股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2007-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	384,780,000.00	6.12
2	三一重工	600031	364,691,375.20	5.80
3	苏宁电器	002024	305,123,000.00	4.85
4	大秦铁路	601006	259,732,802.58	4.13
5	贵州茅台	600519	259,140,669.01	4.12
6	万 科Ａ	000002	199,200,000.00	3.17
7	宝钢股份	600019	187,910,000.00	2.99
8	吉林敖东	000623	159,423,000.00	2.54
9	中兴通讯	000063	141,088,000.00	2.24
10	西飞国际	000768	140,673,904.95	2.24

截止日期：2006-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	295,741,258.47	5.42
2	民生银行	600016	292,911,367.32	5.37
3	苏宁电器	002024	250,178,204.80	4.58
4	宝钢股份	600019	221,811,724.80	4.06
5	武钢股份	600005	201,942,294.19	3.70
6	万 科Ａ	000002	185,640,000.00	3.40
7	贵州茅台	600519	165,020,012.20	3.02
8	中国联通	600050	158,079,500.00	2.90
9	广船国际	600685	137,831,109.13	2.53
10	中兴通讯	000063	132,808,501.65	2.43

截止日期：2006-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	337,595,292.32	8.58
2	民生银行	600016	165,796,432.14	4.22
3	苏宁电器	002024	151,439,665.90	3.85
4	万 科Ａ	000002	121,599,551.60	3.09
5	百联股份	600631	121,002,640.47	3.08
6	中兴通讯	000063	119,029,000.00	3.03
7	电广传媒	000917	104,420,000.00	2.66
8	中国石化	600028	103,520,943.33	2.63
9	金 融 街	000402	88,909,842.06	2.26
10	伊利股份	600887	74,307,784.32	1.89

截止日期：2006-6-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	234,115,863.20	6.09
2	中国石化	600028	198,337,714.12	5.16
3	西山煤电	000983	139,581,234.88	3.63
4	金 融 街	000402	135,890,562.92	3.53
5	中兴通讯	000063	127,084,461.00	3.30
6	百联股份	600631	123,268,607.52	3.20
7	电广传媒	000917	111,765,608.32	2.91
8	鞍钢股份	000898	110,904,498.10	2.88
9	苏宁电器	002024	100,366,500.00	2.61
10	东方明珠	600832	91,035,046.38	2.37

截止日期：2006-6-29

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	234,115,863.20	6.09
2	中国石化	600028	198,337,714.12	5.16
3	西山煤电	000983	139,581,234.88	3.63
4	金 融 街	000402	135,890,562.92	3.53
5	中兴通讯	000063	127,084,461.00	3.30
6	百联股份	600631	123,268,607.52	3.20
7	电广传媒	000917	111,765,608.32	2.91
8	鞍钢股份	000898	110,904,498.10	2.88
9	苏宁电器	002024	100,366,500.00	2.61
10	东方明珠	600832	91,035,046.38	2.37
11	新 希 望	000876	85,260,080.69	2.22
12	S 阿 胶	000423	81,613,239.76	2.12
13	伊利股份	600887	81,599,168.64	2.12
14	外运发展	600270	80,967,022.00	2.10
15	宏达股份	600331	78,291,926.53	2.04
16	兰花科创	600123	69,193,848.36	1.80
17	国电电力	600795	55,835,286.94	1.45
18	国阳新能	600348	53,655,701.96	1.39
19	上港集团	600018	51,150,000.00	1.33
20	航天长峰	600855	51,281,397.20	1.33
21	福建高速	600033	50,498,059.21	1.31
22	浦发银行	600000	44,639,632.96	1.16
23	五 粮 液	000858	44,190,000.00	1.15
24	S 川美丰	000731	43,928,772.62	1.14
25	香江控股	600162	40,804,567.92	1.06
26	豫园商城	600655	39,755,957.99	1.03
27	现代投资	000900	37,379,496.00	0.97
28	中牧股份	600195	36,412,228.71	0.95
29	中国重汽	000951	34,560,669.44	0.90
30	东方集团	600811	30,926,814.93	0.80
31	四川路桥	600039	29,157,327.97	0.76
32	长电科技	600584	27,269,000.00	0.71
33	江淮汽车	600418	27,005,000.00	0.70
34	贵研铂业	600459	26,587,492.89	0.69
35	锡业股份	000960	26,657,013.20	0.69
36	深圳机场	000089	26,569,028.11	0.69
37	江中药业	600750	24,912,400.00	0.65
38	欧亚集团	600697	24,531,528.98	0.64
39	水井坊	600779	23,614,907.76	0.61
40	金果实业	000722	22,435,793.97	0.58
41	振华港机	600320	21,844,867.98	0.57
42	新 大 陆	000997	21,725,000.00	0.56
43	中信国安	000839	21,092,765.44	0.55
44	重庆啤酒	600132	20,340,071.88	0.53
45	宇通客车	600066	19,623,928.26	0.51
46	S兰铝	600296	17,659,364.24	0.46
47	惠泉啤酒	600573	16,198,673.50	0.42
48	广州友谊	000987	15,712,405.20	0.41
49	国电南自	600268	15,235,949.85	0.40
50	申能股份	600642	14,382,732.60	0.37
51	中科英华	600110	12,284,918.10	0.32
52	大厦股份	600327	11,845,020.00	0.31
53	盐 田 港	000088	9,110,000.00	0.24
54	四环生物	000518	9,120,000.00	0.24
55	国际实业	000159	8,695,500.00	0.23
56	金地集团	600383	8,699,312.70	0.23
57	沪东重机	600150	8,949,769.92	0.23
58	中华企业	600675	8,954,260.00	0.23
59	中化国际	600500	7,072,500.00	0.18
60	白云山Ａ	000522	6,904,150.56	0.18
61	大同煤业	601001	6,876,976.86	0.18
62	湘电股份	600416	5,488,461.00	0.14
63	上电股份	600627	5,040,000.00	0.13
64	生益科技	600183	4,351,439.88	0.12
65	国电南瑞	600406	3,922,418.99	0.11
66	云南盐化	002053	3,282,274.44	0.09
67	九 芝 堂	000989	3,642,686.20	0.09
68	贵航股份	600523	3,252,864.00	0.08
69	新华传媒	600825	3,050,217.72	0.08
70	S 三 九	000999	1,361,343.76	0.04
71	同洲电子	002052	1,403,425.71	0.04
72	泛海建设	000046	1,221,484.00	0.03

截止日期：2006-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中国石化	600028	152,598,636.03	4.91
2	中兴通讯	000063	125,519,974.24	4.04
3	鞍钢股份	000898	104,911,394.50	3.38
4	招商银行	600036	104,455,796.88	3.36
5	金 融 街	000402	90,491,115.68	2.91
6	西山煤电	000983	83,968,362.97	2.70
7	东方明珠	600832	71,817,410.07	2.31
8	中国联通	600050	67,229,138.00	2.16
9	兰花科创	600123	65,592,759.36	2.11
10	华侨城Ａ	000069	64,873,962.36	2.09

截止日期：2005-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	118,980,000.00	4.23
2	江淮汽车	600418	90,778,287.60	3.23
3	中国石化	600028	86,180,396.19	3.07
4	长江电力	600900	85,361,100.96	3.04
5	上港集团	600018	83,560,096.05	2.97
6	鞍钢股份	000898	75,259,411.50	2.68
7	中兴通讯	000063	73,771,085.97	2.63
8	宝钢股份	600019	62,155,791.35	2.21
9	金 融 街	000402	49,239,867.50	1.75
10	东方明珠	600832	48,593,171.70	1.73

截止日期：2005-12-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	118,980,000.00	4.23
2	江淮汽车	600418	90,778,287.60	3.23
3	中国石化	600028	86,180,396.19	3.07
4	长江电力	600900	85,361,100.96	3.04
5	上港集团	600018	83,560,096.05	2.97
6	鞍钢股份	000898	75,259,411.50	2.68
7	中兴通讯	000063	73,771,085.97	2.63
8	宝钢股份	600019	62,155,791.35	2.21
9	金 融 街	000402	49,239,867.50	1.75
10	东方明珠	600832	48,593,171.70	1.73
11	深赤湾Ａ	000022	47,304,442.50	1.68
12	宏达股份	600331	43,911,367.50	1.56
13	太钢不锈	000825	42,461,057.52	1.51
14	中国联通	600050	41,609,918.00	1.48
15	国阳新能	600348	40,674,859.80	1.45
16	民生银行	600016	37,561,332.72	1.34
17	伊利股份	600887	36,455,548.64	1.30
18	外运发展	600270	33,893,044.42	1.21
19	兰花科创	600123	32,135,394.84	1.14
20	豫园商城	600655	31,518,970.76	1.12
21	国电电力	600795	29,439,781.80	1.05
22	深圳机场	000089	28,707,924.41	1.02
23	西山煤电	000983	26,028,032.00	0.93
24	星新材料	600299	25,960,000.00	0.92
25	S南航	600029	25,705,000.00	0.91
26	申能股份	600642	22,400,000.00	0.80
27	武钢股份	600005	21,680,000.00	0.77
28	海博股份	600708	21,174,853.14	0.75
29	江中药业	600750	20,477,596.02	0.73
30	香江控股	600162	20,451,006.97	0.73
31	江西铜业	600362	20,194,888.20	0.72
32	中化国际	600500	18,135,008.06	0.65
33	现代投资	000900	17,416,921.60	0.62
34	九发股份	600180	16,991,939.84	0.60
35	上海建工	600170	16,535,418.06	0.59
36	重庆啤酒	600132	16,209,276.72	0.58
37	S 川美丰	000731	16,228,447.18	0.58
38	厦门国贸	600755	15,990,735.50	0.57
39	厦门空港	600897	15,768,115.23	0.56
40	双汇发展	000895	15,630,717.68	0.56
41	天士力	600535	15,090,000.00	0.54
42	电广传媒	000917	14,820,440.80	0.53
43	博瑞传播	600880	14,996,225.00	0.53
44	广州友谊	000987	14,634,729.10	0.52
45	神火股份	000933	14,200,000.00	0.51
46	新 希 望	000876	14,392,835.85	0.51
47	S上石化	600688	14,378,490.00	0.51
48	武汉中百	000759	13,489,425.60	0.48
49	兰太实业	600328	13,596,000.00	0.48
50	湖北宜化	000422	12,800,000.00	0.46
51	白云山Ａ	000522	13,030,007.60	0.46
52	中国重汽	000951	12,376,630.48	0.44
53	索 芙 特	000662	11,932,859.75	0.42
54	九 芝 堂	000989	11,648,721.50	0.41
55	龙净环保	600388	11,177,205.00	0.40
56	福建高速	600033	11,248,716.00	0.40
57	赣粤高速	600269	10,410,958.74	0.37
58	大商股份	600694	10,320,000.00	0.37
59	天药股份	600488	9,676,607.85	0.34
60	吉恩镍业	600432	8,783,950.40	0.31
61	华泰股份	600308	8,710,000.00	0.31
62	宇通客车	600066	7,854,398.95	0.28
63	中兴商业	000715	7,971,657.75	0.28
64	中国国贸	600007	7,831,450.00	0.28
65	中集集团	000039	7,659,000.00	0.27
66	航天长峰	600855	7,571,532.00	0.27
67	鲁西化工	000830	7,278,904.62	0.26
68	深能源Ａ	000027	6,870,000.00	0.24
69	锡业股份	000960	5,808,305.52	0.21
70	中国卫星	600118	5,792,727.60	0.21
71	吉林敖东	000623	5,610,000.00	0.20
72	首旅股份	600258	5,151,896.00	0.18
73	国药股份	600511	4,639,177.04	0.17
74	华海药业	600521	4,857,552.00	0.17
75	大厦股份	600327	4,365,482.56	0.16
76	贵研铂业	600459	4,281,199.20	0.15
77	凯诺科技	600398	4,340,000.00	0.15
78	宁波韵升	600366	3,809,500.00	0.14
79	巨化股份	600160	3,721,132.80	0.13
80	世茂股份	600823	3,368,947.12	0.12
81	新安股份	600596	3,314,514.00	0.12
82	重庆百货	600729	3,017,927.16	0.11
83	康缘药业	600557	2,491,500.00	0.09
84	北生药业	600556	2,213,197.80	0.08
85	山东海龙	000677	1,720,586.00	0.06
86	西藏矿业	000762	1,356,589.52	0.05
87	红 太 阳	000525	1,376,955.04	0.05
88	青岛双星	000599	1,080,000.00	0.04
89	登海种业	002041	720,428.00	0.03

截止日期：2005-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	125,800,000.00	4.58
2	江淮汽车	600418	90,642,816.00	3.30
3	上港集团	600018	88,713,582.15	3.23
4	鞍钢股份	000898	84,586,757.97	3.08
5	宝钢股份	600019	82,163,224.20	2.99
6	长江电力	600900	79,539,242.21	2.89
7	中兴通讯	000063	58,889,894.14	2.14
8	深赤湾Ａ	000022	47,851,688.80	1.74
9	兖州煤业	600188	41,652,908.22	1.52
10	宏达股份	600331	41,340,000.00	1.50

截止日期：2005-6-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	155,176,781.64	5.91
2	上港集团	600018	109,975,725.00	4.19
3	江淮汽车	600418	91,762,685.30	3.50
4	鞍钢股份	000898	81,873,817.61	3.12
5	宝钢股份	600019	78,833,642.58	3.00
6	长江电力	600900	75,142,471.95	2.86
7	中国联通	600050	62,373,241.92	2.38
8	深赤湾Ａ	000022	60,490,776.60	2.31
9	中国石化	600028	55,798,223.40	2.13
10	宏达股份	600331	44,534,414.48	1.70