股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2008-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	华夏银行	600015	364,260,000.00	4.85
2	金地集团	600383	299,686,452.74	3.99
3	云南白药	000538	173,777,184.00	2.32
4	双汇发展	000895	112,500,000.00	1.50
5	农 产 品	000061	93,600,000.00	1.25
6	海油工程	600583	91,000,000.00	1.21
7	格力电器	000651	89,780,000.00	1.20
8	中国船舶	600150	85,099,000.00	1.13
9	华侨城Ａ	000069	81,580,000.00	1.09
10	唐钢股份	000709	79,850,000.00	1.06

截止日期：2007-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	金地集团	600383	734,400,000.00	8.17
2	招商银行	600036	657,885,423.96	7.32
3	华侨城Ａ	000069	452,250,000.00	5.03
4	格力电器	000651	384,957,981.45	4.29
5	中兴通讯	000063	382,140,000.00	4.25
6	云南白药	000538	346,800,000.00	3.86
7	中国中铁	601390	344,700,000.00	3.84
8	农 产 品	000061	323,456,000.00	3.60
9	东阿阿胶	000423	260,477,818.48	2.90
10	中远航运	600428	233,700,000.00	2.60
11	99国债⑻	009908	144,473,881.20	1.61
12	21国债⒂	010115	111,141,928.80	1.24

截止日期：2007-12-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	金地集团	600383	734,400,000.00	8.17
2	招商银行	600036	657,885,423.96	7.32
3	华侨城Ａ	000069	452,250,000.00	5.03
4	格力电器	000651	384,957,981.45	4.29
5	中兴通讯	000063	382,140,000.00	4.25
6	云南白药	000538	346,800,000.00	3.86
7	中国中铁	601390	344,700,000.00	3.84
8	农 产 品	000061	323,456,000.00	3.60
9	东阿阿胶	000423	260,477,818.48	2.90
10	中远航运	600428	233,700,000.00	2.60
11	盐湖钾肥	000792	218,064,155.76	2.43
12	海油工程	600583	208,316,823.12	2.32
13	中国船舶	600150	199,792,000.00	2.22
14	银座股份	600858	187,950,000.00	2.09
15	天坛生物	600161	164,565,000.00	1.83
16	海螺水泥	600585	145,640,000.00	1.62
17	太阳纸业	002078	145,219,638.30	1.62
18	兰花科创	600123	140,813,897.80	1.57
19	中国平安	601318	127,320,000.00	1.42
20	宝钢股份	600019	104,640,000.00	1.16
21	泸州老窖	000568	104,038,074.00	1.16
22	贵州茅台	600519	103,697,340.00	1.15
23	保利地产	600048	97,227,666.48	1.08
24	中国卫星	600118	89,975,268.55	1.00
25	冀东水泥	000401	87,150,000.00	0.97
26	鞍钢股份	000898	75,662,829.36	0.84
27	扬农化工	600486	63,044,003.04	0.70
28	思源电气	002028	59,051,448.00	0.66
29	中信国安	000839	55,200,000.00	0.61
30	兴业银行	601166	52,025,744.56	0.58
31	七 匹 狼	002029	48,708,000.00	0.54
32	峨眉山Ａ	000888	32,804,770.80	0.37
33	中国太保	601601	31,585,791.90	0.35
34	唐钢股份	000709	24,979,775.18	0.28
35	中材科技	002080	21,315,000.00	0.24
36	中海油服	601808	14,263,462.40	0.16
37	潞安环能	601699	7,894,700.00	0.09
38	中国神华	601088	6,561,000.00	0.07
39	千金药业	600479	5,622,392.00	0.06
40	柳 工	000528	4,163,000.00	0.05
41	中海发展	600026	3,701,259.60	0.04
42	上海机场	600009	3,752,000.00	0.04
43	中国石化	600028	2,343,000.00	0.03
44	上海汽车	600104	2,629,000.00	0.03
45	蓝星新材	600299	2,875,800.00	0.03
46	雅戈尔	600177	2,453,000.00	0.03
47	新华百货	600785	2,729,000.00	0.03
48	韶钢松山	000717	2,308,000.00	0.03
49	东华科技	002140	2,276,521.20	0.03
50	荣盛发展	002146	1,896,278.20	0.02
51	武钢股份	600005	1,970,000.00	0.02
52	燕京啤酒	000729	2,105,000.00	0.02
53	晨鸣纸业	000488	1,615,000.00	0.02
54	国电电力	600795	1,744,000.00	0.02
55	隧道股份	600820	1,517,000.00	0.02
56	国投电力	600886	1,665,000.00	0.02
57	山东药玻	600529	1,458,000.00	0.02
58	上海航空	600591	1,747,000.00	0.02
59	申能股份	600642	1,761,000.00	0.02
60	原水股份	600649	2,011,000.00	0.02
61	广汇股份	600256	1,957,275.54	0.02
62	赣粤高速	600269	1,835,236.48	0.02
63	民生银行	600016	1,482,000.00	0.02
64	交通银行	601328	1,562,000.00	0.02
65	广深铁路	601333	940,000.00	0.01
66	工商银行	601398	813,000.00	0.01
67	皖通高速	600012	921,114.88	0.01
68	江淮汽车	600418	905,000.00	0.01
69	马钢股份	600808	1,146,929.44	0.01
70	深康佳Ａ	000016	888,000.00	0.01
71	九鼎新材	002201	451,789.12	0.01
72	利达光电	002189	488,187.00	0.01
73	方圆支承	002147	898,065.60	0.01
74	红宝丽	002165	549,046.60	0.01
75	实益达	002137	832,792.00	0.01
76	顺络电子	002138	592,217.50	0.01
77	莱茵生物	002166	87,630.00	0.00
78	东方锆业	002167	79,420.00	0.00
79	成飞集成	002190	435,853.68	0.00
80	海隆软件	002195	289,036.56	0.00
81	方正电机	002196	314,014.40	0.00

截止日期：2007-12-28

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	657,885,423.96	7.32
2	格力电器	000651	384,957,981.45	4.29
3	中兴通讯	000063	382,140,000.00	4.25
4	中国船舶	600150	344,700,000.00	3.84
5	华侨城Ａ	000069	260,477,818.48	2.90
6	盐湖钾肥	000792	218,064,155.76	2.43
7	铜陵有色	000630	199,792,000.00	2.22
8	天坛生物	600161	164,565,000.00	1.83
9	太阳纸业	002078	145,219,638.30	1.62
10	新华百货	600785	127,320,000.00	1.42
11	泸州老窖	000568	104,038,074.00	1.16
12	保利地产	600048	97,227,666.48	1.08
13	冀东水泥	000401	87,150,000.00	0.97
14	武汉中百	000759	63,044,003.04	0.70
15	中信国安	000839	55,200,000.00	0.61
16	七 匹 狼	002029	48,708,000.00	0.54
17	海特高新	002023	31,585,791.90	0.35
18	中材科技	002080	21,315,000.00	0.24
19	白云机场	600004	7,894,700.00	0.09
20	千金药业	600479	5,622,392.00	0.06
21	S 湘火炬	000549	3,701,259.60	0.04
22	蓝星新材	600299	2,875,800.00	0.03
23	利达光电	002189	488,187.00	0.01
24	蓝星清洗	000598	592,217.50	0.01
25	金 螳 螂	002081	940,000.00	0.01
26	国脉科技	002093	813,000.00	0.01
27	实益达	002137	832,792.00	0.01
28	众和股份	002070	921,114.88	0.01
29	雪 莱 特	002076	898,065.60	0.01
30	莱茵生物	002166	87,630.00	0.00
31	东方锆业	002167	79,420.00	0.00
32	成飞集成	002190	435,853.68	0.00
33	海隆软件	002195	289,036.56	0.00

截止日期：2007-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中国平安	601318	755,720,000.00	8.15
2	中国联通	600050	635,120,000.00	6.85
3	金地集团	600383	586,116,460.16	6.32
4	大商股份	600694	558,999,937.50	6.03
5	中国船舶	600150	351,140,652.18	3.79
6	海螺水泥	600585	314,447,788.80	3.39
7	上海汽车	600104	236,320,000.00	2.55
8	保利地产	600048	223,740,000.00	2.41
9	天坛生物	600161	216,524,299.74	2.34
10	招商银行	600036	214,312,000.00	2.31
11	99国债⑻	009908	144,115,776.20	1.55
12	21国债⒂	010115	111,628,230.00	1.20

截止日期：2007-6-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	金发科技	600143	828,030,957.00	8.91
2	大商股份	600694	817,224,000.00	8.80
3	上海机场	600009	765,266,877.90	8.24
4	中国船舶	600150	667,723,000.00	7.19
5	海螺水泥	600585	605,590,120.30	6.52
6	鞍钢股份	000898	551,137,500.00	5.93
7	长安汽车	000625	491,979,246.85	5.30
8	伊利股份	600887	243,640,564.70	2.62
9	新兴铸管	000778	241,249,842.54	2.60
10	兴业银行	601166	239,514,595.04	2.58
11	99国债⑻	009908	143,542,808.20	1.55

截止日期：2007-6-29

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	金发科技	600143	828,030,957.00	8.91
2	大商股份	600694	817,224,000.00	8.80
3	上海机场	600009	765,266,877.90	8.24
4	中国船舶	600150	667,723,000.00	7.19
5	海螺水泥	600585	605,590,120.30	6.52
6	鞍钢股份	000898	551,137,500.00	5.93
7	长安汽车	000625	491,979,246.85	5.30
8	伊利股份	600887	243,640,564.70	2.62
9	新兴铸管	000778	241,249,842.54	2.60
10	兴业银行	601166	239,514,595.04	2.58
11	太阳纸业	002078	223,540,899.29	2.41
12	宝钢股份	600019	190,230,000.00	2.05
13	华泰股份	600308	161,236,382.37	1.74
14	铜陵有色	000630	115,860,000.00	1.25
15	新华百货	600785	111,221,287.38	1.20
16	邯郸钢铁	600001	89,880,000.00	0.97
17	深康佳Ａ	000016	70,859,013.96	0.76
18	蓝星新材	600299	66,174,083.75	0.71
19	盐 田 港	000088	59,519,924.24	0.64
20	金 融 街	000402	43,935,000.00	0.47
21	中兴通讯	000063	43,500,791.58	0.47
22	上海汽车	600104	35,800,058.96	0.39
23	首创股份	600008	35,160,000.00	0.38
24	云南铜业	000878	34,686,877.90	0.37
25	交通银行	601328	28,012,390.90	0.30
26	天坛生物	600161	26,947,358.25	0.29
27	中国远洋	601919	26,119,232.86	0.28
28	招商银行	600036	24,550,000.00	0.26
29	方正科技	600601	24,420,000.00	0.26
30	海油工程	600583	18,430,000.00	0.20
31	柳化股份	600423	15,723,632.67	0.17
32	山河智能	002097	12,135,870.00	0.13
33	青岛海尔	600690	10,923,401.72	0.12
34	同仁堂	600085	10,294,920.42	0.11
35	白云机场	600004	8,543,728.64	0.09
36	金 螳 螂	002081	8,100,000.00	0.09
37	中国人寿	601628	8,354,000.00	0.09
38	潞安环能	601699	8,286,000.00	0.09
39	潍柴动力	000338	7,178,415.60	0.08
40	上海家化	600315	7,025,148.64	0.08
41	招商地产	000024	6,352,731.42	0.07
42	锡业股份	000960	4,720,352.00	0.05
43	新疆天业	600075	3,294,144.00	0.04
44	工商银行	601398	4,174,350.88	0.04
45	中国平安	601318	2,962,077.40	0.03
46	江西铜业	600362	3,003,640.00	0.03
47	天马股份	002122	2,647,255.43	0.03
48	威孚高科	000581	2,740,842.00	0.03
49	华侨城Ａ	000069	3,011,896.96	0.03
50	深赤湾Ａ	000022	2,926,765.80	0.03
51	格力电器	000651	2,821,070.60	0.03
52	原水股份	600649	1,478,000.00	0.02
53	长江电力	600900	1,550,000.00	0.02
54	柳钢股份	601003	1,550,000.00	0.02
55	金陵饭店	601007	1,569,576.88	0.02
56	连云港	601008	2,052,164.09	0.02
57	晋亿实业	601002	937,000.00	0.01
58	S上石化	600688	572,500.00	0.01
59	光明乳业	600597	468,000.00	0.01
60	三友化工	600409	898,000.00	0.01
61	江淮汽车	600418	1,006,231.20	0.01
62	浙江龙盛	600352	547,500.00	0.01
63	广州控股	600098	745,123.05	0.01
64	古越龙山	600059	647,660.00	0.01
65	荣信股份	002123	1,292,947.92	0.01
66	利欧股份	002131	585,462.24	0.01
67	恒星科技	002132	850,700.45	0.01
68	东南网架	002135	1,070,521.53	0.01
69	中科三环	000970	706,800.00	0.01
70	实益达	002137	1,216,942.70	0.01
71	顺络电子	002138	679,968.00	0.01
72	武钢股份	600005	1,025,000.00	0.01
73	东风汽车	600006	13,373.15	0.00
74	安纳达	002136	338,997.12	0.00
75	经纬纺机	000666	169,800.00	0.00
76	武汉中百	000759	415,200.00	0.00
77	太钢不锈	000825	407,800.00	0.00
78	攀钢钢钒	000629	200,880.00	0.00
79	许继电气	000400	275,400.00	0.00
80	包钢股份	600010	353,000.00	0.00
81	民生银行	600016	114,300.00	0.00
82	中国石化	600028	266,400.00	0.00
83	南方航空	600029	85,600.00	0.00
84	福建高速	600033	144,187.50	0.00
85	鄂尔多斯	600295	210,400.00	0.00
86	马钢股份	600808	68,000.00	0.00
87	彩虹股份	600707	143,136.00	0.00
88	西单商场	600723	220,200.00	0.00
89	大唐发电	601991	362,300.00	0.00

截止日期：2007-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	宝钢股份	600019	782,915,443.70	9.55
2	金发科技	600143	647,572,935.36	7.90
3	中国船舶	600150	606,822,170.24	7.40
4	上海机场	600009	550,142,840.52	6.71
5	海螺水泥	600585	544,838,166.78	6.65
6	招商银行	600036	477,195,148.65	5.82
7	中科三环	000970	332,451,643.34	4.06
8	武钢股份	600005	314,606,026.28	3.84
9	方正科技	600601	292,737,095.40	3.57
10	鞍钢股份	000898	270,604,407.50	3.30
11	99国债⑻	009908	134,271,420.00	1.64
12	21国债⒂	010115	106,292,340.30	1.30

截止日期：2006-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	宝钢股份	600019	572,223,435.00	9.20
2	海螺水泥	600585	560,168,041.23	9.01
3	上海机场	600009	552,614,767.20	8.89
4	金发科技	600143	505,157,800.26	8.12
5	招商银行	600036	475,277,453.55	7.64
6	武钢股份	600005	409,883,000.80	6.59
7	中国船舶	600150	291,608,107.74	4.69
8	中国石化	600028	280,575,353.85	4.51
9	华侨城Ａ	000069	181,831,716.22	2.92
10	中科三环	000970	168,582,566.52	2.71
11	20国债⑽	010010	143,282,957.20	2.30
12	21国债⑶	010103	103,683,151.80	1.67
13	99国债⑻	009908	96,671,707.10	1.55

截止日期：2006-12-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	宝钢股份	600019	572,223,435.00	9.20
2	海螺水泥	600585	560,168,041.23	9.01
3	上海机场	600009	552,614,767.20	8.89
4	金发科技	600143	505,157,800.26	8.12
5	招商银行	600036	475,277,453.55	7.64
6	武钢股份	600005	409,883,000.80	6.59
7	中国船舶	600150	291,608,107.74	4.69
8	中国石化	600028	280,575,353.85	4.51
9	华侨城Ａ	000069	181,831,716.22	2.92
10	中科三环	000970	168,582,566.52	2.71
11	蓝星新材	600299	159,347,066.13	2.56
12	盐 田 港	000088	141,023,628.20	2.27
13	铜陵有色	000630	119,827,948.80	1.93
14	鞍钢股份	000898	107,559,168.96	1.73
15	工商银行	601398	41,194,210.32	0.66
16	攀钢钢钒	000629	29,521,728.25	0.47
17	大秦铁路	601006	23,887,804.13	0.38
18	广深铁路	601333	21,296,133.24	0.34
19	新华百货	600785	18,273,616.88	0.29
20	同仁堂	600085	16,957,120.32	0.27
21	中国银行	601988	15,780,867.44	0.25
22	广州国光	002045	15,369,735.20	0.25
23	中国人寿	601628	14,748,395.20	0.24
24	江淮汽车	600418	14,684,089.70	0.24
25	北辰实业	601588	13,630,106.54	0.22
26	沈阳化工	000698	7,779,604.50	0.13
27	武汉中百	000759	7,574,759.50	0.12
28	长江电力	600900	6,908,850.00	0.11
29	青岛海尔	600690	6,243,887.16	0.10
30	潞安环能	601699	5,991,051.24	0.10
31	王府井	600859	5,826,200.42	0.09
32	大族激光	002008	5,035,044.09	0.08
33	海特高新	002023	4,495,368.60	0.07
34	三一重工	600031	3,816,217.93	0.06
35	大唐发电	601991	3,635,900.00	0.06
36	七喜控股	002027	3,559,273.73	0.06
37	白云机场	600004	3,421,111.68	0.06
38	上海家化	600315	3,229,189.34	0.05
39	原水股份	600649	2,840,000.00	0.05
40	S上石化	600688	2,801,361.90	0.05
41	民生银行	600016	2,650,458.36	0.04
42	新安股份	600596	2,533,279.00	0.04
43	新兴铸管	000778	2,499,370.00	0.04
44	浙江龙盛	600352	2,284,170.00	0.04
45	S 湘火炬	000549	2,541,000.00	0.04
46	华星化工	002018	2,122,542.49	0.03
47	柳化股份	600423	2,080,824.15	0.03
48	深赤湾Ａ	000022	2,030,190.00	0.03
49	包钢股份	600010	2,025,816.00	0.03
50	光明乳业	600597	1,743,811.83	0.03
51	太钢不锈	000825	1,711,497.60	0.03
52	山河智能	002097	1,689,894.45	0.03
53	海鸥卫浴	002084	1,594,151.68	0.03
54	新疆天业	600075	1,417,248.00	0.02
55	江西铜业	600362	1,411,540.00	0.02
56	扬农化工	600486	1,399,337.56	0.02
57	经纬纺机	000666	1,354,080.00	0.02
58	锡业股份	000960	1,287,104.00	0.02
59	威孚高科	000581	1,186,380.00	0.02
60	许继电气	000400	1,101,140.04	0.02
61	鲁阳股份	002088	1,048,813.15	0.02
62	生意宝	002095	992,388.48	0.02
63	中材科技	002080	984,881.60	0.02
64	格力电器	000651	919,778.42	0.01
65	马钢股份	600808	902,155.52	0.01
66	金 螳 螂	002081	887,251.68	0.01
67	众和股份	002070	733,793.28	0.01
68	青岛金王	002094	658,986.30	0.01
69	雪 莱 特	002076	611,764.82	0.01
70	长安汽车	000625	586,740.00	0.01
71	上海汽车	600104	545,380.00	0.01
72	国脉科技	002093	509,283.75	0.01
73	蓝星清洗	000598	506,250.00	0.01
74	鄂尔多斯	600295	480,047.75	0.01
75	古越龙山	600059	425,100.00	0.01
76	广州控股	600098	344,044.47	0.01
77	首创股份	600008	264,363.50	0.00
78	福建高速	600033	95,812.50	0.00
79	彩虹股份	600707	80,940.00	0.00
80	南方航空	600029	40,500.00	0.00
81	东风汽车	600006	6,495.53	0.00