股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2008-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	万 科Ａ	000002	220,800,000.00	2.98
2	兰花科创	600123	176,616,415.06	2.38
3	招商银行	600036	130,313,206.56	1.76
4	02国债⑽	010210	117,996,592.00	1.59
5	21国债⒂	010115	116,606,131.50	1.57
6	唐钢股份	000709	111,788,977.92	1.51
7	万 科Ａ	000002	111,269,708.80	1.50
8	康美药业	600518	103,841,059.20	1.40
9	中信证券	600030	99,311,520.00	1.34
10	民生银行	600016	91,033,050.78	1.23
11	浦发银行	600000	75,134,305.20	1.01
12	中国神华	601088	69,478,120.00	0.94

截止日期：2007-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中国船舶	600150	334,651,600.00	3.54
2	唐钢股份	000709	331,271,045.98	3.51
3	万 科Ａ	000002	234,325,000.00	2.48
4	中国石化	600028	194,572,607.46	2.06
5	大秦铁路	601006	159,950,860.86	1.69
6	招商银行	600036	157,064,310.84	1.66
7	万 科Ａ	000002	153,269,833.92	1.62
8	三一重工	600031	142,582,317.60	1.51
9	02国债⑽	010210	118,259,870.40	1.25
10	21国债⒂	010115	117,036,756.00	1.24
11	中信证券	600030	117,352,020.98	1.24
12	民生银行	600016	110,516,519.10	1.17

截止日期：2007-12-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中国船舶	600150	334,651,600.00	3.54
2	唐钢股份	000709	331,271,045.98	3.51
3	万 科Ａ	000002	234,325,000.00	2.48
4	中国石化	600028	194,572,607.46	2.06
5	大秦铁路	601006	159,950,860.86	1.69
6	招商银行	600036	157,064,310.84	1.66
7	万 科Ａ	000002	153,269,833.92	1.62
8	三一重工	600031	142,582,317.60	1.51
9	中国远洋	601919	136,512,000.00	1.44
10	攀钢钢钒	000629	127,865,428.65	1.35
11	康美药业	600518	126,302,597.61	1.34
12	银鸽投资	600069	123,900,000.00	1.31
13	中信证券	600030	117,352,020.98	1.24
14	华侨城Ａ	000069	114,831,199.50	1.22
15	民生银行	600016	110,516,519.10	1.17
16	浦发银行	600000	97,249,046.40	1.03
17	兴业银行	601166	93,347,585.12	0.99
18	中国中铁	601390	92,781,428.28	0.98
19	美的电器	000527	92,774,666.01	0.98
20	中国联通	600050	90,011,474.48	0.95
21	青岛海尔	600690	89,836,249.18	0.95
22	长电科技	600584	82,850,000.00	0.88
23	宁波华翔	002048	81,471,150.00	0.86
24	宝钢股份	600019	76,214,404.48	0.81
25	贵州茅台	600519	68,665,580.00	0.73
26	丽珠集团	000513	65,270,214.00	0.69
27	赣粤高速	600269	64,293,603.88	0.68
28	长江电力	600900	61,014,322.05	0.65
29	中国国航	601111	57,176,700.56	0.61
30	大秦铁路	601006	55,315,270.92	0.59
31	中国神华	601088	54,641,188.98	0.58
32	武钢股份	600005	55,105,352.20	0.58
33	五 粮 液	000858	54,676,465.32	0.58
34	深发展A	000001	53,696,961.80	0.57
35	宝钢股份	600019	52,319,790.72	0.55
36	中国铝业	601600	50,823,341.40	0.54
37	中国石油	601857	49,535,721.36	0.52
38	交通银行	601328	47,733,939.00	0.51
39	鞍钢股份	000898	46,288,816.44	0.49
40	苏宁电器	002024	46,193,945.70	0.49
41	兴业银行	601166	42,355,773.38	0.45
42	中国银行	601988	40,377,588.21	0.43
43	上海汽车	600104	40,952,958.31	0.43
44	南方航空	600029	39,952,523.60	0.42
45	招商银行	600036	39,628,137.39	0.42
46	中国神华	601088	39,652,584.48	0.42
47	长园新材	600525	35,889,721.92	0.38
48	中国人寿	601628	34,589,542.66	0.37
49	华能国际	600011	34,469,324.51	0.36
50	西山煤电	000983	34,203,602.18	0.36
51	上港集团	600018	31,493,332.17	0.33
52	中远航运	600428	31,531,621.95	0.33
53	中兴通讯	000063	30,300,071.67	0.32
54	泸州老窖	000568	29,447,701.50	0.31
55	美的电器	000527	28,720,987.62	0.30
56	振华港机	600320	28,069,950.06	0.30
57	辽宁成大	600739	27,393,919.28	0.29
58	中国船舶	600150	26,861,784.66	0.28
59	雅戈尔	600177	26,715,107.87	0.28
60	华海药业	600521	25,680,000.00	0.27
61	海油工程	600583	25,514,721.12	0.27
62	华侨城Ａ	000069	25,913,824.50	0.27
63	唐钢股份	000709	25,364,592.08	0.27
64	上海机场	600009	25,877,318.88	0.27
65	华夏银行	600015	25,985,271.00	0.27
66	盐湖钾肥	000792	24,983,592.48	0.26
67	吉林敖东	000623	24,958,697.70	0.26
68	宏达股份	600331	24,544,167.40	0.26
69	国电电力	600795	23,596,756.00	0.25
70	民生银行	600016	22,228,844.04	0.24
71	华东医药	000963	23,099,191.50	0.24
72	太钢不锈	000825	22,105,119.55	0.23
73	申能股份	600642	22,056,577.83	0.23
74	烟台万华	600309	20,459,066.45	0.22
75	保利地产	600048	20,707,721.30	0.22
76	中国石油	601857	20,921,127.12	0.22
77	亚泰集团	600881	20,303,847.20	0.21
78	青岛啤酒	600600	19,570,000.00	0.21
79	云南铜业	000878	19,409,097.96	0.21
80	中海发展	600026	19,863,414.18	0.21
81	格力电器	000651	18,656,076.60	0.20
82	攀钢钢钒	000629	17,623,577.15	0.19
83	中集集团	000039	18,251,688.84	0.19
84	三一重工	600031	18,110,485.20	0.19
85	首创股份	600008	16,672,429.52	0.18
86	神火股份	000933	16,637,236.80	0.18
87	中联重科	000157	17,466,408.60	0.18
88	歌华有线	600037	17,029,853.28	0.18
89	金地集团	600383	16,700,000.00	0.18
90	交通银行	601328	16,599,233.42	0.18
91	金地集团	600383	15,735,213.60	0.17
92	天津港	600717	15,877,368.40	0.17
93	青岛海尔	600690	15,687,681.12	0.17
94	中金岭南	000060	16,524,969.56	0.17
95	锡业股份	000960	15,700,942.62	0.17
96	S上石化	600688	15,379,821.14	0.16
97	海螺水泥	600585	15,111,606.40	0.16
98	同方股份	600100	15,352,938.87	0.16
99	广深铁路	601333	15,499,584.80	0.16
100	中国太保	601601	15,003,228.90	0.16
101	平煤天安	601666	15,277,518.30	0.16
102	东方明珠	600832	14,174,264.00	0.15
103	江西铜业	600362	14,599,275.60	0.15
104	天威保变	600550	14,459,884.71	0.15
105	大众公用	600635	14,560,554.91	0.15
106	中金黄金	600489	13,976,868.45	0.15
107	驰宏锌锗	600497	14,620,408.84	0.15
108	东方集团	600811	14,050,346.05	0.15
109	福耀玻璃	600660	14,413,747.70	0.15
110	招商地产	000024	13,786,200.00	0.15
111	金 融 街	000402	14,342,326.80	0.15
112	一汽轿车	000800	13,725,661.10	0.15
113	泰达股份	000652	13,393,214.10	0.14
114	宏源证券	000562	13,257,714.40	0.14
115	包钢股份	600010	13,489,221.96	0.14
116	原水股份	600649	13,658,933.21	0.14
117	五矿发展	600058	13,129,191.50	0.14
118	中国平安	601318	13,597,351.60	0.14
119	招商轮船	601872	12,869,806.95	0.14
120	中华企业	600675	12,003,385.50	0.13
121	上实发展	600748	11,846,476.80	0.13
122	中化国际	600500	12,061,509.12	0.13
123	华菱管线	000932	12,149,535.06	0.13
124	西飞国际	000768	12,209,284.20	0.13
125	中色股份	000758	11,386,320.66	0.12
126	铜陵有色	000630	11,592,258.88	0.12
127	邯郸钢铁	600001	10,939,327.59	0.12
128	山东黄金	600547	11,608,261.08	0.12
129	方正科技	600601	11,101,133.16	0.12
130	百联股份	600631	11,784,260.28	0.12
131	葛洲坝	600068	11,292,611.20	0.12
132	兖州煤业	600188	11,782,165.24	0.12
133	梅雁水电	600868	11,336,793.30	0.12
134	开滦股份	600997	10,488,895.30	0.11
135	北辰实业	601588	10,816,852.32	0.11
136	潞安环能	601699	9,985,790.72	0.11
137	承德钒钛	600357	10,662,697.68	0.11
138	国阳新能	600348	10,410,121.68	0.11
139	广船国际	600685	10,329,268.17	0.11
140	安阳钢铁	600569	10,377,576.78	0.11
141	上海航空	600591	10,680,179.68	0.11
142	中远航运	600428	10,775,945.95	0.11
143	吉恩镍业	600432	10,567,523.11	0.11
144	津滨发展	000897	10,522,226.22	0.11
145	中信国安	000839	10,615,926.00	0.11
146	深能源Ａ	000027	10,722,354.16	0.11
147	中粮地产	000031	9,531,425.84	0.10
148	柳 工	000528	9,555,791.83	0.10
149	晨鸣纸业	000488	9,874,788.30	0.10
150	云铝股份	000807	9,582,121.76	0.10
151	华闻传媒	000793	9,250,784.66	0.10
152	燕京啤酒	000729	9,656,855.90	0.10
153	金牛能源	000937	9,694,380.03	0.10
154	白云机场	600004	9,004,888.74	0.10
155	济南钢铁	600022	9,345,003.50	0.10
156	宝钛股份	600456	9,007,051.62	0.10
157	大商股份	600694	8,987,223.44	0.10
158	酒钢宏兴	600307	9,484,235.32	0.10
159	华泰股份	600308	9,107,558.46	0.10
160	南钢股份	600282	9,133,190.84	0.10
161	云天化	600096	9,202,416.21	0.10
162	金发科技	600143	9,346,497.60	0.10
163	大唐发电	601991	9,266,731.10	0.10
164	招商轮船	601872	9,892,036.44	0.10
165	四川长虹	600839	9,660,758.57	0.10
166	上海医药	600849	9,116,765.32	0.10
167	伊利股份	600887	9,333,539.25	0.10
168	张江高科	600895	8,737,214.84	0.09
169	国投电力	600886	8,741,999.25	0.09
170	东方电气	600875	8,900,000.00	0.09
171	火箭股份	600879	8,592,280.96	0.09
172	上海机电	600835	8,518,714.91	0.09
173	大同煤业	601001	8,672,544.00	0.09
174	广州控股	600098	8,937,612.64	0.09
175	宇通客车	600066	8,291,041.54	0.09
176	赣粤高速	600269	8,832,038.82	0.09
177	紫江企业	600210	8,485,678.35	0.09
178	陆家嘴	600663	8,181,147.04	0.09
179	爱建股份	600643	8,277,161.28	0.09
180	通宝能源	600780	8,097,668.42	0.09
181	华北制药	600812	8,848,322.04	0.09
182	新安股份	600596	8,665,878.83	0.09
183	青岛啤酒	600600	8,601,249.84	0.09
184	华电国际	600027	8,491,957.34	0.09
185	现代投资	000900	8,244,198.94	0.09
186	韶钢松山	000717	8,458,092.98	0.09
187	长安汽车	000625	8,663,874.52	0.09
188	山推股份	000680	8,783,931.20	0.09
189	焦作万方	000612	8,509,182.30	0.09
190	湖北宜化	000422	8,142,571.71	0.09
191	冀东水泥	000401	8,619,902.75	0.09
192	深圳机场	000089	7,593,483.84	0.08
193	S深宝安A	000009	7,775,163.60	0.08
194	粤电力Ａ	000539	7,622,018.34	0.08
195	新兴铸管	000778	7,281,763.11	0.08
196	上海能源	600508	8,009,443.75	0.08
197	马钢股份	600808	8,029,389.60	0.08
198	综艺股份	600770	7,400,014.17	0.08
199	水井坊	600779	7,868,082.71	0.08
200	大显股份	600747	7,194,902.40	0.08
201	申华控股	600653	7,677,426.55	0.08
202	海南航空	600221	7,748,466.32	0.08
203	复星医药	600196	7,326,465.48	0.08
204	蓝星新材	600299	7,155,613.49	0.08
205	双鹤药业	600062	7,193,854.48	0.08
206	长航油运	600087	7,486,586.06	0.08
207	兰花科创	600123	7,895,214.12	0.08
208	亚盛集团	600108	7,121,555.76	0.08
209	西宁特钢	600117	7,250,000.48	0.08
210	天坛生物	600161	7,263,469.80	0.08
211	中信银行	601998	7,852,486.60	0.08
212	海欣股份	600851	6,860,223.66	0.07
213	建发股份	600153	6,808,362.31	0.07
214	广汇股份	600256	6,164,469.30	0.07
215	北京城建	600266	6,610,019.22	0.07
216	巴士股份	600741	6,909,950.20	0.07
217	浙大网新	600797	6,513,040.34	0.07
218	江淮汽车	600418	6,552,154.75	0.07
219	北大荒	600598	6,485,854.44	0.07
220	第一食品	600616	6,426,234.17	0.07
221	山东海化	000822	6,358,928.45	0.07
222	农 产 品	000061	6,830,004.48	0.07
223	盐 田 港	000088	6,935,599.86	0.07
224	首钢股份	000959	6,571,656.08	0.07
225	东风汽车	600006	6,169,034.46	0.07
226	大族激光	002008	5,830,114.20	0.06
227	金风科技	002202	5,739,629.70	0.06
228	电广传媒	000917	5,584,216.00	0.06
229	一汽夏利	000927	5,424,696.50	0.06
230	丰原生化	000930	5,430,041.36	0.06
231	东方钽业	000962	6,137,395.44	0.06
232	沈阳机床	000410	5,268,324.96	0.06
233	南 玻Ａ	000012	6,085,921.20	0.06
234	漳泽电力	000767	5,733,188.68	0.06
235	万向钱潮	000559	5,746,528.20	0.06
236	威孚高科	000581	5,247,256.92	0.06
237	东软股份	600718	5,938,160.61	0.06
238	外运发展	600270	5,994,348.87	0.06
239	山东高速	600350	5,940,923.13	0.06
240	生益科技	600183	5,904,751.20	0.06
241	中科英华	600110	5,576,128.74	0.06
242	铁龙物流	600125	6,029,433.54	0.06
243	同仁堂	600085	5,712,571.60	0.06
244	王府井	600859	5,360,674.77	0.06
245	海通证券	600837	5,810,590.92	0.06
246	东方电气	600875	6,062,591.00	0.06
247	内蒙华电	600863	4,436,135.32	0.05
248	株冶集团	600961	4,410,741.14	0.05
249	中海油服	601808	4,554,582.88	0.05
250	中国卫星	600118	4,681,518.20	0.05
251	上海建工	600170	4,730,621.98	0.05
252	莱钢股份	600102	4,719,053.76	0.05
253	华联综超	600361	4,368,690.24	0.05
254	航天信息	600271	5,179,528.38	0.05
255	南山铝业	600219	5,029,677.12	0.05
256	江苏阳光	600220	5,029,442.00	0.05
257	豫园商城	600655	4,576,132.44	0.05
258	安徽合力	600761	4,985,420.20	0.05
259	隧道股份	600820	5,148,910.38	0.05
260	新世界	600628	4,356,944.34	0.05
261	浦东金桥	600639	4,457,446.80	0.05
262	中铁二局	600528	4,934,835.04	0.05
263	佛山照明	000541	4,805,232.53	0.05
264	长城开发	000021	4,832,162.00	0.05
265	华联控股	000036	4,302,520.04	0.05
266	许继电气	000400	4,630,140.90	0.05
267	云南白药	000538	4,748,212.20	0.05
268	海虹控股	000503	4,394,291.16	0.05
269	泸 天 化	000912	5,047,010.80	0.05
270	新 希 望	000876	4,556,239.20	0.05
271	中原高速	600020	5,091,056.80	0.05
272	福建高速	600033	4,803,314.00	0.05
273	上海电力	600021	3,819,689.58	0.04
274	太阳纸业	002078	3,335,861.10	0.04
275	太阳纸业	002078	3,630,000.00	0.04
276	中科三环	000970	3,347,665.47	0.04
277	新 大 陆	000997	3,861,301.60	0.04
278	苏 泊 尔	002032	3,771,045.96	0.04
279	辽通化工	000059	3,521,417.05	0.04
280	江铃汽车	000550	3,428,187.49	0.04
281	石油济柴	000617	3,372,841.36	0.04
282	风华高科	000636	4,241,520.24	0.04
283	东莞控股	000828	3,405,291.68	0.04
284	天士力	600535	4,145,363.40	0.04
285	厦门钨业	600549	3,598,520.31	0.04
286	光明乳业	600597	3,419,959.68	0.04
287	山西汾酒	600809	3,390,457.60	0.04
288	中储股份	600787	4,025,785.22	0.04
289	强生控股	600662	4,136,121.00	0.04
290	桂冠电力	600236	3,615,006.45	0.04
291	新湖中宝	600208	3,774,126.22	0.04
292	洪都航空	600316	4,081,250.73	0.04
293	小商品城	600415	4,119,259.48	0.04
294	中视传媒	600088	3,503,518.89	0.04
295	重庆啤酒	600132	3,562,744.80	0.04
296	上海贝岭	600171	2,772,455.70	0.03
297	巨化股份	600160	3,238,549.20	0.03
298	航天机电	600151	3,052,513.72	0.03
299	海信电器	600060	3,276,984.34	0.03
300	华胜天成	600410	2,703,880.36	0.03
301	平高电气	600312	2,994,895.11	0.03
302	锦州港	600190	2,372,122.74	0.03
303	锦江股份	600754	2,893,765.47	0.03
304	用友软件	600588	3,000,617.85	0.03
305	华海药业	600521	2,861,008.80	0.03
306	烽火通信	600498	2,388,713.88	0.03
307	北新建材	000786	3,043,736.52	0.03
308	大冶特钢	000708	2,538,692.88	0.03
309	长城电脑	000066	2,808,779.22	0.03
310	赛格三星	000068	2,791,475.10	0.03
311	深深房Ａ	000029	2,420,318.04	0.03
312	山河智能	002097	2,970,999.90	0.03
313	安泰科技	000969	3,007,380.01	0.03
314	中国国贸	600007	3,244,448.24	0.03
315	皖通高速	600012	2,865,105.78	0.03
316	楚天高速	600035	2,806,782.66	0.03
317	日照港	600017	2,071,134.38	0.02
318	莱宝高科	002106	1,942,656.90	0.02
319	三钢闽光	002110	1,443,276.12	0.02
320	中工国际	002051	1,713,266.20	0.02
321	獐 子 岛	002069	2,192,028.80	0.02
322	天音控股	000829	1,822,504.04	0.02
323	柳化股份	600423	1,981,658.28	0.02
324	士兰微	600460	1,884,106.52	0.02
325	澄星股份	600078	1,898,338.72	0.02
326	晋亿实业	601002	1,661,629.20	0.02
327	创业环保	600874	1,399,613.02	0.01
328	宝新能源	000690	688,584.00	0.01
329	三维通信	002115	674,978.19	0.01
330	全聚德	002186	1,077,828.77	0.01
331	广百股份	002187	849,439.41	0.01
332	孚日股份	002083	1,080,573.12	0.01
333	新嘉联	002188	239,922.80	0.00
334	利达光电	002189	363,237.00	0.00
335	成飞集成	002190	298,313.68	0.00
336	延华智能	002178	255,060.80	0.00
337	粤传媒	002181	331,392.28	0.00
338	海得控制	002184	387,764.52	0.00
339	S 延边路	000776	1,055.00	0.00
340	泛海建设	000046	63,700.00	0.00
341	S※ST成功	000517	184.00	0.00
342	东方锅炉	600786	132,079.80	0.00

截止日期：2007-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	20国债⑽	010010	485,949,488.00	4.87
2	02国债⒁	010214	426,504,827.70	4.27
3	中国船舶	600150	345,227,400.00	3.46
4	唐钢股份	000709	311,010,076.98	3.12
5	万 科Ａ	000002	278,980,084.40	2.79
6	大秦铁路	601006	225,994,673.25	2.26
7	西宁特钢	600117	224,950,973.10	2.25
8	万 科Ａ	000002	184,122,514.40	1.84
9	中信证券	600030	183,105,975.21	1.83
10	招商银行	600036	165,959,883.31	1.66
11	民生银行	600016	128,931,561.84	1.29
12	浦发银行	600000	118,961,955.00	1.19
13	21国债⒂	010115	117,548,850.00	1.18
14	02国债⑽	010210	108,155,870.40	1.08

截止日期：2007-6-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	20国债⑽	010010	487,063,828.80	6.62
2	02国债⒁	010214	423,259,621.20	5.76
3	津滨发展	000897	309,920,000.00	4.22
4	阳光股份	000608	269,422,092.36	3.66
5	盐 田 港	000088	224,146,308.47	3.05
6	中兴通讯	000063	180,070,288.54	2.45
7	中国船舶	600150	168,974,800.00	2.30
8	21国债⒂	010115	116,978,563.50	1.59
9	万 科Ａ	000002	116,387,377.48	1.58
10	招商银行	600036	108,410,811.45	1.47
11	02国债⑽	010210	107,422,944.00	1.46
12	中信证券	600030	89,497,882.95	1.22
13	民生银行	600016	87,631,524.00	1.19
14	浦发银行	600000	59,961,422.91	0.82

截止日期：2007-6-29

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	津滨发展	000897	309,920,000.00	4.22
2	阳光股份	000608	269,422,092.36	3.66
3	盐 田 港	000088	224,146,308.47	3.05
4	中兴通讯	000063	180,070,288.54	2.45
5	中国船舶	600150	168,974,800.00	2.30
6	万 科Ａ	000002	116,387,377.48	1.58
7	招商银行	600036	108,410,811.45	1.47
8	博瑞传播	600880	104,489,685.58	1.42
9	张 裕Ａ	000869	103,380,735.56	1.41
10	安阳钢铁	600569	94,460,217.08	1.28
11	中信证券	600030	89,497,882.95	1.22
12	中国联通	600050	88,866,198.12	1.21
13	民生银行	600016	87,631,524.00	1.19
14	桂冠电力	600236	86,460,175.67	1.18
15	烟台万华	600309	84,505,488.15	1.15
16	太阳纸业	002078	76,631,498.46	1.04
17	万 科Ａ	000002	72,675,000.00	0.99
18	新 大 陆	000997	69,502,551.42	0.95
19	新世界	600628	69,435,782.40	0.94
20	宝钛股份	600456	67,525,920.00	0.92
21	华侨城Ａ	000069	65,790,129.92	0.89
22	青岛海尔	600690	63,607,749.92	0.87
23	中国人寿	601628	63,874,266.30	0.87
24	浦发银行	600000	59,961,422.91	0.82
25	宝钢股份	600019	55,003,795.98	0.75
26	长江电力	600900	51,475,670.50	0.70
27	中捷股份	002021	47,869,310.70	0.65
28	长电科技	600584	46,800,000.00	0.64
29	中国联通	600050	47,023,083.24	0.64
30	深发展A	000001	45,933,972.56	0.62
31	中国石化	600028	44,810,917.56	0.61
32	五 粮 液	000858	43,778,692.20	0.60
33	贵州茅台	600519	42,502,927.30	0.58
34	大秦铁路	601006	37,573,050.86	0.51
35	南 玻Ａ	000012	36,664,738.56	0.50
36	宁波华翔	002048	36,120,000.00	0.49
37	雅戈尔	600177	33,812,818.65	0.46
38	上海机场	600009	33,148,156.20	0.45
39	武钢股份	600005	32,066,428.00	0.44
40	上海汽车	600104	31,875,156.44	0.43
41	宜华木业	600978	31,380,845.88	0.43
42	苏宁电器	002024	30,875,037.20	0.42
43	上港集团	600018	30,607,305.78	0.42
44	中兴通讯	000063	28,826,674.86	0.39
45	贵州茅台	600519	28,456,256.00	0.39
46	鞍钢股份	000898	27,009,340.75	0.37
47	山东海化	000822	26,136,000.00	0.36
48	合加资源	000826	25,575,300.00	0.35
49	美的电器	000527	25,704,625.00	0.35
50	亚泰集团	600881	25,498,947.53	0.35
51	中国银行	601988	24,489,050.00	0.33
52	中集集团	000039	23,308,206.11	0.32
53	烟台万华	600309	23,328,340.66	0.32
54	振华港机	600320	22,913,297.62	0.31
55	辽宁成大	600739	23,080,202.46	0.31
56	中国人寿	601628	22,803,746.72	0.31
57	东方集团	600811	21,658,160.92	0.29
58	金 融 街	000402	20,928,730.15	0.28
59	华侨城Ａ	000069	20,696,001.92	0.28
60	泰达股份	000652	20,519,855.85	0.28
61	太钢不锈	000825	20,083,844.15	0.27
62	申能股份	600642	19,958,445.00	0.27
63	海油工程	600583	19,408,190.68	0.26
64	华夏银行	600015	18,741,529.28	0.25
65	吉林敖东	000623	18,614,333.86	0.25
66	泸州老窖	000568	17,322,847.68	0.24
67	天津港	600717	17,332,429.66	0.24
68	歌华有线	600037	16,247,227.36	0.22
69	格力电器	000651	16,023,634.80	0.22
70	三一重工	600031	16,104,600.00	0.22
71	盐湖钾肥	000792	16,307,962.02	0.22
72	西山煤电	000983	15,917,028.60	0.22
73	招商银行	600036	15,279,895.45	0.21
74	宏达股份	600331	15,134,476.44	0.21
75	中华企业	600675	15,218,364.78	0.21
76	金地集团	600383	15,119,409.60	0.21
77	伊利股份	600887	15,665,000.00	0.21
78	中国国航	601111	14,511,763.76	0.20
79	兴业银行	601166	14,707,153.28	0.20
80	东方明珠	600832	14,757,471.57	0.20
81	方正科技	600601	14,727,470.01	0.20
82	攀钢钢钒	000629	14,966,104.05	0.20
83	唐钢股份	000709	13,951,601.28	0.19
84	中联重科	000157	13,724,109.69	0.19
85	包钢股份	600010	13,935,776.36	0.19
86	福耀玻璃	600660	14,297,336.50	0.19
87	保利地产	600048	14,278,512.54	0.19
88	同方股份	600100	13,509,645.24	0.18
89	中国船舶	600150	13,081,102.38	0.18
90	大商股份	600694	13,163,315.40	0.18
91	驰宏锌锗	600497	13,433,040.72	0.18
92	海螺水泥	600585	13,463,228.13	0.18
93	中海发展	600026	13,374,929.54	0.18
94	云南铜业	000878	13,199,302.17	0.18
95	招商地产	000024	12,901,247.22	0.18
96	深能源Ａ	000027	13,151,938.15	0.18
97	中金岭南	000060	12,284,291.58	0.17
98	南方航空	600029	12,495,348.72	0.17
99	青岛海尔	600690	12,640,906.30	0.17
100	国电电力	600795	12,230,919.68	0.17
101	四川长虹	600839	11,459,372.34	0.16
102	伊利股份	600887	11,786,815.95	0.16
103	铜陵有色	000630	11,439,610.89	0.16
104	西飞国际	000768	11,761,876.20	0.16
105	宏源证券	000562	11,897,844.86	0.16
106	金发科技	600143	11,765,869.80	0.16
107	葛洲坝	600068	10,954,450.91	0.15
108	S上石化	600688	10,734,042.95	0.15
109	华闻传媒	000793	10,805,368.86	0.15
110	中信国安	000839	10,305,871.92	0.14
111	首创股份	600008	10,027,350.72	0.14
112	邯郸钢铁	600001	10,027,231.08	0.14
113	陆家嘴	600663	10,049,761.22	0.14
114	原水股份	600649	10,580,455.14	0.14
115	火箭股份	600879	10,075,742.95	0.14
116	张江高科	600895	10,117,544.96	0.14
117	上海医药	600849	10,135,291.97	0.14
118	新华百货	600785	9,990,000.00	0.14
119	大众公用	600635	9,218,010.01	0.13
120	广州控股	600098	9,478,786.05	0.13
121	白云机场	600004	9,415,342.72	0.13
122	华菱管线	000932	9,401,981.16	0.13
123	神火股份	000933	9,468,669.42	0.13
124	本钢板材	000761	9,778,115.28	0.13
125	中色股份	000758	8,760,264.96	0.12
126	锡业股份	000960	8,468,168.84	0.12
127	一汽轿车	000800	8,664,034.20	0.12
128	新兴铸管	000778	9,021,362.94	0.12
129	华泰股份	600308	8,944,328.12	0.12
130	北京城建	600266	8,486,832.74	0.12
131	安阳钢铁	600569	8,563,102.40	0.12
132	中化国际	600500	8,683,364.40	0.12
133	天威保变	600550	7,746,794.96	0.11
134	申华控股	600653	8,122,354.24	0.11
135	巴士股份	600741	8,409,145.92	0.11
136	赣粤高速	600269	7,785,406.08	0.11
137	兖州煤业	600188	7,858,448.07	0.11
138	国阳新能	600348	8,353,641.96	0.11
139	山推股份	000680	8,070,817.35	0.11
140	粤电力Ａ	000539	8,255,308.46	0.11
141	盐 田 港	000088	7,874,916.00	0.11
142	S深宝安A	000009	8,034,868.10	0.11
143	上海机电	600835	7,876,554.75	0.11
144	梅雁水电	600868	8,307,275.08	0.11
145	大同煤业	601001	7,963,339.89	0.11
146	国投电力	600886	7,074,367.44	0.10
147	中粮地产	000031	7,588,532.19	0.10
148	沈阳机床	000410	7,350,127.31	0.10
149	长安汽车	000625	7,013,802.95	0.10
150	燕京啤酒	000729	7,049,410.40	0.10
151	江西铜业	600362	7,229,983.06	0.10
152	蓝星新材	600299	7,583,381.25	0.10
153	同仁堂	600085	7,681,214.70	0.10
154	五矿发展	600058	7,445,493.76	0.10
155	宇通客车	600066	7,499,847.63	0.10
156	江淮汽车	600418	7,102,108.00	0.10
157	中远航运	600428	6,651,664.40	0.09
158	宝钛股份	600456	6,483,596.70	0.09
159	新安股份	600596	6,851,618.80	0.09
160	东软股份	600718	6,536,918.08	0.09
161	爱建股份	600643	6,702,406.34	0.09
162	百联股份	600631	6,959,239.92	0.09
163	青岛啤酒	600600	6,250,124.20	0.09
164	新世界	600628	6,599,520.00	0.09
165	亚盛集团	600108	6,839,842.50	0.09
166	南钢股份	600282	6,319,676.16	0.09
167	复星医药	600196	6,301,454.70	0.09
168	柳 工	000528	6,287,629.47	0.09
169	云南白药	000538	6,510,352.00	0.09
170	冀东水泥	000401	6,430,745.94	0.09
171	深圳机场	000089	6,667,672.50	0.09
172	云铝股份	000807	6,760,814.48	0.09
173	津滨发展	000897	6,681,994.40	0.09
174	华能国际	600011	6,765,455.60	0.09
175	济南钢铁	600022	6,684,285.76	0.09
176	交通银行	601328	6,630,000.00	0.09
177	开滦股份	600997	5,799,548.16	0.08
178	浙大网新	600797	5,590,507.98	0.08
179	马钢股份	600808	6,089,740.00	0.08
180	华电国际	600027	6,220,378.78	0.08
181	金牛能源	000937	5,949,817.00	0.08
182	张 裕Ａ	000869	5,681,140.72	0.08
183	湖北宜化	000422	5,869,169.55	0.08
184	威孚高科	000581	6,045,691.98	0.08
185	韶钢松山	000717	5,620,817.44	0.08
186	生益科技	600183	5,570,395.32	0.08
187	紫江企业	600210	6,172,912.50	0.08
188	中科英华	600110	5,776,698.06	0.08
189	兰花科创	600123	5,775,189.03	0.08
190	铁龙物流	600125	5,833,279.86	0.08
191	重庆啤酒	600132	6,113,660.80	0.08
192	建发股份	600153	5,617,744.98	0.08
193	第一食品	600616	6,143,390.55	0.08
194	豫园商城	600655	6,006,590.04	0.08
195	强生控股	600662	5,960,185.84	0.08
196	上实发展	600748	5,683,458.03	0.08
197	小商品城	600415	5,866,625.45	0.08
198	中金黄金	600489	6,121,266.80	0.08
199	包头铝业	600472	5,308,032.06	0.07
200	吉恩镍业	600432	5,423,094.26	0.07
201	山东黄金	600547	5,335,868.35	0.07
202	水井坊	600779	4,914,523.00	0.07
203	通宝能源	600780	5,417,249.22	0.07
204	云天化	600096	4,955,132.88	0.07
205	天坛生物	600161	5,467,342.50	0.07
206	航天信息	600271	5,039,651.16	0.07
207	洪都航空	600316	4,834,260.66	0.07
208	山东高速	600350	4,960,903.92	0.07
209	承德钒钛	600357	5,411,287.44	0.07
210	漳泽电力	000767	5,428,889.41	0.07
211	佛山照明	000541	5,265,161.44	0.07
212	海虹控股	000503	5,122,800.78	0.07
213	长航凤凰	000520	5,218,469.64	0.07
214	农 产 品	000061	5,482,169.00	0.07
215	华联控股	000036	5,492,722.26	0.07
216	长城开发	000021	4,877,759.04	0.07
217	吉电股份	000875	5,077,684.72	0.07
218	山东海化	000822	5,123,154.96	0.07
219	丰原生化	000930	4,872,679.47	0.07
220	中原高速	600020	5,386,578.76	0.07
221	东风汽车	600006	5,165,813.10	0.07
222	海欣股份	600851	4,939,163.74	0.07
223	杉杉股份	600884	5,407,790.50	0.07
224	东方电气	600875	4,895,634.90	0.07
225	中材国际	600970	4,255,637.10	0.06
226	华北制药	600812	4,650,578.70	0.06
227	隧道股份	600820	4,481,106.84	0.06
228	中信银行	601998	4,610,000.00	0.06
229	大族激光	002008	4,649,124.00	0.06
230	福建高速	600033	4,314,412.98	0.06
231	现代投资	000900	4,658,946.60	0.06
232	泸 天 化	000912	4,245,944.94	0.06
233	晨鸣纸业	000488	4,075,274.64	0.06
234	万向钱潮	000559	4,609,784.52	0.06
235	华联综超	600361	4,775,780.10	0.06
236	上海建工	600170	4,124,771.70	0.06
237	江苏阳光	600220	4,680,303.12	0.06
238	桂冠电力	600236	4,232,291.82	0.06
239	外运发展	600270	4,572,499.89	0.06
240	长航油运	600087	4,617,585.90	0.06
241	双鹤药业	600062	4,533,373.60	0.06
242	莱钢股份	600102	4,257,422.16	0.06
243	安徽合力	600761	4,591,216.46	0.06
244	浦东金桥	600639	4,427,791.70	0.06
245	北大荒	600598	4,158,236.40	0.06
246	用友软件	600588	4,046,657.79	0.06
247	上海航空	600591	3,867,158.56	0.05
248	天士力	600535	4,019,600.16	0.05
249	上海能源	600508	3,842,571.60	0.05
250	综艺股份	600770	3,680,430.21	0.05
251	大显股份	600747	3,480,557.70	0.05
252	中国卫星	600118	3,432,262.60	0.05
253	航天机电	600151	3,945,758.10	0.05
254	中视传媒	600088	3,474,948.40	0.05
255	广汇股份	600256	3,439,574.40	0.05
256	海南航空	600221	3,859,886.44	0.05
257	平高电气	600312	3,908,413.44	0.05
258	深赤湾Ａ	000022	3,711,130.50	0.05
259	许继电气	000400	3,444,758.28	0.05
260	电广传媒	000917	3,852,687.36	0.05
261	一汽夏利	000927	3,738,596.31	0.05
262	中科三环	000970	3,324,681.18	0.05
263	上海电力	600021	3,886,731.42	0.05
264	中国国贸	600007	3,620,220.24	0.05
265	中储股份	600787	3,705,244.40	0.05
266	山西汾酒	600809	3,946,962.24	0.05
267	内蒙华电	600863	3,378,465.95	0.05
268	中国平安	601318	2,810,520.89	0.04
269	安泰科技	000969	3,142,705.20	0.04
270	双汇发展	000895	2,923,217.64	0.04
271	北新建材	000786	2,982,116.50	0.04
272	南 玻Ａ	000012	2,853,210.60	0.04
273	辽通化工	000059	3,120,603.20	0.04
274	长城电脑	000066	2,745,310.26	0.04
275	韶能股份	000601	2,845,944.16	0.04
276	石油济柴	000617	2,959,293.15	0.04
277	江铃汽车	000550	3,111,598.40	0.04
278	风华高科	000636	3,304,273.00	0.04
279	沈阳化工	000698	2,771,400.24	0.04
280	酒钢宏兴	600307	3,113,358.24	0.04
281	海正药业	600267	3,059,236.28	0.04
282	海信电器	600060	2,900,257.23	0.04
283	郑州煤电	600121	2,638,654.24	0.04
284	锦江股份	600754	2,576,364.40	0.04
285	华海药业	600521	2,950,643.02	0.04
286	厦门钨业	600549	2,760,685.20	0.04
287	光明乳业	600597	2,812,520.88	0.04
288	深高速	600548	2,431,103.85	0.03
289	华胜天成	600410	2,464,458.44	0.03
290	士兰微	600460	1,887,205.70	0.03
291	广电信息	600637	2,172,758.88	0.03
292	广电电子	600602	2,490,098.76	0.03
293	西宁特钢	600117	2,369,243.97	0.03
294	巨化股份	600160	2,550,322.50	0.03
295	上海贝岭	600171	2,433,988.96	0.03
296	江苏吴中	600200	2,327,155.14	0.03
297	锦州港	600190	2,045,028.09	0.03
298	大冶特钢	000708	2,122,815.54	0.03
299	赛格三星	000068	2,046,329.00	0.03
300	深深房Ａ	000029	2,534,352.00	0.03
301	中信海直	000099	2,328,581.32	0.03
302	东莞控股	000828	2,392,284.96	0.03
303	东方钽业	000962	2,535,663.04	0.03
304	皖通高速	600012	2,559,156.86	0.03
305	新 大 陆	000997	2,220,081.00	0.03
306	中工国际	002051	1,866,943.07	0.03
307	楚天高速	600035	2,380,033.50	0.03
308	S仪化	600871	2,468,507.67	0.03
309	创业环保	600874	1,998,211.84	0.03
310	申通地铁	600834	1,984,748.30	0.03
311	中国铝业	601600	2,316,000.00	0.03
312	同洲电子	002052	1,304,158.28	0.02
313	航天电器	002025	1,802,169.90	0.02
314	本钢板材	000761	1,438,980.04	0.02
315	宁沪高速	600377	1,499,261.40	0.02
316	广州药业	600332	1,347,155.04	0.02
317	上海梅林	600073	1,340,519.40	0.02
318	澄星股份	600078	1,256,720.85	0.02
319	上电股份	600627	1,164,371.68	0.02
320	烽火通信	600498	1,795,392.36	0.02
321	特变电工	600089	781,776.00	0.01
322	三维通信	002115	602,240.10	0.01
323	银轮股份	002126	653,138.07	0.01
324	长江证券	000783	73,972.80	0.00
325	S 延边路	000776	1,080.00	0.00
326	S 京化二	000728	17,902.40	0.00
327	S※ST成功	000517	184.92	0.00
328	※STTCL	000100	53,570.00	0.00
329	东阿阿胶	000423	79,774.89	0.00

截止日期：2007-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	20国债⑽	010010	467,004,278.40	6.83
2	02国债⒁	010214	403,075,883.00	5.89
3	津滨发展	000897	182,208,000.00	2.66
4	博瑞传播	600880	174,305,525.76	2.55
5	阳光股份	000608	161,009,775.86	2.35
6	中兴通讯	000063	136,679,000.00	2.00
7	长江电力	600900	125,590,000.00	1.84
8	民生银行	600016	82,440,937.50	1.21
9	21国债⒂	010115	81,452,298.90	1.19
10	招商银行	600036	78,747,535.68	1.15
11	中信证券	600030	73,920,679.40	1.08
12	万 科Ａ	000002	68,256,062.60	1.00
13	宝钢股份	600019	49,488,501.77	0.72

截止日期：2006-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	388,437,994.59	7.06
2	长江电力	600900	306,042,243.00	5.56
3	02国债⒁	010214	244,401,680.60	4.44
4	20国债⑽	010010	232,618,380.40	4.23
5	中国国航	601111	230,914,957.07	4.20
6	中兴通讯	000063	217,447,689.36	3.95
7	深发展A	000001	178,269,705.44	3.24
8	太钢不锈	000825	177,932,681.10	3.23
9	烟台万华	600309	146,036,904.42	2.65
10	金 融 街	000402	134,329,150.08	2.44
11	海油工程	600583	126,134,381.44	2.29
12	新 大 陆	000997	120,486,470.40	2.19
13	21国债⒂	010115	119,777,041.80	2.18

截止日期：2006-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	351,069,330.04	8.01
2	招商银行	600036	351,069,330.04	8.01
3	长江电力	600900	199,779,028.80	7.20
4	招商银行	600036	187,945,200.00	6.77
5	海油工程	600583	135,012,139.56	4.87
6	02国债⒁	010214	186,217,488.00	4.25
7	02国债⒁	010214	186,217,488.00	4.25
8	万 科Ａ	000002	180,709,516.80	4.12
9	万 科Ａ	000002	180,709,516.80	4.12
10	中粮地产	000031	175,799,261.64	4.01
11	中粮地产	000031	175,799,261.64	4.01
12	中兴通讯	000063	166,640,342.64	3.80
13	中兴通讯	000063	166,640,342.64	3.80
14	20国债⑽	010010	151,064,471.60	3.45
15	20国债⑽	010010	151,064,471.60	3.45
16	伊利股份	600887	147,004,031.79	3.35
17	新 大 陆	000997	146,717,314.50	3.35
18	伊利股份	600887	147,004,031.79	3.35
19	新 大 陆	000997	146,717,314.50	3.35
20	烟台万华	600309	146,216,320.00	3.34
21	烟台万华	600309	146,216,320.00	3.34
22	民生银行	600016	91,140,969.64	3.28
23	中国石化	600028	86,271,008.32	3.11
24	华侨城Ａ	000069	132,239,757.68	3.02
25	华侨城Ａ	000069	132,239,757.68	3.02
26	津滨发展	000897	125,424,000.00	2.86
27	津滨发展	000897	125,424,000.00	2.86
28	中兴通讯	000063	72,358,000.00	2.61
29	深圳机场	000089	67,914,534.50	2.45
30	五 粮 液	000858	65,949,204.86	2.38
31	现代投资	000900	60,678,585.38	2.19
32	华侨城Ａ	000069	60,297,942.06	2.17
33	国电南自	600268	88,068,779.07	2.01
34	国电南自	600268	88,068,779.07	2.01
35	21国债⑶	010103	48,466,210.80	1.75
36	21国债⒂	010115	69,529,176.90	1.59
37	21国债⒂	010115	69,529,176.90	1.59

截止日期：2006-6-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	250,906,664.08	6.18
2	万 科Ａ	000002	189,000,292.95	4.66
3	伊利股份	600887	175,788,717.00	4.33
4	02国债⒁	010214	168,255,028.80	4.15
5	武钢股份	600005	167,143,391.88	4.12
6	新 大 陆	000997	162,035,669.18	3.99
7	烟台万华	600309	140,939,400.00	3.47
8	中兴通讯	000063	123,409,770.40	3.04
9	太钢不锈	000825	123,191,478.90	3.03
10	中国石化	600028	122,026,000.00	3.01
11	20国债⑽	010010	96,529,258.80	2.38
12	中粮地产	000031	95,066,848.80	2.34
13	21国债⒂	010115	69,287,540.40	1.71