股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2007-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中信证券	600030	412,870,000.00	5.52
2	中国联通	600050	369,848,958.73	4.95
3	长江电力	600900	324,748,691.88	4.34
4	深能源Ａ	000027	322,198,606.30	4.31
5	五 粮 液	000858	185,841,113.86	2.49
6	上海汽车	600104	169,089,015.62	2.26
7	格力电器	000651	158,239,838.60	2.12
8	万 科Ａ	000002	144,120,000.00	1.93
9	广东榕泰	600589	137,160,000.00	1.83
10	浦发银行	600000	133,399,599.80	1.78

截止日期：2006-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	浦发银行	600000	440,317,141.58	7.24
2	万 科Ａ	000002	312,360,000.00	5.14
3	武钢股份	600005	280,960,481.62	4.62
4	招商银行	600036	255,542,908.08	4.20
5	中信证券	600030	248,152,664.07	4.08
6	贵州茅台	600519	226,215,558.60	3.72
7	五 粮 液	000858	166,778,227.52	2.74
8	长江电力	600900	151,122,913.50	2.49
9	云铝股份	000807	148,377,435.12	2.44
10	宝钢股份	600019	127,800,000.00	2.10

截止日期：2006-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	浦发银行	600000	336,021,663.69	7.89
2	招商银行	600036	204,962,753.84	4.82
3	贵州茅台	600519	194,176,000.00	4.56
4	万 科Ａ	000002	161,404,278.00	3.79
5	中信国安	000839	137,866,040.40	3.24
6	中兴通讯	000063	136,520,054.19	3.21
7	双汇发展	000895	109,452,487.98	2.57
8	苏宁电器	002024	99,459,828.38	2.34
9	新 钢 钒	000629	96,299,544.18	2.26
10	民生银行	600016	95,052,000.00	2.23

截止日期：2006-6-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	贵州茅台	600519	261,049,321.44	6.16
2	招商银行	600036	184,263,605.60	4.35
3	浦发银行	600000	170,622,928.64	4.03
4	中信国安	000839	147,951,391.04	3.49
5	泸州老窖	000568	147,661,091.64	3.48
6	航天信息	600271	139,267,678.96	3.29
7	中兴通讯	000063	128,970,165.80	3.04
8	五 粮 液	000858	125,203,276.59	2.95
9	振华港机	600320	119,160,000.00	2.81
10	新 钢 钒	000629	110,399,477.44	2.60

截止日期：2006-6-29

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	贵州茅台	600519	261,049,321.44	6.16
2	招商银行	600036	184,263,605.60	4.35
3	浦发银行	600000	170,622,928.64	4.03
4	中信国安	000839	147,951,391.04	3.49
5	泸州老窖	000568	147,661,091.64	3.48
6	航天信息	600271	139,267,678.96	3.29
7	中兴通讯	000063	128,970,165.80	3.04
8	五 粮 液	000858	125,203,276.59	2.95
9	振华港机	600320	119,160,000.00	2.81
10	新 钢 钒	000629	110,399,477.44	2.60
11	双汇发展	000895	109,452,487.98	2.58
12	中集集团	000039	97,825,508.55	2.31
13	银座股份	600858	92,402,500.00	2.18
14	同洲电子	002052	86,123,485.71	2.03
15	金地集团	600383	76,630,426.50	1.81
16	沈阳机床	000410	68,249,563.20	1.61
17	伊利股份	600887	67,625,427.90	1.60
18	武汉中百	000759	66,196,185.23	1.56
19	S兰铝	600296	65,542,105.46	1.55
20	兰花科创	600123	56,501,007.60	1.33
21	盐湖钾肥	000792	53,553,359.54	1.26
22	青岛啤酒	600600	49,280,000.00	1.16
23	一汽轿车	000800	46,150,000.00	1.09
24	南京中商	600280	39,760,647.92	0.94
25	复星医药	600196	39,529,397.00	0.93
26	S山东铝	600205	38,861,770.05	0.92
27	S 济 柴	000617	37,458,769.32	0.88
28	唐钢股份	000709	31,599,865.70	0.75
29	上实医药	600607	31,849,484.04	0.75
30	张 裕Ａ	000869	30,328,000.00	0.72
31	西飞国际	000768	29,307,663.82	0.69
32	中联重科	000157	27,680,000.00	0.65
33	上海家化	600315	25,417,304.55	0.60
34	天津港	600717	25,199,336.40	0.59
35	中国石化	600028	25,160,000.00	0.59
36	广宇发展	000537	23,459,655.92	0.55
37	栖霞建设	600533	22,260,000.00	0.53
38	恒生电子	600570	22,120,822.92	0.52
39	湘电股份	600416	21,999,670.00	0.52
40	冀东水泥	000401	22,227,600.42	0.52
41	恒瑞医药	600276	20,874,947.40	0.49
42	歌华有线	600037	19,422,825.18	0.46
43	国电南自	600268	18,624,534.94	0.44
44	中国银行	601988	16,972,555.60	0.40
45	大冷股份	000530	14,009,794.52	0.33
46	中钨高新	000657	13,539,011.58	0.32
47	航天通信	600677	12,547,989.50	0.30
48	合加资源	000826	11,781,489.16	0.28
49	桂冠电力	600236	10,775,194.56	0.25
50	云南铜业	000878	10,100,000.00	0.24
51	天奇股份	002009	9,071,376.30	0.21
52	五矿发展	600058	8,859,973.42	0.21
53	大同煤业	601001	8,693,236.63	0.21
54	三爱富	600636	8,140,000.00	0.19
55	欧亚集团	600697	6,418,385.61	0.15
56	桂林旅游	000978	6,223,800.00	0.15
57	万 科Ａ	000002	5,573,043.00	0.13
58	中信证券	600030	4,770,000.00	0.11
59	金山股份	600396	4,774,490.30	0.11
60	大商股份	600694	4,077,816.82	0.10
61	火箭股份	600879	4,094,181.00	0.10
62	生益科技	600183	4,428,000.00	0.10
63	模塑科技	000700	3,689,800.74	0.09
64	长力股份	600507	2,589,849.78	0.06
65	中工国际	002051	2,050,492.26	0.05
66	农 产 品	000061	1,889,622.00	0.04

截止日期：2006-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	211,534,702.60	6.49
2	中兴通讯	000063	189,280,511.04	5.81
3	贵州茅台	600519	151,045,873.80	4.64
4	万 科Ａ	000002	136,070,189.92	4.18
5	长江电力	600900	135,975,600.00	4.17
6	中金岭南	000060	128,478,615.32	3.94
7	振华港机	600320	127,200,000.00	3.91
8	鞍钢股份	000898	94,156,232.50	2.89
9	中国石化	600028	84,632,109.07	2.60
10	金地集团	600383	77,951,640.75	2.39

截止日期：2005-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	长江电力	600900	221,196,755.28	7.64
2	中兴通讯	000063	181,110,241.26	6.26
3	中国石化	600028	141,940,439.34	4.91
4	中国联通	600050	113,204,278.20	3.91
5	浦发银行	600000	88,380,000.00	3.05
6	招商银行	600036	82,624,669.50	2.86
7	兰花科创	600123	72,771,411.00	2.51
8	振华港机	600320	67,280,000.00	2.33
9	粤电力Ａ	000539	62,831,365.38	2.17
10	现代投资	000900	57,812,433.12	2.00

截止日期：2005-12-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	长江电力	600900	221,196,755.28	7.64
2	中兴通讯	000063	181,110,241.26	6.26
3	中国石化	600028	141,940,439.34	4.91
4	中国联通	600050	113,204,278.20	3.91
5	浦发银行	600000	88,380,000.00	3.05
6	招商银行	600036	82,624,669.50	2.86
7	兰花科创	600123	72,771,411.00	2.51
8	振华港机	600320	67,280,000.00	2.33
9	粤电力Ａ	000539	62,831,365.38	2.17
10	现代投资	000900	57,812,433.12	2.00
11	中金岭南	000060	56,616,971.18	1.96
12	新 和 成	002001	55,687,951.12	1.92
13	东方明珠	600832	53,535,000.00	1.85
14	太钢不锈	000825	49,012,440.12	1.69
15	申能股份	600642	48,427,965.60	1.67
16	金地集团	600383	45,073,652.00	1.56
17	华侨城Ａ	000069	39,604,797.60	1.37
18	风神股份	600469	39,143,749.16	1.35
19	招商地产	000024	38,399,034.75	1.33
20	恒瑞医药	600276	35,709,784.55	1.23
21	威孚高科	000581	33,129,114.92	1.14
22	格力电器	000651	32,928,000.00	1.14
23	S南航	600029	32,973,992.40	1.14
24	鞍钢股份	000898	30,224,715.30	1.04
25	歌华有线	600037	29,797,047.05	1.03
26	粤高速Ａ	000429	29,531,770.00	1.02
27	超声电子	000823	27,831,627.33	0.96
28	三爱富	600636	26,645,157.75	0.92
29	新华传媒	600825	25,179,431.61	0.87
30	上海汽车	600104	24,983,464.86	0.86
31	北大荒	600598	20,150,000.00	0.70
32	同仁堂	600085	18,093,063.89	0.63
33	深高速	600548	17,955,958.50	0.62
34	山东高速	600350	17,595,000.00	0.61
35	宝钢股份	600019	16,360,000.00	0.57
36	武汉中百	000759	16,240,000.00	0.56
37	一汽轿车	000800	14,898,165.77	0.51
38	贵州茅台	600519	13,714,798.50	0.47
39	新世界	600628	13,416,881.94	0.46
40	外运发展	600270	13,073,000.00	0.45
41	宇通客车	600066	12,668,214.91	0.44
42	金 融 街	000402	12,609,738.10	0.44
43	广州药业	600332	12,480,000.00	0.43
44	国电电力	600795	12,262,872.27	0.42
45	深能源Ａ	000027	12,193,356.90	0.42
46	皖通高速	600012	12,279,852.88	0.42
47	漳泽电力	000767	11,910,000.00	0.41
48	伊利股份	600887	11,744,000.00	0.41
49	京新药业	002020	11,076,000.00	0.38
50	华发股份	600325	9,162,054.75	0.32
51	美的电器	000527	8,993,000.00	0.31
52	上海机场	600009	8,456,096.18	0.29
53	上港集团	600018	6,409,799.00	0.22
54	紫江企业	600210	4,729,785.00	0.16
55	南宁糖业	000911	4,180,374.30	0.14
56	中信海直	000099	4,120,000.00	0.14
57	燕京啤酒	000729	3,824,276.00	0.13
58	青岛啤酒	600600	3,328,000.00	0.12
59	盐 田 港	000088	3,045,000.00	0.11
60	山推股份	000680	2,369,810.40	0.08
61	天房发展	600322	1,799,888.40	0.06
62	福耀玻璃	600660	1,581,000.00	0.05
63	扬子石化	000866	1,275,774.00	0.04
64	津滨发展	000897	761,562.25	0.03
65	天鸿宝业	600376	979,405.20	0.03

截止日期：2005-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	长江电力	600900	236,133,892.49	8.26
2	中国石化	600028	104,997,287.36	3.67
3	上海机场	600009	86,952,182.50	3.04
4	浦发银行	600000	83,724,209.25	2.93
5	兰花科创	600123	70,528,255.00	2.47
6	粤电力Ａ	000539	65,860,970.00	2.30
7	太钢不锈	000825	61,411,103.52	2.15
8	东方明珠	600832	60,261,856.60	2.11
9	恒瑞医药	600276	56,200,801.05	1.97
10	振华港机	600320	55,852,243.80	1.95

截止日期：2005-6-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	深圳机场	000089	103,625,137.71	3.76
2	上海机场	600009	95,115,510.00	3.45
3	中原高速	600020	92,442,013.59	3.35
4	上海汽车	600104	74,290,000.00	2.69
5	赣粤高速	600269	62,614,325.68	2.27
6	太钢不锈	000825	57,472,851.78	2.08
7	长江电力	600900	57,329,066.34	2.08
8	现代投资	000900	56,056,000.00	2.03
9	兰花科创	600123	55,505,604.00	2.01
10	中国石化	600028	54,870,000.00	1.99