股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2007-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	上海汽车	600104	373,662,940.00	7.07
2	S深发展A	000001	278,570,870.82	5.27
3	中国联通	600050	273,120,000.00	5.17
4	长江电力	600900	251,265,546.62	4.76
5	中国石化	600028	190,196,516.51	3.60
6	招商地产	000024	155,815,000.00	2.95
7	青岛啤酒	600600	119,689,374.00	2.27
8	保利地产	600048	112,120,000.00	2.12
9	工商银行	601398	110,200,000.00	2.09
10	现代投资	000900	106,652,596.96	2.02

截止日期：2006-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中国联通	600050	317,787,830.62	7.87
2	长江电力	600900	292,563,092.25	7.24
3	上海汽车	600104	259,683,883.58	6.43
4	中国石化	600028	173,475,943.63	4.30
5	招商地产	000024	153,835,000.00	3.81
6	S深发展A	000001	138,910,625.35	3.44
7	浦发银行	600000	121,698,644.04	3.01
8	万 科Ａ	000002	109,837,000.00	2.72
9	保利地产	600048	107,400,000.00	2.66
10	青岛啤酒	600600	98,081,734.80	2.43

截止日期：2006-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中国联通	600050	169,441,477.14	5.85
2	长江电力	600900	168,186,353.50	5.81
3	上海汽车	600104	153,635,568.51	5.30
4	招商地产	000024	124,747,635.80	4.31
5	中国石化	600028	115,090,000.00	3.97
6	招商银行	600036	113,620,000.00	3.92
7	万 科Ａ	000002	106,400,000.00	3.67
8	浦发银行	600000	101,661,691.38	3.51
9	保利地产	600048	76,159,916.00	2.63
10	中兴通讯	000063	65,362,040.90	2.26

截止日期：2006-6-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	长江电力	600900	176,943,376.50	6.40
2	上海汽车	600104	175,837,240.26	6.36
3	上港集团	600018	129,580,000.00	4.69
4	万 科Ａ	000002	127,219,094.10	4.60
5	伊利股份	600887	111,867,000.00	4.05
6	中国联通	600050	110,407,037.84	4.00
7	中国石化	600028	106,930,000.00	3.87
8	招商银行	600036	89,240,000.00	3.23
9	外运发展	600270	86,000,000.00	3.11
10	招商地产	000024	73,818,208.80	2.67

截止日期：2006-6-29

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	长江电力	600900	176,943,376.50	6.40
2	上海汽车	600104	175,837,240.26	6.36
3	上港集团	600018	129,580,000.00	4.69
4	万 科Ａ	000002	127,219,094.10	4.60
5	伊利股份	600887	111,867,000.00	4.05
6	中国联通	600050	110,407,037.84	4.00
7	中国石化	600028	106,930,000.00	3.87
8	招商银行	600036	89,240,000.00	3.23
9	外运发展	600270	86,000,000.00	3.11
10	招商地产	000024	73,818,208.80	2.67
11	浦发银行	600000	69,438,730.24	2.51
12	一汽轿车	000800	62,125,000.00	2.25
13	中兴通讯	000063	57,400,000.00	2.08
14	长安汽车	000625	53,600,482.40	1.94
15	吉林敖东	000623	52,886,604.18	1.91
16	现代投资	000900	49,225,000.00	1.78
17	红 太 阳	000525	46,858,938.44	1.70
18	贵研铂业	600459	46,369,795.50	1.68
19	宝钢股份	600019	44,100,000.00	1.60
20	青岛啤酒	600600	43,118,878.88	1.56
21	同仁堂	600085	42,608,100.00	1.54
22	思源电气	002028	32,625,000.00	1.18
23	江铃汽车	000550	31,986,585.12	1.16
24	恒瑞医药	600276	28,368,000.00	1.03
25	广宇发展	000537	27,366,152.56	0.99
26	唐钢股份	000709	26,762,324.40	0.97
27	上海家化	600315	25,234,000.00	0.91
28	栖霞建设	600533	23,371,675.53	0.85
29	南京中商	600280	20,487,265.84	0.74
30	中原高速	600020	20,478,494.70	0.74
31	久联发展	002037	17,069,580.32	0.62
32	重庆百货	600729	17,070,641.28	0.62
33	豫园商城	600655	16,901,783.71	0.61
34	惠泉啤酒	600573	13,200,347.00	0.48
35	华海药业	600521	12,398,700.00	0.45
36	英 力 特	000635	12,012,313.04	0.43
37	新 钢 钒	000629	11,040,000.00	0.40
38	内蒙华电	600863	10,641,593.16	0.39
39	中国银行	601988	10,151,680.00	0.37
40	海正药业	600267	9,534,335.04	0.35
41	武汉中百	000759	8,635,892.86	0.31
42	冀东水泥	000401	7,740,000.00	0.28
43	山东高速	600350	6,552,000.00	0.24
44	中色股份	000758	5,174,387.28	0.19
45	天士力	600535	2,127,154.21	0.08
46	中工国际	002051	1,025,254.94	0.04

截止日期：2006-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	万 科Ａ	000002	198,768,000.00	8.70
2	中国石化	600028	154,628,940.20	6.76
3	长江电力	600900	153,797,199.00	6.73
4	中兴通讯	000063	141,686,397.60	6.20
5	招商银行	600036	86,415,781.76	3.78
6	上海汽车	600104	85,815,733.10	3.75
7	上港集团	600018	84,193,127.48	3.68
8	招商地产	000024	83,526,309.00	3.65
9	外运发展	600270	82,337,482.16	3.60
10	宝钢股份	600019	79,800,000.00	3.49

截止日期：2005-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中兴通讯	000063	161,979,848.79	7.68
2	长江电力	600900	156,294,073.20	7.41
3	万 科Ａ	000002	153,544,433.49	7.28
4	中国石化	600028	131,115,609.80	6.22
5	宝钢股份	600019	93,059,606.40	4.41
6	招商银行	600036	84,434,328.86	4.00
7	伊利股份	600887	63,710,113.68	3.02
8	外运发展	600270	60,594,070.17	2.87
9	招商地产	000024	60,479,234.85	2.87
10	中国联通	600050	59,327,850.34	2.81

截止日期：2005-12-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中兴通讯	000063	161,979,848.79	7.68
2	长江电力	600900	156,294,073.20	7.41
3	万 科Ａ	000002	153,544,433.49	7.28
4	中国石化	600028	131,115,609.80	6.22
5	宝钢股份	600019	93,059,606.40	4.41
6	招商银行	600036	84,434,328.86	4.00
7	伊利股份	600887	63,710,113.68	3.02
8	外运发展	600270	60,594,070.17	2.87
9	招商地产	000024	60,479,234.85	2.87
10	中国联通	600050	59,327,850.34	2.81
11	华侨城Ａ	000069	50,800,000.00	2.41
12	申能股份	600642	48,159,563.20	2.28
13	上海汽车	600104	40,274,698.32	1.91
14	一汽轿车	000800	39,339,820.60	1.86
15	上港集团	600018	38,423,665.75	1.82
16	现代投资	000900	33,097,684.88	1.57
17	兰花科创	600123	32,822,574.90	1.56
18	浦发银行	600000	31,278,497.06	1.48
19	首创股份	600008	29,608,045.87	1.40
20	深圳机场	000089	28,992,686.14	1.37
21	青岛啤酒	600600	27,091,841.92	1.28
22	巴士股份	600741	26,676,000.00	1.26
23	粤电力Ａ	000539	20,560,608.00	0.97
24	上海航空	600591	20,299,222.40	0.96
25	长安汽车	000625	18,937,303.84	0.90
26	华能国际	600011	16,701,743.29	0.79
27	中原高速	600020	15,443,584.04	0.73
28	恒瑞医药	600276	14,275,200.00	0.68
29	宁沪高速	600377	13,024,446.30	0.62
30	深能源Ａ	000027	12,366,000.00	0.59
31	上海家化	600315	11,148,334.47	0.53
32	黄山旅游	600054	10,717,014.70	0.51
33	惠泉啤酒	600573	8,404,777.90	0.40
34	雅戈尔	600177	8,231,982.85	0.39
35	粤高速Ａ	000429	8,050,740.60	0.38
36	歌华有线	600037	6,295,590.14	0.30
37	美克股份	600337	6,040,209.23	0.29
38	太钢不锈	000825	5,292,000.00	0.25
39	内蒙华电	600863	3,010,000.00	0.14
40	盐 田 港	000088	2,732,714.95	0.13
41	中信国安	000839	2,099,317.50	0.10
42	锦江股份	600754	1,813,515.58	0.09
43	中金岭南	000060	1,463,415.04	0.07

截止日期：2005-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	长江电力	600900	163,566,917.70	8.16
2	中兴通讯	000063	137,624,776.85	6.86
3	中国石化	600028	115,460,415.21	5.76
4	宝钢股份	600019	110,222,668.80	5.50
5	万 科Ａ	000002	106,315,785.75	5.30
6	外运发展	600270	62,814,128.07	3.13
7	中国联通	600050	53,838,440.70	2.69
8	申能股份	600642	50,739,539.80	2.53
9	巴士股份	600741	45,626,666.25	2.28
10	伊利股份	600887	45,457,183.20	2.27

截止日期：2005-6-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	宝钢股份	600019	118,896,989.34	6.35
2	中兴通讯	000063	112,285,919.70	5.99
3	万 科Ａ	000002	91,975,727.25	4.91
4	中国石化	600028	85,423,800.18	4.56
5	长江电力	600900	67,018,065.66	3.58
6	威孚高科	000581	52,479,583.65	2.80
7	中国联通	600050	52,306,620.96	2.79
8	外运发展	600270	50,657,651.68	2.70
9	伊利股份	600887	45,870,430.32	2.45
10	兰花科创	600123	43,670,669.28	2.33