢股份	600005	312,850,408.78	7.16
3	招商银行	600036	230,464,604.22	5.27
4	苏宁电器	002024	212,354,859.20	4.86
5	泸州老窖	000568	207,879,347.52	4.75
6	02国债⒁	010214	207,772,947.80	4.75
7	民生银行	600016	172,521,701.88	3.95
8	安徽合力	600761	150,371,460.19	3.44
9	工商银行	601398	140,731,758.00	3.22
10	海油工程	600583	138,193,792.64	3.16
11	华侨城Ａ	000069	138,067,685.14	3.16
12	20国债⑷	010004	100,310,314.00	2.29
13	宝钛股份	600456	94,834,860.72	2.17

截止日期：2006-12-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	武钢股份	600005	312,850,408.78	7.16
2	招商银行	600036	230,464,604.22	5.27
3	苏宁电器	002024	212,354,859.20	4.86
4	泸州老窖	000568	207,879,347.52	4.75
5	民生银行	600016	172,521,701.88	3.95
6	安徽合力	600761	150,371,460.19	3.44
7	工商银行	601398	140,731,758.00	3.22
8	海油工程	600583	138,193,792.64	3.16
9	华侨城Ａ	000069	138,067,685.14	3.16
10	宝钛股份	600456	94,834,860.72	2.17
11	宝钢股份	600019	89,493,185.40	2.05
12	保利地产	600048	80,825,201.76	1.85
13	烟台万华	600309	79,978,800.00	1.83
14	小商品城	600415	76,600,000.00	1.75
15	双汇发展	000895	76,572,932.04	1.75
16	南山铝业	600219	74,796,086.12	1.71
17	张 裕Ａ	000869	73,249,791.42	1.68
18	蓝星新材	600299	68,050,774.59	1.56
19	王府井	600859	66,703,663.51	1.53
20	招商地产	000024	64,779,415.04	1.48
21	太钢不锈	000825	63,898,134.12	1.46
22	青岛海尔	600690	55,155,881.88	1.26
23	中国石化	600028	55,052,913.96	1.26
24	大商股份	600694	53,057,949.12	1.21
25	山东黄金	600547	52,329,812.25	1.20
26	平高电气	600312	44,880,000.00	1.03
27	华联综超	600361	44,473,707.96	1.02
28	三一重工	600031	44,265,985.26	1.01
29	广州国光	002045	36,941,769.52	0.84
30	科华生物	002022	34,170,554.88	0.78
31	海螺水泥	600585	33,948,217.80	0.78
32	S 湘火炬	000549	29,645,000.00	0.68
33	中国卫星	600118	25,574,904.32	0.58
34	华兰生物	002007	25,519,688.48	0.58
35	宏源证券	000562	24,658,988.94	0.56
36	中国银行	601988	24,230,463.97	0.55
37	云天化	600096	21,237,148.56	0.49
38	新安股份	600596	20,377,047.00	0.47
39	大厦股份	600327	20,262,224.72	0.46
40	百联股份	600631	20,012,609.27	0.46
41	大秦铁路	601006	18,629,652.00	0.43
42	中国人寿	601628	17,484,768.00	0.40
43	中国国贸	600007	16,663,520.20	0.38
44	北辰实业	601588	14,538,786.60	0.33
45	宝新能源	000690	13,546,800.00	0.31
46	平煤天安	601666	10,899,452.80	0.25
47	欧亚集团	600697	10,569,904.87	0.24
48	兰花科创	600123	9,924,166.30	0.23
49	吉林森工	600189	9,833,092.64	0.22
50	中材国际	600970	9,755,595.36	0.22
51	国阳新能	600348	7,385,000.00	0.17
52	张江高科	600895	6,298,800.00	0.14
53	恒生电子	600570	3,749,434.01	0.09
54	日照港	600017	3,666,675.22	0.08
55	大唐发电	601991	2,502,900.00	0.06
56	孚日股份	002083	1,833,879.14	0.04
57	山河智能	002097	1,689,894.45	0.04
58	海鸥卫浴	002084	1,594,151.68	0.04
59	浔兴股份	002098	1,581,360.00	0.04
60	万丰奥威	002085	1,579,574.00	0.04
61	高新张铜	002075	1,504,528.32	0.03
62	海翔药业	002099	1,303,245.72	0.03
63	大港股份	002077	1,137,464.64	0.03
64	生意宝	002095	992,388.48	0.02
65	冠福家用	002102	986,091.40	0.02
66	中材科技	002080	984,881.60	0.02
67	广东鸿图	002101	972,194.00	0.02
68	德棉股份	002072	941,082.82	0.02
69	金 螳 螂	002081	887,251.68	0.02
70	栋梁新材	002082	802,940.71	0.02
71	东方海洋	002086	777,022.40	0.02
72	天康生物	002100	766,173.60	0.02
73	雪 莱 特	002076	611,764.82	0.01
74	东源电器	002074	596,043.15	0.01
75	苏州固锝	002079	549,525.60	0.01
76	国脉科技	002093	509,283.75	0.01

截止日期：2006-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	20国债⑽	010010	222,716,132.80	6.38
2	宝钛股份	600456	172,894,773.70	4.95
3	02国债⒁	010214	162,567,000.00	4.66
4	大商股份	600694	143,675,453.76	4.11
5	招商银行	600036	138,320,000.00	3.96
6	安徽合力	600761	123,040,000.00	3.52
7	泸州老窖	000568	120,296,331.00	3.44
8	20国债⑷	010004	106,734,712.50	3.06
9	海油工程	600583	102,151,181.92	2.93
10	平高电气	600312	101,369,208.80	2.90
11	中国卫星	600118	99,794,931.67	2.86
12	小商品城	600415	99,048,838.00	2.84
13	烟台万华	600309	83,637,142.13	2.40