股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2008-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	02国债⒂	010215	423,356,812.30	11.36
2	中煤能源	601898	39,707,116.80	1.07
3	攀渝钛业	000515	38,874,394.60	1.04
4	中国太保	601601	32,055,150.60	0.86
5	桂冠转债	100236	12,948,456.50	0.35
6	金 融 街	000402	10,345,500.00	0.28
7	金风科技	002202	4,323,622.80	0.12
8	出版传媒	601999	2,337,685.50	0.06
9	宏达新材	002211	862,285.05	0.02
10	诺普信	002215	871,688.09	0.02
11	东华能源	002221	674,286.30	0.02
12	怡亚通	002183	855,792.00	0.02

截止日期：2007-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	21国债⒂	010115	267,427,252.80	6.47
2	中国神华	601088	108,310,300.20	2.62
3	中国太保	601601	60,802,731.00	1.47
4	中海集运	601866	58,374,808.65	1.41
5	中国中铁	601390	45,236,130.00	1.10
6	中泰化学	002092	41,107,766.40	1.00
7	中海油服	601808	28,399,180.00	0.69
8	海化转债	125822	19,753,613.08	0.48
9	桂冠转债	100236	15,306,096.00	0.37
10	国投新集	601918	7,094,461.44	0.17
11	金风科技	002202	5,739,629.70	0.14
12	出版传媒	601999	4,114,326.48	0.10
13	澳洋科技	002172	3,380,755.91	0.08

截止日期：2007-12-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中国神华	601088	108,310,300.20	2.62
2	中国太保	601601	60,802,731.00	1.47
3	中海集运	601866	58,374,808.65	1.41
4	中国中铁	601390	45,236,130.00	1.10
5	中泰化学	002092	41,107,766.40	1.00
6	中海油服	601808	28,399,180.00	0.69
7	国投新集	601918	7,094,461.44	0.17
8	金风科技	002202	5,739,629.70	0.14
9	出版传媒	601999	4,114,326.48	0.10
10	澳洋科技	002172	3,380,755.91	0.08
11	东方明珠	600832	2,626,120.25	0.06
12	绿大地	002200	1,812,857.20	0.04
13	怡亚通	002183	1,588,309.20	0.04
14	武汉凡谷	002194	1,713,081.91	0.04
15	全聚德	002186	1,077,828.77	0.03
16	万力达	002180	1,078,883.08	0.03
17	中航光电	002179	786,144.10	0.02
18	云海金属	002182	920,461.08	0.02
19	御银股份	002177	700,740.00	0.02
20	广百股份	002187	849,439.41	0.02
21	嘉应制药	002198	848,245.09	0.02
22	华天科技	002185	722,463.68	0.02
23	铁龙物流	600125	302,220.00	0.01
24	东晶电子	002199	245,947.50	0.01
25	九鼎新材	002201	324,309.12	0.01
26	新嘉联	002188	239,922.80	0.01
27	利达光电	002189	363,237.00	0.01
28	成飞集成	002190	298,313.68	0.01
29	山东如意	002193	362,560.40	0.01
30	海隆软件	002195	223,316.56	0.01
31	海得控制	002184	387,764.52	0.01
32	延华智能	002178	255,060.80	0.01
33	粤传媒	002181	331,418.96	0.01

截止日期：2007-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	21国债⑶	010103	367,856,140.00	9.95
2	中国远洋	601919	133,796,072.22	3.62
3	中国神华	601088	84,552,481.80	2.29
4	西部矿业	601168	33,886,996.26	0.92
5	中海油服	601808	32,997,300.00	0.89
6	宁波银行	002142	23,930,500.00	0.65
7	海化转债	125822	20,367,961.12	0.55
8	桂冠转债	100236	12,567,000.00	0.34
9	澳洋科技	002172	2,851,021.60	0.08
10	东华科技	002140	2,607,225.72	0.07
11	广电运通	002152	2,233,159.50	0.06
12	精诚铜业	002171	1,689,970.91	0.05
13	荣盛发展	002146	1,831,900.00	0.05

截止日期：2007-6-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	02国债⒁	010214	490,650,567.50	13.64
2	21国债⑶	010103	403,888,574.00	11.23
3	中国远洋	601919	54,219,180.62	1.51
4	金鹰股份	600232	39,780,760.80	1.11
5	海化转债	125822	1,474,026.00	0.41
6	露天煤业	002128	3,170,915.70	0.09
7	天马股份	002122	2,644,478.71	0.07
8	新海股份	002120	2,034,505.00	0.06
9	连云港	601008	2,014,902.20	0.06
10	广宇集团	002133	2,129,320.68	0.06
11	中环股份	002129	1,534,912.48	0.04
12	荣信股份	002123	1,257,201.00	0.04
13	金陵饭店	601007	1,531,346.32	0.04

截止日期：2007-6-29

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中国远洋	601919	54,219,180.62	1.51
2	金鹰股份	600232	39,780,760.80	1.11
3	露天煤业	002128	3,170,915.70	0.09
4	天马股份	002122	2,644,478.71	0.07
5	广宇集团	002133	2,129,320.68	0.06
6	新海股份	002120	2,034,505.00	0.06
7	连云港	601008	2,014,902.20	0.06
8	中环股份	002129	1,534,912.48	0.04
9	金陵饭店	601007	1,531,346.32	0.04
10	荣信股份	002123	1,257,201.00	0.04
11	实益达	002137	1,198,154.10	0.03
12	东南网架	002135	1,089,746.84	0.03
13	拓邦电子	002139	1,070,280.00	0.03
14	恒星科技	002132	835,152.40	0.02
15	沃尔核材	002130	779,841.40	0.02
16	顺络电子	002138	675,049.25	0.02
17	银轮股份	002126	647,758.02	0.02
18	利欧股份	002131	584,498.04	0.02
19	天邦股份	002124	562,799.52	0.02
20	安纳达	002136	337,223.04	0.01

截止日期：2007-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	兴业银行	601166	35,931,200.00	1.29
2	莱宝高科	002106	13,489,460.00	0.48
3	重钢股份	601005	5,637,030.92	0.20
4	晋亿实业	601002	4,150,532.47	0.15
5	柳钢股份	601003	4,119,909.50	0.15
6	广博股份	002103	3,744,409.46	0.13
7	信隆实业	002105	3,515,549.42	0.13
8	三钢闽光	002110	2,600,027.40	0.09
9	天马股份	002122	2,410,192.96	0.09
10	恒宝股份	002104	2,345,060.75	0.08

截止日期：2006-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商轮船	601872	42,413,250.00	2.31
2	平煤天安	601666	16,660,001.40	0.91
3	莱宝高科	002106	16,081,600.00	0.88
4	大唐发电	601991	15,067,200.00	0.82
5	北辰实业	601588	14,409,361.20	0.78
6	太阳纸业	002078	4,809,458.25	0.26
7	广博股份	002103	3,944,219.40	0.21
8	日照港	600017	3,687,102.38	0.20
9	獐 子 岛	002069	2,605,319.52	0.14
10	信隆实业	002105	2,420,194.80	0.13

截止日期：2006-12-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商轮船	601872	42,413,250.00	2.31
2	平煤天安	601666	16,660,001.40	0.91
3	莱宝高科	002106	16,081,600.00	0.88
4	大唐发电	601991	15,067,200.00	0.82
5	北辰实业	601588	14,409,361.20	0.78
6	太阳纸业	002078	4,809,458.25	0.26
7	广博股份	002103	3,944,219.40	0.21
8	日照港	600017	3,687,102.38	0.20
9	獐 子 岛	002069	2,605,319.52	0.14
10	信隆实业	002105	2,420,194.80	0.13
11	恒宝股份	002104	2,339,957.25	0.13
12	海翔药业	002099	2,288,912.00	0.12
13	孚日股份	002083	1,842,389.02	0.10
14	生意宝	002095	1,778,832.64	0.10
15	山河智能	002097	1,681,592.85	0.09
16	万丰奥威	002085	1,586,065.40	0.09
17	海鸥卫浴	002084	1,583,486.08	0.09
18	浔兴股份	002098	1,570,800.00	0.09
19	高新张铜	002075	1,507,715.88	0.08
20	鲁阳股份	002088	1,049,980.66	0.06
21	中材科技	002080	978,827.00	0.05
22	德棉股份	002072	944,824.70	0.05
23	金 螳 螂	002081	884,304.00	0.05
24	栋梁新材	002082	808,108.47	0.04
25	南岭民爆	002096	779,851.98	0.04
26	东方海洋	002086	775,023.20	0.04
27	天康生物	002100	762,940.80	0.04
28	众和股份	002070	735,926.40	0.04
29	江苏宏宝	002071	717,943.17	0.04
30	广东鸿图	002101	664,402.50	0.04
31	冠福家用	002102	652,733.12	0.04
32	新 海 宜	002089	642,856.50	0.04
33	雪 莱 特	002076	611,113.66	0.03
34	金智科技	002090	604,621.50	0.03
35	东源电器	002074	598,588.53	0.03
36	苏州固锝	002079	550,596.80	0.03
37	国脉科技	002093	505,012.50	0.03

截止日期：2006-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	北辰实业	601588	21,571,416.00	0.49
2	苏 泊 尔	002032	21,411,671.40	0.49
3	日照港	600017	6,940,391.30	0.16
4	潞安环能	601699	6,354,440.73	0.14
5	獐 子 岛	002069	4,893,567.12	0.11
6	德棉股份	002072	1,633,264.56	0.04
7	景兴纸业	002067	1,228,879.68	0.03
8	江苏宏宝	002071	754,337.96	0.02
9	东源电器	002074	799,213.24	0.02
10	众和股份	002070	763,139.52	0.02
11	华菱转债	125932	518,300.24	0.01