股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2007-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	248,358,000.00	5.12
2	苏宁电器	002024	216,045,142.30	4.45
3	宝钢股份	600019	186,921,000.00	3.85
4	三一重工	600031	160,436,147.35	3.31
5	上海机电	600835	141,779,502.00	2.92
6	青岛软控	002073	133,584,000.00	2.75
7	中国石化	600028	116,097,982.00	2.39
8	上海机场	600009	110,565,000.00	2.28
9	栖霞建设	600533	103,200,000.00	2.13
10	五 粮 液	000858	100,908,500.00	2.08

截止日期：2006-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	上实发展	600748	270,392,909.76	6.90
2	招商银行	600036	259,680,000.00	6.63
3	苏宁电器	002024	253,552,190.72	6.47
4	五 粮 液	000858	147,728,916.16	3.77
5	宝钢股份	600019	137,825,143.20	3.52
6	唐钢股份	000709	133,616,623.14	3.41
7	武钢股份	600005	121,601,102.35	3.10
8	中国石化	600028	110,456,566.00	2.82
9	海油工程	600583	110,216,788.80	2.81
10	青岛软控	002073	109,004,040.00	2.78

截止日期：2006-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	苏宁电器	002024	195,922,698.46	6.13
2	招商银行	600036	172,948,224.28	5.41
3	中国石化	600028	145,555,000.00	4.55
4	上实发展	600748	120,423,513.33	3.77
5	五 粮 液	000858	103,869,394.12	3.25
6	海油工程	600583	93,767,997.44	2.93
7	金发科技	600143	89,602,129.52	2.80
8	大商股份	600694	87,822,000.00	2.75
9	中兴通讯	000063	83,963,700.00	2.63
10	金 融 街	000402	83,798,551.98	2.62

截止日期：2006-6-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	苏宁电器	002024	185,292,000.00	6.04
2	中国石化	600028	147,815,000.00	4.82
3	金 融 街	000402	142,068,183.88	4.63
4	招商银行	600036	130,561,076.56	4.26
5	江西铜业	600362	112,508,656.50	3.67
6	海油工程	600583	98,483,728.50	3.21
7	大商股份	600694	91,822,500.00	2.99
8	中兴通讯	000063	87,885,025.20	2.87
9	上海机场	600009	86,100,000.00	2.81
10	五 粮 液	000858	83,760,230.10	2.73

截止日期：2006-6-29

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	苏宁电器	002024	185,292,000.00	6.04
2	中国石化	600028	147,815,000.00	4.82
3	金 融 街	000402	142,068,183.88	4.63
4	招商银行	600036	130,561,076.56	4.26
5	江西铜业	600362	112,508,656.50	3.67
6	海油工程	600583	98,483,728.50	3.21
7	大商股份	600694	91,822,500.00	2.99
8	中兴通讯	000063	87,885,025.20	2.87
9	上海机场	600009	86,100,000.00	2.81
10	五 粮 液	000858	83,760,230.10	2.73
11	国电南瑞	600406	83,326,576.46	2.72
12	伊利股份	600887	79,905,000.00	2.61
13	同仁堂	600085	68,638,035.75	2.24
14	金发科技	600143	61,636,271.40	2.01
15	振华港机	600320	61,467,176.64	2.00
16	歌华有线	600037	55,906,654.05	1.82
17	长江电力	600900	54,960,000.00	1.79
18	上港集团	600018	48,623,718.55	1.59
19	国电电力	600795	48,540,000.00	1.58
20	恒瑞医药	600276	46,563,802.56	1.52
21	湘电股份	600416	46,199,439.00	1.51
22	S 川美丰	000731	43,976,393.39	1.43
23	航天长峰	600855	37,377,984.16	1.22
24	赣粤高速	600269	36,529,157.00	1.19
25	福建高速	600033	30,637,500.00	1.00
26	峨眉山Ａ	000888	27,842,911.04	0.91
27	黄山旅游	600054	27,436,740.05	0.89
28	许继电气	000400	26,980,000.00	0.88
29	宝钢股份	600019	25,109,887.32	0.82
30	中国联通	600050	23,623,118.64	0.77
31	中金岭南	000060	23,238,900.00	0.76
32	鞍钢股份	000898	21,308,251.25	0.69
33	民生银行	600016	20,757,500.00	0.68
34	万 科Ａ	000002	20,979,000.00	0.68
35	火箭股份	600879	20,682,753.00	0.67
36	山东高速	600350	18,993,232.44	0.62
37	招商地产	000024	18,122,214.88	0.59
38	中孚实业	600595	17,440,220.00	0.57
39	中国银行	601988	17,138,755.48	0.56
40	燕京啤酒	000729	17,330,320.36	0.56
41	贵州茅台	600519	15,874,372.80	0.52
42	沪东重机	600150	15,808,097.76	0.51
43	浦发银行	600000	14,822,960.00	0.48
44	S 阿 胶	000423	10,136,604.14	0.33
45	大同煤业	601001	8,227,533.21	0.27
46	双汇发展	000895	2,914,701.24	0.10
47	中工国际	002051	2,050,492.26	0.07
48	同洲电子	002052	1,403,425.71	0.05
49	中原环保	000544	1,474,983.75	0.05
50	亚泰集团	600881	1,519,000.00	0.05
51	铁龙物流	600125	919,476.74	0.03

截止日期：2006-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	金 融 街	000402	155,052,292.80	6.52
2	民生银行	600016	100,077,347.92	4.21
3	招商银行	600036	94,153,963.82	3.96
4	苏宁电器	002024	88,710,000.00	3.73
5	中国联通	600050	79,321,559.08	3.34
6	长江电力	600900	75,829,406.28	3.19
7	中兴通讯	000063	75,244,709.76	3.17
8	大商股份	600694	71,910,000.00	3.03
9	中国石化	600028	71,466,240.00	3.01
10	上海机场	600009	67,909,521.06	2.86

截止日期：2005-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	金 融 街	000402	142,569,125.60	6.76
2	苏宁电器	002024	127,551,843.60	6.05
3	双汇发展	000895	106,480,703.93	5.05
4	中兴通讯	000063	75,643,146.44	3.59
5	上海机场	600009	73,857,064.10	3.50
6	大商股份	600694	73,738,085.60	3.49
7	长江电力	600900	69,679,580.64	3.30
8	宝钢股份	600019	63,639,258.89	3.02
9	天津港	600717	55,724,425.26	2.64
10	同仁堂	600085	50,963,915.09	2.42

截止日期：2005-12-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	金 融 街	000402	142,569,125.60	6.76
2	苏宁电器	002024	127,551,843.60	6.05
3	双汇发展	000895	106,480,703.93	5.05
4	中兴通讯	000063	75,643,146.44	3.59
5	上海机场	600009	73,857,064.10	3.50
6	大商股份	600694	73,738,085.60	3.49
7	长江电力	600900	69,679,580.64	3.30
8	宝钢股份	600019	63,639,258.89	3.02
9	天津港	600717	55,724,425.26	2.64
10	同仁堂	600085	50,963,915.09	2.42
11	伊利股份	600887	48,487,746.40	2.30
12	海油工程	600583	44,694,553.05	2.12
13	招商银行	600036	44,472,674.90	2.11
14	赣粤高速	600269	40,776,723.00	1.93
15	国电南瑞	600406	40,251,683.58	1.91
16	国电电力	600795	40,057,406.07	1.90
17	新安股份	600596	37,573,109.80	1.78
18	中国石化	600028	35,212,520.00	1.67
19	上港集团	600018	27,481,902.55	1.30
20	峨眉山Ａ	000888	24,878,689.00	1.18
21	皖通高速	600012	23,372,962.48	1.11
22	中国联通	600050	23,042,000.00	1.09
23	申能股份	600642	22,960,000.00	1.09
24	北京巴士	600386	22,937,147.34	1.09
25	山东高速	600350	22,806,912.70	1.08
26	金发科技	600143	21,724,748.58	1.03
27	振华港机	600320	20,823,319.79	0.99
28	歌华有线	600037	20,300,777.12	0.96
29	S南航	600029	20,001,402.35	0.95
30	五 粮 液	000858	17,938,500.00	0.85
31	华夏银行	600015	16,600,070.04	0.79
32	现代投资	000900	16,557,770.84	0.78
33	丽珠集团	000513	13,649,494.65	0.65
34	中海发展	600026	11,259,053.18	0.53
35	黄山旅游	600054	10,250,505.16	0.49
36	S 川美丰	000731	8,127,435.48	0.39
37	中远航运	600428	8,261,581.21	0.39
38	中金黄金	600489	7,996,219.93	0.38
39	贵州茅台	600519	6,826,848.80	0.32
40	中原高速	600020	6,786,660.65	0.32
41	山东海龙	000677	6,332,437.04	0.30
42	云天化	600096	6,034,000.00	0.29
43	九发股份	600180	5,048,538.08	0.24
44	S 阿 胶	000423	4,950,434.58	0.23
45	海信电器	600060	4,663,364.96	0.22
46	首创股份	600008	4,108,156.57	0.19
47	宁波海运	600798	3,420,113.12	0.16
48	华业地产	600240	2,142,663.84	0.10
49	浦发银行	600000	1,964,000.00	0.09
50	中金岭南	000060	1,547,500.00	0.07
51	成霖股份	002047	831,756.54	0.04
52	三花股份	002050	653,797.40	0.03
53	南 京 港	002040	450,660.24	0.02
54	轴研科技	002046	479,495.51	0.02
55	水井坊	600779	420,000.00	0.02
56	三友化工	600409	175,339.08	0.01
57	山东黄金	600547	272,283.00	0.01

截止日期：2005-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	苏宁电器	002024	122,902,104.54	5.97
2	金 融 街	000402	109,628,303.76	5.33
3	大商股份	600694	102,723,206.40	4.99
4	宝钢股份	600019	91,419,605.88	4.44
5	双汇发展	000895	84,586,015.35	4.11
6	上海机场	600009	78,204,536.75	3.80
7	长江电力	600900	74,384,954.62	3.61
8	天津港	600717	62,352,846.83	3.03
9	中兴通讯	000063	60,384,337.31	2.93
10	伊利股份	600887	57,892,903.20	2.81

截止日期：2005-6-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	大商股份	600694	108,276,292.95	5.63
2	金 融 街	000402	97,739,690.62	5.08
3	宝钢股份	600019	95,216,392.68	4.95
4	长江电力	600900	86,272,518.15	4.49
5	上海机场	600009	82,951,777.00	4.31
6	同仁堂	600085	72,779,552.82	3.78
7	双汇发展	000895	70,426,000.00	3.66
8	海油工程	600583	60,101,758.08	3.13
9	苏宁电器	002024	58,852,486.32	3.06
10	伊利股份	600887	56,520,462.96	2.94