股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2007-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	现代投资	000900	137,520,000.00	3.37
2	*ST屯河	600737	133,708,011.00	3.28
3	国电电力	600795	124,680,000.00	3.06
4	万 科Ａ	000002	116,200,000.00	2.85
5	中国重汽	000951	95,267,809.52	2.34
6	招商地产	000024	93,488,631.71	2.29
7	西山煤电	000983	85,203,310.08	2.09
8	桂冠电力	600236	81,936,777.60	2.01
9	东软股份	600718	81,070,361.68	1.99
10	横店东磁	002056	79,518,644.85	1.95

截止日期：2006-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	万 科Ａ	000002	216,578,514.88	6.14
2	招商银行	600036	202,872,403.20	5.75
3	工商银行	601398	180,900,000.00	5.13
4	中信证券	600030	172,658,341.53	4.89
5	贵州茅台	600519	143,047,096.40	4.05
6	伊利股份	600887	142,479,053.34	4.04
7	中国联通	600050	116,750,000.00	3.31
8	五 粮 液	000858	115,863,616.32	3.28
9	宝钢股份	600019	110,759,599.56	3.14
10	长安汽车	000625	97,785,910.60	2.77

截止日期：2006-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	山东黄金	600547	129,545,333.82	4.64
2	民生银行	600016	109,529,311.38	3.93
3	招商银行	600036	93,859,683.84	3.36
4	第一食品	600616	90,527,604.20	3.24
5	万 科Ａ	000002	86,449,490.80	3.10
6	上海机场	600009	85,186,790.88	3.05
7	贵州茅台	600519	75,215,210.24	2.70
8	唐钢股份	000709	73,079,283.12	2.62
9	沈阳机床	000410	68,673,937.12	2.46
10	中牧股份	600195	63,759,829.62	2.29

截止日期：2006-6-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	山东黄金	600547	149,875,153.92	5.35
2	贵州茅台	600519	99,698,148.72	3.56
3	第一食品	600616	98,253,612.48	3.51
4	上海机场	600009	91,570,535.70	3.27
5	招商银行	600036	91,024,574.96	3.25
6	五 粮 液	000858	88,376,729.94	3.16
7	唐钢股份	000709	85,714,186.30	3.06
8	万 科Ａ	000002	85,306,958.73	3.05
9	深能源Ａ	000027	81,912,348.48	2.93
10	民生银行	600016	81,282,000.00	2.90

截止日期：2006-6-29

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	山东黄金	600547	149,875,153.92	5.35
2	贵州茅台	600519	99,698,148.72	3.56
3	第一食品	600616	98,253,612.48	3.51
4	上海机场	600009	91,570,535.70	3.27
5	招商银行	600036	91,024,574.96	3.25
6	五 粮 液	000858	88,376,729.94	3.16
7	唐钢股份	000709	85,714,186.30	3.06
8	万 科Ａ	000002	85,306,958.73	3.05
9	深能源Ａ	000027	81,912,348.48	2.93
10	民生银行	600016	81,282,000.00	2.90
11	武钢股份	600005	59,876,938.36	2.14
12	中兴通讯	000063	57,400,000.00	2.05
13	赣粤高速	600269	56,100,560.60	2.00
14	天通股份	600330	55,479,487.84	1.98
15	宏达股份	600331	44,580,427.58	1.59
16	金地集团	600383	44,228,085.60	1.58
17	大商股份	600694	42,850,500.00	1.53
18	神火股份	000933	38,769,426.08	1.38
19	雅戈尔	600177	38,100,000.00	1.36
20	马钢股份	600808	37,251,831.23	1.33
21	宝钢股份	600019	35,445,207.42	1.27
22	五矿发展	600058	34,408,775.74	1.23
23	金 融 街	000402	33,040,000.00	1.18
24	新 钢 钒	000629	31,546,251.68	1.13
25	贵研铂业	600459	30,209,509.12	1.08
26	中集集团	000039	28,956,928.77	1.03
27	鞍钢股份	000898	28,182,612.15	1.01
28	伊利股份	600887	27,882,279.00	1.00
29	太钢不锈	000825	27,826,873.20	0.99
30	恒瑞医药	600276	26,994,894.24	0.96
31	华夏银行	600015	26,699,603.95	0.95
32	铜都铜业	000630	26,080,000.00	0.93
33	华侨城Ａ	000069	25,520,000.00	0.91
34	中国石化	600028	25,160,000.00	0.90
35	天士力	600535	24,032,282.02	0.86
36	国阳新能	600348	22,357,445.04	0.80
37	同仁堂	600085	21,253,201.50	0.76
38	韶钢松山	000717	19,799,683.20	0.71
39	招商地产	000024	15,780,000.00	0.56
40	歌华有线	600037	15,339,514.97	0.55
41	国电南瑞	600406	15,339,709.00	0.55
42	中金岭南	000060	15,178,671.00	0.54
43	冀东水泥	000401	13,892,042.25	0.50
44	振华港机	600320	13,878,902.82	0.50
45	金牛能源	000937	12,320,000.00	0.44
46	现代投资	000900	10,919,000.00	0.39
47	航天电器	002025	10,302,248.32	0.37
48	浦发银行	600000	9,687,227.20	0.35
49	S 三 星	000068	9,875,307.00	0.35
50	亿城股份	000616	8,478,733.17	0.30
51	国电电力	600795	8,090,000.00	0.29
52	深赤湾Ａ	000022	6,888,759.80	0.25
53	中国银行	601988	5,972,120.00	0.21
54	长城股份	000569	5,675,297.90	0.20
55	苏宁电器	002024	5,147,000.00	0.18
56	东方明珠	600832	5,165,000.00	0.18
57	百联股份	600631	4,080,000.00	0.15
58	东方集团	600811	3,554,694.27	0.13
59	云南盐化	002053	3,282,274.44	0.12
60	大同煤业	601001	2,218,320.00	0.08
61	湘电股份	600416	2,200,000.00	0.08
62	同洲电子	002052	1,403,425.71	0.05

截止日期：2006-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	万 科Ａ	000002	128,141,655.84	5.83
2	铜都铜业	000630	105,470,700.92	4.80
3	中兴通讯	000063	93,218,237.60	4.24
4	山东黄金	600547	78,137,841.55	3.55
5	宏达股份	600331	76,726,533.40	3.49
6	第一食品	600616	64,631,082.00	2.94
7	江西铜业	600362	64,373,306.40	2.93
8	中金岭南	000060	62,635,710.80	2.85
9	华侨城Ａ	000069	62,495,997.78	2.84
10	深能源Ａ	000027	55,824,460.09	2.54

截止日期：2005-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中兴通讯	000063	123,056,620.57	6.59
2	铜都铜业	000630	110,031,426.84	5.89
3	万 科Ａ	000002	90,503,380.51	4.84
4	长江电力	600900	85,195,703.52	4.56
5	盐 田 港	000088	81,306,838.90	4.35
6	上海机场	600009	76,868,415.20	4.11
7	第一食品	600616	48,873,913.90	2.62
8	中国石化	600028	46,900,000.00	2.51
9	深赤湾Ａ	000022	43,265,525.10	2.32
10	生益科技	600183	41,678,997.75	2.23

截止日期：2005-12-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中兴通讯	000063	123,056,620.57	6.59
2	铜都铜业	000630	110,031,426.84	5.89
3	万 科Ａ	000002	90,503,380.51	4.84
4	长江电力	600900	85,195,703.52	4.56
5	盐 田 港	000088	81,306,838.90	4.35
6	上海机场	600009	76,868,415.20	4.11
7	第一食品	600616	48,873,913.90	2.62
8	中国石化	600028	46,900,000.00	2.51
9	深赤湾Ａ	000022	43,265,525.10	2.32
10	生益科技	600183	41,678,997.75	2.23
11	大商股份	600694	41,176,094.80	2.20
12	华侨城Ａ	000069	40,018,652.50	2.14
13	深能源Ａ	000027	36,524,341.26	1.96
14	赣粤高速	600269	35,880,000.00	1.92
15	宏达股份	600331	35,909,471.00	1.92
16	国电南瑞	600406	33,495,360.00	1.79
17	白云机场	600004	32,498,384.16	1.74
18	招商地产	000024	31,383,263.10	1.68
19	金地集团	600383	28,176,038.28	1.51
20	贵州茅台	600519	27,787,382.30	1.49
21	关铝股份	000831	27,620,776.18	1.48
22	福建高速	600033	27,010,000.00	1.45
23	上港集团	600018	24,538,370.85	1.31
24	招商银行	600036	23,278,232.09	1.25
25	现代投资	000900	22,100,892.84	1.18
26	新 钢 钒	000629	21,896,426.88	1.17
27	栖霞建设	600533	20,183,521.40	1.08
28	中粮地产	000031	19,832,769.16	1.06
29	伊利股份	600887	19,540,548.00	1.05
30	金 融 街	000402	19,514,983.80	1.04
31	法拉电子	600563	16,419,474.56	0.88
32	华发股份	600325	14,586,188.70	0.78
33	烟台万华	600309	14,278,657.68	0.76
34	佛山照明	000541	12,395,390.92	0.66
35	山东高速	600350	11,730,000.00	0.63
36	江西铜业	600362	10,704,900.00	0.57
37	长安汽车	000625	10,553,732.28	0.56
38	S深宝安A	000009	4,620,000.00	0.25
39	天房发展	600322	2,525,835.60	0.14
40	山东药玻	600529	1,281,880.32	0.07
41	长城开发	000021	1,293,539.52	0.07

截止日期：2005-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	上海机场	600009	153,370,000.00	8.20
2	铜都铜业	000630	111,148,533.00	5.94
3	盐 田 港	000088	87,519,616.80	4.68
4	宝钢股份	600019	85,600,000.00	4.58
5	中兴通讯	000063	79,589,681.16	4.26
6	长江电力	600900	78,380,466.84	4.19
7	上港集团	600018	57,708,052.50	3.09
8	深赤湾Ａ	000022	56,022,552.32	3.00
9	福建高速	600033	49,939,299.20	2.67
10	中国石化	600028	49,560,000.00	2.65

截止日期：2005-6-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	上海机场	600009	162,680,000.00	9.02
2	铜都铜业	000630	99,962,761.90	5.54
3	深赤湾Ａ	000022	75,211,607.59	4.17
4	盐 田 港	000088	69,577,135.36	3.86
5	上港集团	600018	67,868,037.00	3.76
6	中兴通讯	000063	62,904,593.52	3.49
7	宝钢股份	600019	58,948,336.35	3.27
8	长江电力	600900	57,163,276.17	3.17
9	招商银行	600036	49,091,597.19	2.72
10	中集集团	000039	44,066,050.00	2.44