股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2008-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	工商银行	601398	784,639,889.66	4.68
2	招商银行	600036	772,071,667.97	4.60
3	苏宁电器	002024	526,105,794.51	3.14
4	万 科Ａ	000002	475,012,966.40	2.83
5	中兴通讯	000063	310,842,004.48	1.85
6	武钢股份	600005	269,056,575.81	1.60
7	唐钢股份	000709	190,365,641.91	1.13
8	酒钢宏兴	600307	187,746,349.77	1.12
9	海油工程	600583	187,630,716.00	1.12
10	金发科技	600143	178,721,358.72	1.06

截止日期：2007-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	工商银行	601398	1,056,899,853.66	5.17
2	工商银行	601398	1,056,899,853.66	5.17
3	招商银行	600036	970,925,924.73	4.75
4	建设银行	601939	541,748,286.10	2.65
5	华夏银行	600015	514,615,949.20	2.52
6	苏宁电器	002024	512,922,780.00	2.51
7	中国神华	601088	431,838,196.56	2.11
8	万 科Ａ	000002	406,452,358.20	1.99
9	酒钢宏兴	600307	366,079,990.36	1.79
10	长江电力	600900	350,818,947.54	1.72
11	宝钢股份	600019	348,800,000.00	1.71

截止日期：2007-12-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	工商银行	601398	1,056,899,853.66	5.17
2	招商银行	600036	970,925,924.73	4.75
3	建设银行	601939	541,748,286.10	2.65
4	华夏银行	600015	514,615,949.20	2.52
5	苏宁电器	002024	512,922,780.00	2.51
6	中国神华	601088	431,838,196.56	2.11
7	万 科Ａ	000002	406,452,358.20	1.99
8	酒钢宏兴	600307	366,079,990.36	1.79
9	长江电力	600900	350,818,947.54	1.72
10	宝钢股份	600019	348,800,000.00	1.71
11	特变电工	600089	323,300,000.00	1.58
12	南方航空	600029	264,403,484.40	1.29
13	招商地产	000024	244,008,310.40	1.19
14	思源电气	002028	224,173,509.00	1.10
15	西山煤电	000983	222,454,225.84	1.09
16	民生银行	600016	222,299,762.88	1.09
17	泸州老窖	000568	198,609,642.00	0.97
18	金发科技	600143	194,716,226.40	0.95
19	中国船舶	600150	181,738,295.40	0.89
20	国阳新能	600348	152,432,666.88	0.75
21	中国国航	601111	150,917,969.44	0.74
22	大秦铁路	601006	148,794,452.52	0.73
23	八一钢铁	600581	145,508,666.61	0.71
24	张江高科	600895	139,877,728.79	0.68
25	浦发银行	600000	131,991,446.40	0.65
26	神火股份	000933	131,855,451.36	0.65
27	太钢不锈	000825	123,846,631.28	0.61
28	唐钢股份	000709	124,897,851.72	0.61
29	岳阳纸业	600963	121,462,800.00	0.59
30	新安股份	600596	108,324,861.54	0.53
31	一汽轿车	000800	106,178,351.60	0.52
32	宝胜股份	600973	101,710,464.24	0.50
33	大商股份	600694	99,628,242.48	0.49
34	阳之光	600673	97,469,380.58	0.48
35	金地集团	600383	95,613,698.40	0.47
36	华发股份	600325	89,786,998.44	0.44
37	安徽合力	600761	88,411,467.32	0.43
38	火箭股份	600879	82,913,781.00	0.41
39	山西三维	000755	81,794,449.62	0.40
40	山推股份	000680	77,099,663.85	0.38
41	冀东水泥	000401	78,256,529.25	0.38
42	新钢股份	600782	76,372,214.08	0.37
43	冠城大通	600067	74,024,276.54	0.36
44	粤电力Ａ	000539	72,558,618.38	0.35
45	栖霞建设	600533	72,098,095.44	0.35
46	格力电器	000651	70,262,506.65	0.34
47	南钢股份	600282	68,794,870.36	0.34
48	中金黄金	600489	68,143,326.45	0.33
49	中兴通讯	000063	63,684,331.59	0.31
50	关铝股份	000831	62,732,580.94	0.31
51	中海发展	600026	60,712,800.00	0.30
52	上海机场	600009	61,473,630.96	0.30
53	开滦股份	600997	60,645,918.40	0.30
54	上实发展	600748	60,275,224.00	0.29
55	云天化	600096	60,027,960.51	0.29
56	宝新能源	000690	59,520,000.00	0.29
57	金龙汽车	600686	57,791,180.41	0.28
58	威孚高科	000581	52,894,142.92	0.26
59	银鸽投资	600069	54,019,603.50	0.26
60	南 玻Ａ	000012	51,119,446.20	0.25
61	承德露露	000848	46,011,462.08	0.23
62	深天健	000090	42,647,091.28	0.21
63	天鸿宝业	600376	40,775,550.00	0.20
64	中牧股份	600195	39,668,732.19	0.19
65	本钢板材	000761	33,807,956.70	0.17
66	青松建化	600425	34,503,164.64	0.17
67	新华百货	600785	35,711,830.45	0.17
68	武汉中百	000759	33,368,646.40	0.16
69	顺鑫农业	000860	31,919,675.69	0.16
70	华新水泥	600801	29,892,293.56	0.15
71	新湖中宝	600208	29,378,986.92	0.14
72	深振业Ａ	000006	26,167,494.35	0.13
73	长安汽车	000625	26,505,722.60	0.13
74	远兴能源	000683	23,020,179.70	0.11
75	天地源	600665	22,218,752.00	0.11
76	江南高纤	600527	19,515,600.00	0.10
77	久联发展	002037	20,880,360.18	0.10
78	大龙地产	600159	17,620,000.00	0.09
79	苏宁环球	000718	17,098,860.00	0.08
80	曙光股份	600303	11,742,750.00	0.06
81	海油工程	600583	12,727,987.44	0.06
82	东软股份	600718	12,935,486.86	0.06
83	苏州高新	600736	10,636,211.49	0.05
84	上海汽车	600104	9,809,613.99	0.05
85	美的电器	000527	9,448,725.54	0.05
86	金风科技	002202	5,739,629.70	0.03
87	广电网络	600831	5,754,500.00	0.03
88	置信电气	600517	6,831,459.36	0.03
89	st北巴	600386	5,240,228.00	0.03
90	烟台万华	600309	4,724,211.90	0.02
91	劲嘉股份	002191	4,353,018.00	0.02
92	金 融 街	000402	4,320,000.00	0.02
93	天马股份	002122	3,412,995.30	0.02
94	华兰生物	002007	4,380,278.13	0.02
95	武汉凡谷	002194	1,713,081.91	0.01
96	万力达	002180	1,078,883.08	0.01
97	怡亚通	002183	1,588,309.20	0.01
98	全聚德	002186	1,077,828.77	0.01
99	广百股份	002187	849,439.41	0.00
100	新嘉联	002188	239,922.80	0.00
101	利达光电	002189	363,237.00	0.00
102	成飞集成	002190	298,313.68	0.00
103	海得控制	002184	387,764.52	0.00
104	华天科技	002185	722,463.68	0.00
105	粤传媒	002181	331,392.28	0.00
106	云海金属	002182	920,461.08	0.00
107	海隆软件	002195	223,316.56	0.00
108	九鼎新材	002201	324,309.12	0.00
109	路翔股份	002192	662,497.65	0.00
110	山东如意	002193	362,560.40	0.00
111	御银股份	002177	700,740.00	0.00
112	延华智能	002178	255,060.80	0.00
113	中航光电	002179	786,144.10	0.00

截止日期：2007-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	918,471,236.17	3.95
2	工商银行	601398	859,299,881.02	3.69
3	大秦铁路	601006	511,170,827.22	2.20
4	宝钢股份	600019	454,745,761.73	1.95
5	苏宁电器	002024	437,224,475.74	1.88
6	华夏银行	600015	412,798,857.98	1.77
7	招商地产	000024	398,923,298.00	1.71
8	南方航空	600029	357,898,810.50	1.54
9	酒钢宏兴	600307	354,170,740.32	1.52
10	长江电力	600900	328,438,956.72	1.41

截止日期：2007-6-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中兴通讯	000063	217,723,705.60	5.80
2	格力电器	000651	188,762,408.50	5.03
3	20国债⑽	010010	186,148,680.90	4.96
4	苏宁环球	000718	175,109,628.65	4.67
5	大商股份	600694	156,333,122.35	4.17
6	20国债⑷	010004	148,915,000.00	3.97
7	华侨城Ａ	000069	145,627,563.20	3.88
8	宏达股份	600331	117,261,160.95	3.13
9	双汇发展	000895	112,304,403.30	2.99
10	天津港	600717	110,496,300.00	2.95
11	苏宁电器	002024	101,307,512.40	2.70
12	天音控股	000829	91,731,911.00	2.45

截止日期：2007-6-29

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中兴通讯	000063	217,723,705.60	5.80
2	格力电器	000651	188,762,408.50	5.03
3	苏宁环球	000718	175,109,628.65	4.67
4	大商股份	600694	156,333,122.35	4.17
5	华侨城Ａ	000069	145,627,563.20	3.88
6	宏达股份	600331	117,261,160.95	3.13
7	双汇发展	000895	112,304,403.30	2.99
8	天津港	600717	110,496,300.00	2.95
9	苏宁电器	002024	101,307,512.40	2.70
10	天音控股	000829	91,731,911.00	2.45
11	中金黄金	600489	78,090,352.11	2.08
12	科华生物	002022	76,226,446.80	2.03
13	岳阳纸业	600963	75,692,000.00	2.02
14	国阳新能	600348	70,980,829.92	1.89
15	冠城大通	600067	65,628,607.05	1.75
16	泸州老窖	000568	62,724,790.00	1.67
17	第一铅笔	600612	58,753,489.92	1.57
18	北京城建	600266	56,680,000.00	1.51
19	天鸿宝业	600376	44,929,841.55	1.20
20	安徽合力	600761	42,750,000.00	1.14
21	深振业Ａ	000006	42,269,567.70	1.13
22	海螺水泥	600585	35,057,203.28	0.93
23	五矿发展	600058	32,633,520.00	0.87
24	深天健	000090	32,392,742.80	0.86
25	小商品城	600415	30,249,601.00	0.81
26	新世界	600628	28,999,588.89	0.77
27	上海家化	600315	28,609,000.00	0.76
28	上海汽车	600104	28,178,595.50	0.75
29	S浙广厦	600052	26,205,427.78	0.70
30	宝新能源	000690	25,097,600.00	0.67
31	潍柴动力	000338	23,805,203.50	0.63
32	华新水泥	600801	23,300,000.00	0.62
33	山东黄金	600547	21,983,921.82	0.59
34	宝商集团	000796	21,892,416.48	0.58
35	潞安环能	601699	21,573,270.37	0.58
36	四川双马	000935	20,832,347.48	0.56
37	恒源煤电	600971	20,208,414.00	0.54
38	锌业股份	000751	19,710,000.00	0.53
39	曙光股份	600303	18,600,000.00	0.50
40	山东海化	000822	18,391,928.40	0.49
41	上海医药	600849	17,348,959.00	0.46
42	赛马实业	600449	16,694,721.75	0.45
43	哈空调	600202	14,920,000.00	0.40
44	合加资源	000826	14,867,486.97	0.40
45	中国重汽	000951	13,746,970.20	0.37
46	世茂股份	600823	12,397,840.00	0.33
47	航天电器	002025	12,000,864.70	0.32
48	金 融 街	000402	11,013,300.00	0.29
49	威孚高科	000581	10,055,712.00	0.27
50	苏州高新	600736	10,285,469.01	0.27
51	工商银行	601398	10,019,569.14	0.27
52	同仁堂	600085	9,664,702.69	0.26
53	中国远洋	601919	8,889,881.00	0.24
54	中牧股份	600195	8,164,992.00	0.22
55	广州友谊	000987	8,398,427.00	0.22
56	冀东水泥	000401	7,713,388.16	0.21
57	海正药业	600267	7,000,000.00	0.19
58	民生银行	600016	5,715,000.00	0.15
59	益民商业	600824	5,444,205.03	0.15
60	隧道股份	600820	5,560,000.00	0.15
61	盐湖钾肥	000792	5,555,754.68	0.15
62	成发科技	600391	4,864,500.00	0.13
63	昌河股份	600372	3,956,700.00	0.11
64	广电网络	600831	3,027,700.00	0.08
65	石油济柴	000617	2,883,000.00	0.08
66	露天煤业	002128	3,170,915.70	0.08
67	天马股份	002122	2,644,478.71	0.07
68	广宇集团	002133	2,129,320.68	0.06
69	连云港	601008	2,014,902.20	0.05
70	中环股份	002129	1,534,912.48	0.04
71	金陵饭店	601007	1,531,346.32	0.04
72	东南网架	002135	1,089,746.84	0.03
73	荣信股份	002123	1,257,201.00	0.03
74	天邦股份	002124	562,799.52	0.02
75	银轮股份	002126	647,758.02	0.02
76	新民科技	002127	800,082.84	0.02
77	恒星科技	002132	835,152.40	0.02
78	顺络电子	002138	675,049.25	0.02
79	沃尔核材	002130	779,841.40	0.02
80	利欧股份	002131	461,439.44	0.01
81	安纳达	002136	337,223.04	0.01

截止日期：2007-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	20国债⑽	010010	251,567,277.30	8.17
2	苏宁电器	002024	198,055,872.00	6.43
3	武钢股份	600005	143,010,000.00	4.64
4	20国债⑷	010004	137,403,000.00	4.46
5	双汇发展	000895	126,964,324.62	4.12
6	02国债⒁	010214	106,951,924.20	3.47
7	中集集团	000039	100,844,924.40	3.27
8	格力电器	000651	88,407,340.10	2.87
9	深发展A	000001	83,067,638.72	2.70
10	华发股份	600325	76,887,764.64	2.50
11	科华生物	002022	76,163,428.80	2.47
12	上海家化	600315	73,995,185.88	2.40
13	华侨城Ａ	000069	71,286,786.56	2.31

截止日期：2006-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	20国债⑽	010010	259,759,049.10	8.77
2	苏宁电器	002024	189,772,000.00	6.40
3	民生银行	600016	163,355,805.00	5.51
4	20国债⑷	010004	134,018,891.20	4.52
5	双汇发展	000895	126,964,324.62	4.28
6	工商银行	601398	124,398,040.00	4.20
7	武钢股份	600005	101,759,389.44	3.43
8	小商品城	600415	84,700,137.50	2.86
9	海油工程	600583	79,741,000.00	2.69
10	华侨城Ａ	000069	79,246,630.83	2.67
11	安徽合力	600761	75,887,429.75	2.56
12	招商银行	600036	73,483,050.44	2.48
13	02国债⒁	010214	56,052,870.00	1.89

截止日期：2006-12-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	苏宁电器	002024	189,772,000.00	6.40
2	民生银行	600016	163,355,805.00	5.51
3	双汇发展	000895	126,964,324.62	4.28
4	工商银行	601398	124,398,040.00	4.20
5	武钢股份	600005	101,759,389.44	3.43
6	小商品城	600415	84,700,137.50	2.86
7	海油工程	600583	79,741,000.00	2.69
8	华侨城Ａ	000069	79,246,630.83	2.67
9	安徽合力	600761	75,887,429.75	2.56
10	招商银行	600036	73,483,050.44	2.48
11	歌华有线	600037	67,120,980.74	2.27
12	海螺水泥	600585	65,744,640.00	2.22
13	张 裕Ａ	000869	64,761,964.58	2.19
14	长江电力	600900	58,620,000.00	1.98
15	伊利股份	600887	52,998,993.00	1.79
16	贵州茅台	600519	52,698,000.00	1.78
17	航天信息	600271	49,169,619.45	1.66
18	五 粮 液	000858	45,698,606.15	1.54
19	宝钢股份	600019	43,298,986.78	1.46
20	金 融 街	000402	41,377,534.00	1.40
21	大商股份	600694	40,636,112.89	1.37
22	万 科Ａ	000002	38,344,468.00	1.29
23	泛海建设	000046	37,396,951.90	1.26
24	青岛海尔	600690	37,063,902.12	1.25
25	盐湖钾肥	000792	35,669,840.00	1.20
26	华闻传媒	000793	35,199,918.60	1.19
27	大秦铁路	601006	31,127,895.00	1.05
28	宝钛股份	600456	31,120,404.00	1.05
29	兰花科创	600123	29,742,461.76	1.00
30	赣粤高速	600269	28,879,600.98	0.97
31	宝新能源	000690	23,862,935.31	0.81
32	泸州老窖	000568	21,915,299.00	0.74
33	宇通客车	600066	20,609,048.16	0.70
34	中国石化	600028	18,330,725.76	0.62
35	浦发银行	600000	18,166,775.00	0.61
36	神火股份	000933	16,868,191.45	0.57
37	东软股份	600718	16,392,077.66	0.55
38	科华生物	002022	14,098,756.20	0.48
39	四川双马	000935	13,860,000.00	0.47
40	云天化	600096	13,726,596.96	0.46
41	北辰实业	601588	13,688,889.80	0.46
42	广船国际	600685	12,456,906.00	0.42
43	吉林敖东	000623	11,601,020.40	0.39
44	曙光股份	600303	11,520,000.00	0.39
45	华联综超	600361	11,424,585.65	0.39
46	通威股份	600438	8,124,000.00	0.27
47	中国人寿	601628	7,493,472.00	0.25
48	东阿阿胶	000423	7,066,778.00	0.24
49	思源电气	002028	6,746,499.60	0.23
50	潞安环能	601699	6,383,136.96	0.22
51	承德露露	000848	6,377,660.58	0.22
52	金牛能源	000937	5,960,000.00	0.20
53	云铝股份	000807	5,353,238.80	0.18
54	桂林旅游	000978	4,459,665.50	0.15
55	江南高纤	600527	4,326,000.00	0.15
56	日照港	600017	3,687,102.38	0.12
57	巨轮股份	002031	3,677,701.24	0.12
58	中泰化学	002092	2,801,883.45	0.09
59	獐 子 岛	002069	2,605,319.52	0.09
60	山河智能	002097	2,345,997.85	0.08
61	西安饮食	000721	1,932,000.00	0.07
62	江中药业	600750	1,914,160.00	0.06
63	万丰奥威	002085	1,586,065.40	0.05
64	银座股份	600858	1,584,008.00	0.05
65	浔兴股份	002098	1,570,800.00	0.05
66	高新张铜	002075	1,507,715.88	0.05
67	七 匹 狼	002029	1,414,314.00	0.05
68	海翔药业	002099	1,306,512.00	0.04
69	江苏国泰	002091	1,011,343.35	0.03
70	冠福家用	002102	1,004,903.12	0.03
71	生意宝	002095	979,592.64	0.03
72	中材科技	002080	978,827.00	0.03
73	百联股份	600631	977,380.74	0.03
74	广东鸿图	002101	953,902.50	0.03
75	栋梁新材	002082	808,108.47	0.03
76	东方海洋	002086	775,023.20	0.03
77	天康生物	002100	762,940.80	0.03
78	雪 莱 特	002076	611,113.66	0.02
79	金智科技	002090	604,621.50	0.02
80	东源电器	002074	598,588.53	0.02
81	国脉科技	002093	505,012.50	0.02

截止日期：2006-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	苏宁电器	002024	163,705,946.32	6.75
2	小商品城	600415	149,652,694.06	6.17
3	20国债⑽	010010	146,784,020.40	6.05
4	宝钛股份	600456	144,409,782.39	5.95
5	20国债⑷	010004	134,443,800.00	5.54
6	双汇发展	000895	126,964,324.62	5.23
7	航天信息	600271	122,208,532.74	5.04
8	大商股份	600694	120,877,699.80	4.98
9	海油工程	600583	112,215,171.18	4.63
10	盐湖钾肥	000792	95,555,284.80	3.94
11	张 裕Ａ	000869	85,478,928.60	3.52
12	安徽合力	600761	80,434,349.87	3.32