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波动率的计算方法

2011-5-11 20:08:59   来源:不详   佚名
    

在《江恩角度线与时间之窗》一书里曾提到过波动率的算法,不过它是以确定市场单位价格来着手的(这也是国内惟一一本介绍了波动率算法的书)。先来介绍一下书中的算法。 

 它认为,波动率分上升趋势的波动率计算方法和下降趋势的波动率计算方法。

     上升趋势的波动率计算方法是:在上升趋势中,底部与底部的距离除以底部与底部的相隔时间,取整。下降趋势的波动率计算方法是:在下降趋势中,顶部与顶部的距离除以顶部与顶部的相隔时间,取整。并用它们作为坐标刻度在纸上绘制。 

  上升波动率=(第二个底部-第一个底部)/两底部的时间距离 

  下降波动率=(第二个顶部-第一个顶部)/两顶部的时间距离

(南方财富网SOUTHMONEY.COM)

(责任编辑:张晓轩)

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