股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2008-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	20国债⑷	010004	87,703,511.70	13.44
2	飞亚达A	000026	38,902,211.20	5.96
3	02国债⑽	010210	32,538,000.00	4.99
4	招商银行	600036	31,851,517.00	4.88
5	建发股份	600153	27,999,762.00	4.29
6	中国联通	600050	26,449,775.72	4.05
7	21国债⑿	010112	19,452,000.00	2.98
8	21国债⑽	010110	19,390,000.00	2.97
9	兴业银行	601166	18,590,418.00	2.85
10	万 科Ａ	000002	17,920,000.00	2.75
11	99国债⑻	009908	17,969,400.00	2.75
12	中粮屯河	600737	16,840,200.00	2.58
13	中国人寿	601628	13,243,562.09	2.03
14	大红鹰	600830	12,159,759.84	1.86
15	青岛双星	000599	12,151,800.00	1.86

截止日期：2007-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	20国债⑷	010004	88,787,113.80	11.34
2	招商银行	600036	36,609,639.18	4.67
3	万 科Ａ	000002	26,696,957.28	3.41
4	21国债⑿	010112	19,278,000.00	2.46
5	21国债⑽	010110	19,214,000.00	2.45
6	承德露露	000848	19,215,769.28	2.45
7	中信证券	600030	18,540,575.57	2.37
8	华联综超	600361	18,138,349.18	2.32
9	02国债⑽	010210	17,787,600.00	2.27
10	开滦股份	600997	15,811,155.70	2.02
11	深发展A	000001	15,638,712.80	2.00
12	99国债⑻	009908	15,129,000.00	1.93
13	贵州茅台	600519	14,471,830.00	1.85
14	工商银行	601398	13,787,317.41	1.76
15	鲁阳股份	002088	13,389,552.70	1.71

截止日期：2007-12-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	36,609,639.18	4.67
2	万 科Ａ	000002	26,696,957.28	3.41
3	承德露露	000848	19,215,769.28	2.45
4	承德露露	000848	19,215,769.28	2.45
5	中信证券	600030	18,540,575.57	2.37
6	华联综超	600361	18,138,349.18	2.32
7	华联综超	600361	18,138,349.18	2.32
8	开滦股份	600997	15,811,155.70	2.02
9	深发展A	000001	15,638,712.80	2.00
10	深发展A	000001	15,638,712.80	2.00
11	贵州茅台	600519	14,471,830.00	1.85
12	工商银行	601398	13,787,317.41	1.76
13	工商银行	601398	13,787,317.41	1.76
14	鲁阳股份	002088	13,389,552.70	1.71
15	鲁阳股份	002088	13,389,552.70	1.71
16	欧亚集团	600697	12,909,416.62	1.65
17	路桥建设	600263	12,501,428.48	1.60
18	长江电力	600900	12,522,870.72	1.60
19	兴业银行	601166	12,372,966.24	1.58
20	苏宁电器	002024	11,721,465.30	1.50
21	张 裕Ａ	000869	11,394,558.40	1.45
22	天士力	600535	11,246,713.82	1.44
23	东阿阿胶	000423	10,743,334.80	1.37
24	中国平安	601318	9,884,276.00	1.26
25	中国平安	601318	9,884,276.00	1.26
26	新华百货	600785	9,811,546.41	1.25
27	太钢不锈	000825	9,490,823.66	1.21
28	中国中铁	601390	9,192,000.00	1.17
29	中国中铁	601390	9,192,000.00	1.17
30	中国船舶	600150	8,475,176.64	1.08
31	鞍钢股份	000898	8,185,630.86	1.05
32	鞍钢股份	000898	8,185,630.86	1.05
33	华泰股份	600308	8,022,894.66	1.02
34	大秦铁路	601006	7,902,950.16	1.01
35	大秦铁路	601006	7,902,950.16	1.01
36	天津港	600717	7,672,000.00	0.98
37	冠城大通	600067	7,425,896.36	0.95
38	中远航运	600428	7,249,490.85	0.93
39	上实发展	600748	6,625,502.40	0.85
40	保利地产	600048	6,557,644.94	0.84
41	特变电工	600089	6,450,222.96	0.82
42	建发股份	600153	6,054,914.30	0.77
43	中国联通	600050	6,040,000.00	0.77
44	岳阳纸业	600963	5,987,331.30	0.76
45	双汇发展	000895	5,899,000.00	0.75
46	中国人寿	601628	5,792,087.98	0.74
47	赣粤高速	600269	5,511,000.00	0.70
48	金地集团	600383	5,027,988.00	0.64
49	南宁糖业	000911	4,971,021.25	0.63
50	大商股份	600694	4,888,000.00	0.62
51	新钢股份	600782	4,806,888.00	0.61
52	柳化股份	600423	4,746,314.16	0.61
53	蓝星新材	600299	4,793,000.00	0.61
54	武汉中百	000759	4,744,349.20	0.61
55	海螺水泥	600585	4,729,804.64	0.60
56	中国神华	601088	4,589,419.50	0.59
57	金龙汽车	600686	4,512,746.03	0.58
58	中信国安	000839	4,224,559.50	0.54
59	中国远洋	601919	4,266,000.00	0.54
60	厦门空港	600897	4,131,710.10	0.53
61	晨鸣纸业	000488	4,037,500.00	0.52
62	烟台万华	600309	3,915,687.45	0.50
63	许继电气	000400	3,780,000.00	0.48
64	关铝股份	000831	3,631,200.00	0.46
65	一汽轿车	000800	3,512,795.60	0.45
66	云南白药	000538	3,468,000.00	0.44
67	上海机场	600009	3,473,601.60	0.44
68	深圳机场	000089	3,234,492.48	0.41
69	国药股份	600511	3,077,372.40	0.39
70	国电电力	600795	2,985,728.00	0.38
71	昆百大A	000560	2,983,454.95	0.38
72	金风科技	002202	2,570,656.35	0.33
73	名流置业	000667	2,024,084.32	0.26
74	国投新集	601918	2,031,551.20	0.26
75	中恒集团	600252	1,729,974.00	0.22
76	山东药玻	600529	1,493,283.60	0.19
77	万力达	002180	1,078,883.08	0.14
78	全聚德	002186	1,077,828.77	0.14
79	用友软件	600588	807,672.05	0.10
80	嘉应制药	002198	743,440.09	0.09
81	中航光电	002179	655,104.80	0.08
82	东晶电子	002199	245,947.50	0.03
83	海隆软件	002195	223,316.56	0.03
84	方正电机	002196	240,874.40	0.03
85	宁波银行	002142	230,265.00	0.03
86	延华智能	002178	255,060.80	0.03
87	北京银行	601169	269,729.28	0.03

截止日期：2007-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	20国债⑷	010004	72,568,043.30	11.10
2	20国债⑽	010010	50,651,500.00	7.75
3	招商银行	600036	27,937,100.00	4.28
4	深发展A	000001	27,186,400.00	4.16
5	双汇发展	000895	21,315,000.00	3.26
6	关铝股份	000831	19,694,800.00	3.01
7	新疆天业	600075	18,502,400.00	2.83
8	万 科Ａ	000002	17,737,698.20	2.71
9	柳化股份	600423	17,042,746.00	2.61
10	中信证券	600030	16,456,947.28	2.52
11	中国平安	601318	15,420,466.60	2.36
12	02国债⒁	010214	15,288,947.10	2.34
13	21国债⑶	010103	14,334,930.00	2.19
14	岳阳纸业	600963	13,787,400.00	2.11
15	21国债⒂	010115	7,382,090.00	1.13

截止日期：2007-6-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	20国债⑽	010010	46,727,850.00	17.97
2	双汇发展	000895	34,812,317.10	13.39
3	招商银行	600036	15,713,576.14	6.04
4	20国债⑷	010004	13,351,000.00	5.13
5	兴业银行	601166	10,578,722.66	4.07
6	同方股份	600100	9,604,000.00	3.69
7	中兴通讯	000063	8,867,635.20	3.41
8	中信证券	600030	7,945,500.00	3.06
9	贵州茅台	600519	7,572,752.00	2.91
10	上海机场	600009	7,374,092.04	2.84
11	万 科Ａ	000002	6,690,661.60	2.57
12	蓝星新材	600299	6,340,635.24	2.44
13	02国债⒁	010214	6,015,000.00	2.31

截止日期：2007-6-29

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	双汇发展	000895	34,812,317.10	13.39
2	招商银行	600036	15,713,576.14	6.04
3	兴业银行	601166	10,578,722.66	4.07
4	同方股份	600100	9,604,000.00	3.69
5	中兴通讯	000063	8,867,635.20	3.41
6	中信证券	600030	7,945,500.00	3.06
7	贵州茅台	600519	7,572,752.00	2.91
8	上海机场	600009	7,374,092.04	2.84
9	万 科Ａ	000002	6,690,661.60	2.57
10	蓝星新材	600299	6,340,635.24	2.44
11	开滦股份	600997	5,940,000.00	2.28
12	海油工程	600583	5,502,400.00	2.12
13	首旅股份	600258	5,151,271.86	1.98
14	盐湖钾肥	000792	4,881,800.00	1.88
15	华夏银行	600015	4,816,000.00	1.85
16	金龙汽车	600686	4,700,000.00	1.81
17	云天化	600096	4,653,100.00	1.79
18	特变电工	600089	4,612,500.00	1.77
19	大秦铁路	601006	4,355,959.68	1.68
20	苏宁电器	002024	4,226,400.00	1.63
21	烟台万华	600309	4,034,353.44	1.55
22	华联综超	600361	4,034,405.31	1.55
23	一汽轿车	000800	3,815,000.00	1.47
24	海鸥卫浴	002084	3,698,776.00	1.42
25	浙江阳光	600261	3,704,417.68	1.42
26	龙溪股份	600592	3,580,000.00	1.38
27	鞍钢股份	000898	3,538,000.00	1.36
28	小商品城	600415	3,464,300.00	1.33
29	平高电气	600312	3,418,500.00	1.31
30	华发股份	600325	2,880,045.81	1.11
31	中材国际	600970	2,729,000.00	1.05
32	歌华有线	600037	2,618,000.00	1.01
33	科达机电	600499	2,097,000.00	0.81
34	远光软件	002063	2,079,000.00	0.80
35	中国远洋	601919	1,976,444.14	0.76
36	厦门钨业	600549	1,846,000.00	0.71
37	st北巴	600386	1,768,000.00	0.68
38	南方航空	600029	1,716,000.00	0.66
39	天马股份	002122	1,523,800.00	0.59
40	金 融 街	000402	1,450,000.00	0.56
41	中国平安	601318	1,381,859.24	0.53
42	交通银行	601328	296,466.24	0.11

截止日期：2007-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	20国债⑽	010010	54,788,850.00	28.64
2	双汇发展	000895	12,852,170.25	6.72
3	20国债⑷	010004	10,178,000.00	5.32
4	吉林敖东	000623	8,282,468.22	4.33
5	中兴通讯	000063	7,156,051.20	3.74
6	同方股份	600100	7,004,938.10	3.66
7	招商地产	000024	6,461,054.60	3.38
8	02国债⒁	010214	6,025,800.00	3.15
9	中材国际	600970	5,810,000.00	3.04
10	万 科Ａ	000002	5,633,847.87	2.95
11	招商银行	600036	5,201,538.54	2.72
12	贵州茅台	600519	5,138,437.50	2.69
13	云天化	600096	5,057,045.64	2.64

截止日期：2006-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	20国债⑽	010010	32,665,750.00	17.70
2	双汇发展	000895	12,852,170.25	6.96
3	20国债⑷	010004	8,074,400.00	4.38
4	吉林敖东	000623	7,455,444.00	4.04
5	招商银行	600036	7,198,400.00	3.90
6	中兴通讯	000063	6,647,000.00	3.60
7	宝钢股份	600019	6,495,000.00	3.52
8	02国债⒁	010214	6,030,000.00	3.27
9	民生银行	600016	5,712,000.00	3.10
10	首旅股份	600258	4,831,866.92	2.62
11	贵州茅台	600519	4,711,640.35	2.55
12	金 融 街	000402	4,336,768.75	2.35
13	大秦铁路	601006	4,050,000.00	2.19

截止日期：2006-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	20国债⑽	010010	16,572,600.00	17.65
2	双汇发展	000895	12,852,170.25	13.68
3	招商银行	600036	5,273,865.80	5.62
4	吉林敖东	000623	4,581,600.00	4.88
5	蓝星新材	600299	3,991,000.00	4.25
6	国电南瑞	600406	2,761,437.84	2.94
7	桂林旅游	000978	2,611,713.72	2.78
8	柳化股份	600423	2,319,200.00	2.47
9	贵州茅台	600519	2,070,082.35	2.20
10	中联重科	000157	2,056,789.62	2.19
11	名流置业	000667	2,046,000.00	2.18
12	02国债⒁	010214	1,003,900.00	1.07

截止日期：2006-6-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	20国债⑽	010010	16,065,600.00	18.97
2	双汇发展	000895	12,852,170.25	15.17
3	蓝星新材	600299	3,456,000.00	4.08
4	金地集团	600383	3,428,000.00	4.05
5	吉林敖东	000623	3,226,200.00	3.81
6	申能股份	600642	3,160,135.20	3.73
7	招商银行	600036	2,936,160.75	3.47
8	桂林旅游	000978	2,667,219.94	3.15
9	山东黄金	600547	2,216,453.36	2.62
10	盐湖钾肥	000792	2,094,960.00	2.47
11	中联重科	000157	2,091,266.10	2.47