股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2008-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	20国债⑷	010004	296,845,185.20	4.29
2	招商银行	600036	273,782,656.32	3.96
3	万 科Ａ	000002	268,198,963.20	3.88
4	深发展A	000001	155,693,017.80	2.25
5	中信证券	600030	146,217,592.50	2.11
6	中国神华	601088	142,321,120.00	2.06
7	同方股份	600100	134,284,118.15	1.94
8	华泰股份	600308	119,469,908.93	1.73
9	兴业银行	601166	117,185,872.58	1.69
10	五 粮 液	000858	115,356,560.00	1.67
11	21国债⒂	010115	109,854,327.40	1.59
12	宝钢股份	600019	109,994,893.28	1.59
13	21国债⑶	010103	109,193,918.30	1.58

截止日期：2007-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	427,329,219.99	4.51
2	万 科Ａ	000002	398,850,595.64	4.21
3	20国债⑷	010004	300,512,792.80	3.17
4	深发展A	000001	252,830,000.00	2.67
5	中信证券	600030	237,312,154.28	2.51
6	双汇发展	000895	229,845,686.50	2.43
7	长江电力	600900	217,131,521.87	2.29
8	同方股份	600100	204,233,000.00	2.16
9	华联综超	600361	202,133,599.00	2.13
10	贵州茅台	600519	180,714,910.00	1.91
11	兴业银行	601166	170,468,798.56	1.80
12	21国债⒂	010115	110,260,017.60	1.16

截止日期：2007-12-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	427,329,219.99	4.51
2	万 科Ａ	000002	398,850,595.64	4.21
3	深发展A	000001	252,830,000.00	2.67
4	中信证券	600030	237,312,154.28	2.51
5	双汇发展	000895	229,845,686.50	2.43
6	长江电力	600900	217,131,521.87	2.29
7	同方股份	600100	204,233,000.00	2.16
8	华联综超	600361	202,133,599.00	2.13
9	贵州茅台	600519	180,714,910.00	1.91
10	兴业银行	601166	170,468,798.56	1.80
11	工商银行	601398	158,596,698.57	1.67
12	中国联通	600050	146,985,828.08	1.55
13	中国平安	601318	140,931,675.10	1.49
14	中国中铁	601390	113,324,743.98	1.20
15	蓝星新材	600299	108,714,826.00	1.15
16	华泰股份	600308	100,591,227.00	1.06
17	柳化股份	600423	93,155,172.60	0.98
18	保利地产	600048	89,914,738.90	0.95
19	苏宁电器	002024	86,663,817.45	0.92
20	建发股份	600153	82,171,547.68	0.87
21	中远航运	600428	77,108,302.30	0.81
22	东阿阿胶	000423	73,961,016.80	0.78
23	欧亚集团	600697	74,340,603.08	0.78
24	大秦铁路	601006	73,301,868.78	0.77
25	张 裕Ａ	000869	67,985,745.60	0.72
26	片仔癀	600436	68,589,164.48	0.72
27	承德露露	000848	67,539,465.60	0.71
28	上海机场	600009	65,535,020.88	0.69
29	武钢股份	600005	62,267,799.40	0.66
30	南钢股份	600282	62,220,000.00	0.66
31	烟台万华	600309	61,856,439.10	0.65
32	中国人寿	601628	61,317,844.06	0.65
33	岳阳纸业	600963	60,562,834.40	0.64
34	鞍钢股份	000898	58,245,076.14	0.62
35	太钢不锈	000825	58,519,967.18	0.62
36	平高电气	600312	57,175,000.00	0.60
37	国电电力	600795	56,866,032.48	0.60
38	獐 子 岛	002069	55,932,231.68	0.59
39	天士力	600535	54,828,252.61	0.58
40	金地集团	600383	54,961,476.00	0.58
41	昆百大A	000560	54,447,941.00	0.57
42	天津港	600717	53,084,266.80	0.56
43	鲁阳股份	002088	52,273,853.55	0.55
44	首旅股份	600258	48,570,000.00	0.51
45	新华百货	600785	48,422,066.08	0.51
46	豫园商城	600655	43,622,704.38	0.46
47	云南白药	000538	41,380,176.00	0.44
48	冠城大通	600067	41,058,759.46	0.43
49	中国船舶	600150	40,828,494.16	0.43
50	邯郸钢铁	600001	39,994,181.15	0.42
51	一汽轿车	000800	40,214,324.20	0.42
52	路桥建设	600263	37,940,980.30	0.40
53	北大荒	600598	38,098,841.76	0.40
54	海油工程	600583	37,953,560.40	0.40
55	赣粤高速	600269	37,206,138.75	0.39
56	南宁糖业	000911	37,017,873.75	0.39
57	中国远洋	601919	34,128,000.00	0.36
58	广济药业	000952	32,387,538.36	0.34
59	特变电工	600089	32,577,583.14	0.34
60	关铝股份	000831	29,982,909.18	0.32
61	中兴通讯	000063	29,879,908.74	0.32
62	开滦股份	600997	30,642,243.90	0.32
63	中国神华	601088	29,372,284.80	0.31
64	新世界	600628	26,435,718.21	0.28
65	金风科技	002202	26,526,229.70	0.28
66	峨眉山Ａ	000888	25,800,741.45	0.27
67	用友软件	600588	25,530,352.63	0.27
68	上海家化	600315	25,081,102.62	0.26
69	粤电力Ａ	000539	23,584,810.56	0.25
70	武汉中百	000759	22,337,596.00	0.24
71	阳之光	600673	23,196,250.56	0.24
72	宝胜股份	600973	22,930,725.40	0.24
73	华夏银行	600015	19,898,158.16	0.21
74	天鸿宝业	600376	18,285,000.00	0.19
75	大同煤业	601001	16,586,912.00	0.18
76	宝钢股份	600019	17,440,000.00	0.18
77	中国武夷	000797	14,868,000.00	0.16
78	东方明珠	600832	13,130,619.50	0.14
79	金龙汽车	600686	13,391,638.00	0.14
80	国药股份	600511	12,188,851.38	0.13
81	深圳机场	000089	12,720,000.00	0.13
82	楚天高速	600035	10,575,000.00	0.11
83	万向德农	600371	10,264,912.86	0.11
84	通威股份	600438	9,991,321.00	0.11
85	龙溪股份	600592	10,096,342.28	0.11
86	上实发展	600748	9,278,144.00	0.10
87	中材国际	600970	6,879,300.00	0.07
88	中海油服	601808	6,483,392.00	0.07
89	国投新集	601918	7,094,461.44	0.07
90	大商股份	600694	5,269,215.12	0.06
91	出版传媒	601999	5,875,206.48	0.06
92	北京银行	601169	4,045,939.20	0.04
93	浙江阳光	600261	3,065,496.00	0.03
94	名流置业	000667	2,468,892.00	0.03
95	荣盛发展	002146	1,896,278.20	0.02
96	江特电机	002176	1,656,547.76	0.02
97	武汉凡谷	002194	1,713,081.91	0.02
98	厦门空港	600897	1,518,264.00	0.02
99	全聚德	002186	1,077,828.77	0.01
100	广百股份	002187	1,365,319.41	0.01
101	中航光电	002179	1,015,394.10	0.01
102	万力达	002180	1,078,883.08	0.01
103	精诚铜业	002171	1,404,960.61	0.01
104	山下湖	002173	921,934.65	0.01
105	广陆数测	002175	1,372,800.00	0.01
106	证通电子	002197	1,064,343.50	0.01
107	嘉应制药	002198	743,440.09	0.01
108	东晶电子	002199	284,197.50	0.00
109	九鼎新材	002201	324,309.12	0.00
110	梅花伞	002174	436,950.00	0.00
111	海得控制	002184	387,764.52	0.00
112	延华智能	002178	255,060.80	0.00
113	山东如意	002193	362,560.40	0.00
114	海隆软件	002195	289,036.56	0.00
115	方正电机	002196	314,014.40	0.00

截止日期：2007-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	双汇发展	000895	614,188,071.00	6.38
2	招商银行	600036	459,087,379.24	4.77
3	深发展A	000001	391,066,688.84	4.06
4	中信证券	600030	345,940,664.03	3.59
5	万 科Ａ	000002	337,048,398.60	3.50
6	20国债⑷	010004	294,755,827.20	3.06
7	同方股份	600100	264,118,588.80	2.74
8	中国平安	601318	243,434,010.85	2.53
9	兴业银行	601166	227,087,961.10	2.36
10	02国债⒁	010214	206,720,829.00	2.15
11	关铝股份	000831	188,159,511.36	1.95
12	南钢股份	600282	186,962,521.50	1.94
13	20国债⑽	010010	144,717,855.00	1.50

截止日期：2007-6-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	双汇发展	000895	1,487,599,708.14	18.80
2	招商银行	600036	308,102,401.80	3.89
3	同方股份	600100	263,790,659.86	3.33
4	20国债⑷	010004	258,990,790.80	3.27
5	兴业银行	601166	227,210,240.00	2.87
6	中信证券	600030	222,555,581.40	2.81
7	万 科Ａ	000002	219,535,000.00	2.77
8	新世界	600628	211,958,400.00	2.68
9	02国债⒁	010214	206,906,562.00	2.61
10	中兴通讯	000063	162,432,081.16	2.05
11	贵州茅台	600519	162,479,093.09	2.05
12	20国债⑽	010010	153,127,296.00	1.94
13	首旅股份	600258	140,038,103.15	1.77

截止日期：2007-6-29

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	双汇发展	000895	1,487,599,708.14	18.80
2	招商银行	600036	308,102,401.80	3.89
3	同方股份	600100	263,790,659.86	3.33
4	兴业银行	601166	227,210,240.00	2.87
5	中信证券	600030	222,555,581.40	2.81
6	万 科Ａ	000002	219,535,000.00	2.77
7	新世界	600628	211,958,400.00	2.68
8	贵州茅台	600519	162,479,093.09	2.05
9	中兴通讯	000063	162,432,081.16	2.05
10	首旅股份	600258	140,038,103.15	1.77
11	东方明珠	600832	136,134,418.41	1.72
12	云天化	600096	115,912,183.68	1.46
13	上海机场	600009	113,632,550.07	1.44
14	片仔癀	600436	109,690,671.92	1.39
15	民生银行	600016	102,011,526.99	1.29
16	招商地产	000024	98,383,353.00	1.24
17	法拉电子	600563	94,193,056.23	1.19
18	海鸥卫浴	002084	88,911,670.60	1.12
19	上海家化	600315	88,064,092.96	1.11
20	中视传媒	600088	84,425,664.40	1.07
21	中材国际	600970	82,365,963.68	1.04
22	中国平安	601318	82,473,139.75	1.04
23	海油工程	600583	77,521,040.06	0.98
24	盐湖钾肥	000792	76,923,887.88	0.97
25	鞍钢股份	000898	70,999,077.00	0.90
26	华联综超	600361	68,097,899.52	0.86
27	上海汽车	600104	67,201,721.24	0.85
28	烟台万华	600309	67,504,921.97	0.85
29	中国石化	600028	66,600,000.00	0.84
30	大秦铁路	601006	60,880,000.00	0.77
31	中国联通	600050	58,800,000.00	0.74
32	平高电气	600312	55,076,590.08	0.70
33	金龙汽车	600686	51,291,944.74	0.65
34	广电网络	600831	51,480,884.00	0.65
35	华发股份	600325	48,646,134.90	0.61
36	中钨高新	000657	48,339,000.00	0.61
37	苏宁电器	002024	46,453,134.56	0.59
38	长江电力	600900	46,500,000.00	0.59
39	龙溪股份	600592	42,239,840.56	0.53
40	浙江阳光	600261	40,497,148.80	0.51
41	保利地产	600048	39,621,949.63	0.50
42	獐 子 岛	002069	39,037,173.24	0.49
43	科达机电	600499	38,503,048.08	0.49
44	广船国际	600685	36,718,837.50	0.46
45	华夏银行	600015	36,390,000.00	0.46
46	西藏药业	600211	34,851,180.24	0.44
47	神火股份	000933	32,806,782.00	0.41
48	安琪酵母	600298	31,680,562.19	0.40
49	小商品城	600415	31,191,619.93	0.39
50	蓝星新材	600299	23,519,512.50	0.30
51	锦江股份	600754	22,980,000.00	0.29
52	恒生电子	600570	22,806,144.98	0.29
53	中国人寿	601628	18,420,570.00	0.23
54	远光软件	002063	17,242,810.20	0.22
55	新 中 基	000972	16,230,000.00	0.21
56	天马股份	002122	15,254,000.00	0.19
57	交通银行	601328	12,493,351.00	0.16
58	滨州活塞	600960	5,512,775.63	0.07
59	中国远洋	601919	3,739,232.70	0.05
60	广宇集团	002133	2,159,243.68	0.03
61	中环股份	002129	1,561,615.21	0.02
62	沃尔核材	002130	788,461.96	0.01
63	利欧股份	002131	585,462.24	0.01
64	恒星科技	002132	850,700.45	0.01
65	拓邦电子	002139	844,450.92	0.01
66	天邦股份	002124	567,112.16	0.01
67	银轮股份	002126	653,138.07	0.01
68	新民科技	002127	805,375.56	0.01
69	江南高纤	600527	246,670.00	0.00

截止日期：2007-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	双汇发展	000895	534,373,940.10	9.79
2	中信证券	600030	269,452,000.00	4.93
3	新世界	600628	241,897,080.60	4.43
4	02国债⒁	010214	207,133,569.00	3.79
5	东方明珠	600832	179,095,865.27	3.28
6	同方股份	600100	163,920,748.63	3.00
7	20国债⑽	010010	153,142,528.00	2.80
8	万 科Ａ	000002	149,400,000.00	2.74
9	20国债⑷	010004	123,116,141.40	2.25
10	中钨高新	000657	118,377,104.55	2.17
11	民生银行	600016	106,248,875.00	1.95
12	法拉电子	600563	105,867,000.98	1.94
13	保利地产	600048	103,067,711.50	1.89

截止日期：2006-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	双汇发展	000895	534,373,940.10	11.04
2	新世界	600628	261,860,639.14	5.41
3	中信证券	600030	212,706,000.00	4.40
4	东方明珠	600832	207,960,941.76	4.30
5	万 科Ａ	000002	201,110,000.00	4.16
6	02国债⒁	010214	176,774,455.00	3.65
7	保利地产	600048	156,804,000.00	3.24
8	中视传媒	600088	149,125,092.13	3.08
9	民生银行	600016	131,560,000.00	2.72
10	法拉电子	600563	127,286,516.00	2.63
11	20国债⑷	010004	121,240,800.50	2.51
12	中国联通	600050	119,085,000.00	2.46
13	20国债⑽	010010	108,157,096.00	2.24
14	21国债⑶	010103	76,777,357.20	1.59

截止日期：2006-12-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	双汇发展	000895	534,373,940.10	11.04
2	新世界	600628	261,860,639.14	5.41
3	中信证券	600030	212,706,000.00	4.40
4	东方明珠	600832	207,960,941.76	4.30
5	万 科Ａ	000002	201,110,000.00	4.16
6	保利地产	600048	156,804,000.00	3.24
7	中视传媒	600088	149,125,092.13	3.08
8	民生银行	600016	131,560,000.00	2.72
9	法拉电子	600563	127,286,516.00	2.63
10	中国联通	600050	119,085,000.00	2.46
11	片仔癀	600436	115,809,253.62	2.39
12	重庆百货	600729	109,256,154.50	2.26
13	广电网络	600831	108,373,836.30	2.24
14	中钨高新	000657	107,860,162.62	2.23
15	桂林旅游	000978	88,239,318.93	1.82
16	工商银行	601398	84,546,630.00	1.75
17	中兴商业	000715	76,161,325.76	1.57
18	首旅股份	600258	71,842,194.88	1.48
19	獐 子 岛	002069	70,184,292.33	1.45
20	西藏药业	600211	64,714,518.40	1.34
21	华侨城Ａ	000069	61,802,718.67	1.28
22	中核科技	000777	59,700,384.15	1.23
23	中体产业	600158	57,057,912.96	1.18
24	华联股份	000882	54,868,523.60	1.13
25	中创信测	600485	49,632,057.00	1.03
26	上海家化	600315	48,686,717.82	1.01
27	亿阳信通	600289	46,866,081.16	0.97
28	安琪酵母	600298	44,870,814.60	0.93
29	同方股份	600100	41,004,369.40	0.85
30	恒顺醋业	600305	38,727,914.40	0.80
31	有研硅股	600206	35,835,683.94	0.74
32	大秦铁路	601006	32,360,000.00	0.67
33	宏图高科	600122	24,656,400.00	0.51
34	赛迪传媒	000504	24,390,941.08	0.50
35	广深铁路	601333	20,205,662.28	0.42
36	卧龙电气	600580	20,076,261.40	0.41
37	大唐电信	600198	15,336,000.00	0.32
38	中科英华	600110	13,702,000.00	0.28
39	北辰实业	601588	13,084,907.94	0.27
40	烟台万华	600309	12,045,000.00	0.25
41	上海建工	600170	11,509,090.40	0.24
42	中国人寿	601628	9,458,880.00	0.20
43	金地集团	600383	9,255,000.00	0.19
44	宁波华翔	002048	8,627,580.00	0.18
45	中国软件	600536	4,028,828.10	0.08
46	横店东磁	002056	3,994,000.00	0.08
47	中兴通讯	000063	3,881,835.10	0.08
48	太阳纸业	002078	3,291,300.00	0.07
49	广宇发展	000537	3,145,000.00	0.07
50	航天晨光	600501	2,980,087.68	0.06
51	华胜天成	600410	2,254,500.00	0.05
52	中国银行	601988	2,236,656.51	0.05
53	生意宝	002095	1,774,148.48	0.04
54	日照港	600017	1,594,204.12	0.03
55	金 螳 螂	002081	887,251.68	0.02
56	青岛金王	002094	658,986.30	0.01
57	攀钢钢钒	000629	170,000.00	0.00
58	江西铜业	600362	55,038.49	0.00

截止日期：2006-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	双汇发展	000895	534,373,940.10	12.21
2	东方明珠	600832	203,847,988.82	4.66
3	新世界	600628	177,144,000.00	4.05
4	中视传媒	600088	152,250,491.25	3.48
5	02国债⒁	010214	136,300,387.50	3.11
6	法拉电子	600563	124,912,000.00	2.85
7	航天长峰	600855	123,728,740.10	2.83
8	20国债⑷	010004	121,480,762.50	2.78
9	片仔癀	600436	120,386,101.02	2.75
10	中金黄金	600489	115,021,424.92	2.63
11	中钨高新	000657	108,526,389.45	2.48
12	吉恩镍业	600432	105,317,308.08	2.41
13	20国债⑽	010010	97,826,064.00	2.24
14	21国债⑶	010103	76,731,864.00	1.75